Everything that shipped,
and when.

Notes

• v0.25.0 — Fermetures de marché masquées, repères de profil stables au zoom, graphe des notes
• Cette mise à jour reprend les retours de Ryad et de V0yager sur le graphique footprint, le Market Profile, les notes et les fenêtres détachées.
• Graphique footprint
• Les fermetures de marché ne prennent plus de place à l'écran. Pendant une fermeture réelle (week-end, pause quotidienne), les bougies vides ne sont plus dessinées : la séance qui reprend est collée à celle qui s'arrête.
• Les horodatages, les données et l'orderflow ne changent pas : seule la représentation de l'axe du temps est concernée. Aucune bougie réellement tradée n'est masquée, et une minute vide pendant une séance ouverte reste affichée.
• Les marchés crypto, ouverts en continu, ne sont pas touchés. Le séparateur de jour reste le repère de changement de séance.
• Market Profile et TPO
• Les repères de structure ne changent plus avec le zoom : poor high et poor low, queues (selling tail, buying tail) et single prints se lisent désormais sur les niveaux au pas fixe, comme le POC et la value area. Ils n'apparaissent et ne disparaissent plus d'un cran de molette à l'autre.
• Les lignes poor high et poor low se posent sur l'extrême réel du profil, plus sur le prix arrondi de la rangée dessinée.
• Même correction pour la médiane du profil et pour la ligne de statistiques.
• Volume Profile
• Les zones HVN et LVN ne se déplacent plus quand on zoome verticalement.
• Notes
• Une note se supprime directement depuis le graphe : bouton dans le pied de la vue, ou touche Suppr quand le graphe a le focus. La confirmation reste la même que dans l'éditeur.
• Nouveau fond : le graphe flotte dans l'espace, avec un ciel d'étoiles en parallaxe, une dérive lente et des nébuleuses aux couleurs de la marque. Le mouvement se coupe avec « Réduire les animations ».
• Fenêtres détachées
• Plus de barre de titre blanche de Windows sur une page footprint détachée : elle reçoit la barre habituelle du logiciel, menu Sz compris, plus un point de couleur qui signale une fenêtre secondaire.
• Le menu d'une fenêtre secondaire ouvre la page demandée dans la fenêtre principale, qui passe devant.
• Les fenêtres sans bord natif se redimensionnent de nouveau à la souris.
• L'écran IA détaché ne se ferme plus tout seul à l'ouverture.
• Après la mise à jour, une fenêtre déjà détachée garde son ancienne barre : fermez-la et détachez-la de nouveau.
• Installation
• Disponible depuis la page Download de Senzoukria et la recherche de mise à jour du logiciel : Windows 10/11 64 bits, macOS (universel, bêta, non signé par Apple) et Linux (AppImage et .deb).

Notes

• v0.24.0 — CVD sur la période de votre choix, DOM Profile profond, styles Big Trades sur la heatmap
• Cette mise à jour reprend les retours des utilisateurs sur le CVD, le DOM Profile crypto, la heatmap et la fluidité du graphique.
• CVD
• Nouveau réglage « Reset » du panneau CVD : à chaque séance (comme avant), à chaque semaine, jamais (cumul sur toutes les barres chargées) ou sur une période personnalisée en jours. Le CVD peut ainsi se lire en continu sur tout l'historique chargé pour repérer les divergences.
• Le CVD couvre les barres chargées : pour plusieurs mois en crypto, réglez l'historique profond sur 90 ou 180 jours.
• DOM Profile crypto
• Le profil lit le carnet complet tenu par le logiciel, bien au-delà des 200 niveaux du flux en direct, regroupé au pas du graphique.
• Les rangées au-delà de la partie connue avec certitude sont estompées, avec un repère de bord, et les totaux visibles s'affichent en tête.
• La silhouette reste stable quand on zoome verticalement.
• Heatmap
• Espace réglable à droite du prix actuel : le carnet en cours s'y prolonge et les murs en attente restent visibles devant le prix.
• Durées d'affichage de 5 s et 10 s.
• Nouveaux styles de Big Trades : 3D, Verre, Anneau et Achat/vente (sphère partagée selon la part achetée et vendue).
• « Config auto pour cette paire » : en un clic, le seuil des Big Trades, le plancher de bruit, le seuil des gros ordres du DOM et la hauteur de prix se règlent d'après les trades et le carnet en cours de la paire.
• Graphique
• Le rendu suit la fréquence de l'écran : images par seconde stables et zoom sans à-coups sur les petits timeframes.
• Le compteur FPS compte les images réellement affichées.
• F11 remet de nouveau le logiciel en plein écran depuis le graphique footprint.
• Réglages : le menu de gauche suit la section affichée pendant le défilement.
• Rithmic
• Un graphique ne reste plus figé quand le serveur ne confirme pas un abonnement alors que le DOM continue : l'abonnement est vérifié et relancé.
• Installation
• Disponible depuis la page Download de Senzoukria et la recherche de mise à jour du logiciel : Windows 10/11 64 bits, macOS (universel, bêta, non signé par Apple) et Linux (AppImage et .deb).

