v0.17.0

What you can do now that you could not before.

• Ce qui est nouveau

  Trois lectures s'ajoutent à l'onglet Prop firm simulation du Replay.

• La courbe d'équity, découpée par compte

  Votre courbe de backtest est celle d'un compte qui ne se remet jamais à zéro. Un compte prop firm, si.

• La courbe d'équity, découpée par compte

  Quand un compte meurt au creux du drawdown, le suivant démarre à son solde initial — pas au niveau où la courbe se trouve. La remontée qui, sur la courbe, n'est qu'un retour au break-even est donc un gain plein pour le nouveau compte, qui peut passer son évaluation. Et l'inverse : une courbe en plein profit peut abriter un compte qui vient de percer son plancher.

• La courbe d'équity, découpée par compte

  Le moteur le savait déjà ; rien ne le montrait. Désormais :

• La courbe d'équity, découpée par compte

  un trait pointillé à chaque achat ;

• La courbe d'équity, découpée par compte

  une bande par compte, teintée par son sort ;

• La courbe d'équity, découpée par compte

  un trait vert là où l'évaluation est passée — la frontière entre « je risque ma mise » et « je gagne de l'argent réel » ;

• La courbe d'équity, découpée par compte

  un bilan : achetés, financés, payés, combien ont touché le drawdown maximum, encaissé et dépensé.

• La courbe d'équity, découpée par compte

  L'encaissé et le net P&L sont deux chiffres séparés. Les retraits sont par compte, et chaque compte a coûté son achat.

• La cote qu'un compte touche le drawdown maximum

  Le parcours entier rejoué jusqu'à cinq mille fois, achats récurrents compris, avec vos règles d'achat : combien de comptes par période, longueur de la période, plafond d'évaluations, plafond de comptes financés simultanés.

• La cote qu'un compte touche le drawdown maximum

  La réponse est une cote — « 1 sur 6 » se compare à une intuition là où « 16,4 % » se lit dans les deux sens.

• La cote qu'un compte touche le drawdown maximum

  Seules les morts sur le drawdown comptent : un compte peut mourir d'une limite journalière ou d'une règle de consistance, et les confondre gonflerait la seule mesure sur laquelle on décide d'une taille de position.

• Les zones de drawdown

  Où le drawdown passe son temps, et à quelle fréquence il revient :

• Les zones de drawdown

  l'occupation — la part du temps passée dans chaque tranche ;

• Les zones de drawdown

  le dépassement — la part des comptes qui atteignent un niveau au moins une fois, avec sa cote ;

• Les zones de drawdown

  la récurrence — combien de fois la zone est atteinte, chez vous et sur les parcours simulés. Une zone touchée une fois est un accident ; la même touchée cinq fois est une propriété de la stratégie.

• Les zones de drawdown

  Deux méthodes de tirage sont tracées ensemble, et l'écart entre elles est nommé. Mélanger les journées une par une détruit les séries de pertes, or c'est d'elles que naît le drawdown : un écart large signifie que votre stratégie enchaîne, et que la courbe la plus douce vous flatte.

• Les zones de drawdown

  Les mesures ne portent pas sur la vie entière du compte mais sur un horizon réglable — ni une évaluation ni un compte financé ne se jugent sur cinq ans, et un compte qui trade indéfiniment finit toujours par mourir.

• Les mois gagnants et perdants consécutifs

  Le graphique mensuel montre chaque mois séparément. Il ne dit pas combien se sont suivis dans le vert ou dans le rouge — et c'est cette information qui décide de l'achat d'un compte.

• Les mois gagnants et perdants consécutifs

  Deux stratégies au même profit annuel n'offrent pas les mêmes occasions : celle qui aligne cinq mois verts laisse le temps de passer une évaluation puis d'encaisser ; celle qui alterne n'offre aucun moment où acheter avait un sens.

• Les mois gagnants et perdants consécutifs

  Sous le graphique : la meilleure série, la pire, et le nombre de fenêtres d'au moins trois mois verts consécutifs — trois étant le temps de passer une évaluation puis d'obtenir un premier retrait chez la plupart des firmes.

• À savoir

  Ces lectures décrivent un éventail d'issues plausibles, pas un classement de stratégies. Pour les statistiques qui dépendent du chemin — et le drawdown en est l'exemple même — l'ordre réellement survenu est statistiquement difficile à distinguer d'un mélange. S'en servir pour choisir entre deux stratégies, c'est refaire du sur-ajustement avec une méthode qui a l'air rigoureuse.

The symptom, written the way you saw it on screen.

• Ce qui est corrigé
  La courbe d'équity cachait l'année.

  Sur cinq ans, l'axe écrivait « 11/10 30/09 15/09 27/08 » — six dates d'années différentes, qui se lisaient comme un mois en désordre. Le format suit désormais la durée couverte.

• Ce qui est corrigé
  La simulation s'arrêtait au vingtième compte.

  Une stratégie qui brûle ses comptes laissait donc quatre ans de séances inexplorés, sans que rien ne le dise. Mesuré : 153 comptes sur cinq ans, en neuf millisecondes.

• Ce qui est corrigé
  L'application de développement proposait d'installer une release.

  Elle tourne depuis les sources : la mise à jour n'y a aucun sens, et la boîte revenait à chaque lancement.