Notes

• v0.23.0 — Big Trades plus sélectifs, CVD divergence refaite, murs de liquidité
• Cette mise à jour reprend les retours des utilisateurs sur le footprint, les profils et les indicateurs, et corrige plusieurs défauts du chargement crypto.
• Big Trades
• Mode Auto : sélectivité en cinq crans, de « 1 agrégat sur 100 » à « 1 agrégat sur 10 000 », calculée sur les 30 dernières minutes du flux détaillé. Chaque cran affiche environ trois fois moins de bulles que le précédent.
• La taille des bulles s'étale réellement entre le rayon min et le rayon max : un gros trade garde un rayon plus grand qu'un trade moyen, y compris en séance calme.
• Nouveaux styles de bulles : Normal, 3D, Néon, Verre transparent. La couleur des chiffres se règle en tête des réglages d'apparence.
• CVD Divergence
• Une divergence disparaît du graphique dès que le prix dépasse son second pivot, ou, pour une divergence régulière, dès que le CVD revient au-delà de sa valeur au premier pivot.
• Les pivots ne sont confirmés que par des bougies closes : un signal n'apparaît plus puis ne disparaît plus pendant la bougie en cours.
• Détection plus propre : aucune paire lue à travers une bougie dont le delta est inconnu, ni tracée par-dessus un sommet ou un creux plus marqué entre les deux pivots.
• Options d'affichage « Divergences invalidées (estompées) » et « Niveau d'invalidation ». L'historique de session indique le statut de chaque divergence, sa cause et son heure d'invalidation.
• Profils
• POC, value area, zones HVN/LVN et niveaux automatiques ne changent plus avec le zoom : ils sont calculés au tick, ou au pas de rangée que vous avez choisi. Le zoom ne regroupe que le dessin.
• Volume Profile : le réglage « Resolution » s'applique désormais ; nouveau réglage « Rows » (nombre de rangées) pour le Volume Profile et l'outil Profile. Une rangée ne descend jamais sous un pixel.
• Style « Line » corrigé (plus de zigzag entre rangées) et nouveaux styles Area, Smooth line et Smooth area.
• Profils crypto au pas de la paire affichée après un changement de paire.
• Nouvel indicateur : Liquidity walls
• Les murs de liquidité de la heatmap directement sur le graphique footprint (crypto et Rithmic), avec la même détection : murs actifs en bande jusqu'à l'axe avec leur taille, murs retirés en contour pointillé.
• Graphique et panneaux
• Panneau Indicators flottant : il ne floute plus le graphique, se déplace, se redimensionne et se réduit, pour voir chaque réglage s'appliquer en direct.
• Zoom à la molette ancré sous le curseur ; séparateurs de jour, séparateurs de période VWAP et lignes d'événements macro réglables. « Grid lines » coupé retire aussi les séparateurs de jour.
• Option « Bougie complète avec mèches » à côté des cellules du footprint.
• Anchored VWAP : une à trois bandes σ, depuis la barre de l'outil ou sa fenêtre avancée.
• Messages du graphique crypto flottants, temporaires et fermables ; un problème de données masqué reste signalé.
• Fenêtre sombre dès le lancement : l'entretien de la base locale ne bloque plus le démarrage.
• Exports rangés dans Documents/Senzoukria/Exports, après confirmation.
• Crypto
• Binance USD-M Perp : les trades en direct arrivent de nouveau (prix, Anchored VWAP, heatmap et Big Trades).
• Les bougies juste avant la bougie en cours se remplissent en premier ; les minutes déjà importées s'affichent tout de suite, les trous restent signalés.
• Changement de timeframe sans rechargement ; les timeframes 3m, 30m et 4h ne montrent plus de bougies à trous.
• L'historique profond de 180 jours continue pour toutes les paires ouvertes et reprend au lancement suivant.
• Heatmap crypto : best bid et best ask séparés, épaisseur des lignes réglable, bulles de 10 à 400 %.
• Installation
• Disponible pour Windows 10/11 64 bits depuis la page Download de Senzoukria et la recherche de mise à jour du logiciel. Cette livraison contient un installeur Windows avec signature de mise à jour ; aucun nouveau binaire macOS ou Linux n'est inclus.

Notes

• v0.22.0 — Binance plus réactif, profils 3 et 6 mois
• Cette mise à jour corrige le chargement Binance Spot et USD-M Perp et ajoute les périodes de profil 3 mois (90 jours) et 6 mois (180 jours).
• Chargement crypto
• Démarrage sur les données récentes, puis import progressif des archives, des journées les plus récentes aux plus anciennes.
• Réutilisation du cache local à la réouverture ; l'historique des prix et les volumes bid × ask se chargent indépendamment.
• Après cinq minutes, les données déjà disponibles restent affichées pendant la poursuite de l'import. Une couverture incomplète est signalée.
• Correction du délai d'expiration du coordinateur pendant les imports longs et des imports concurrents entre panneaux. Un échec initial n'empêche plus la récupération des archives ; une reprise est disponible.
• Profils sur 3 et 6 mois
• Volume Profile et Market Profile : nouvelles périodes 3 mois et 6 mois dans les réglages des indicateurs.
• La profondeur d'historique crypto charge aussi les niveaux de prix nécessaires au Volume Profile et à l'outil Profile, jusqu'à 180 jours.
• L'outil Profile utilise les niveaux disponibles sur la plage dessinée. Ses réglages indiquent comment charger l'historique long.
• Correction du comptage des brackets TPO et préservation des volumes réels sur les grandes plages de prix. Un calcul TPO limité est indiqué.
• Pour afficher plusieurs mois, choisissez une profondeur de 90 ou 180 jours dans les réglages avancés du graphique ; un timeframe de 30 minutes ou plus est recommandé. Le premier import complet peut dépasser cinq minutes selon le réseau et le volume des archives : le graphique se remplit progressivement et les données sont conservées en cache. Les TPO reconstruits depuis des bougies restent approximatifs lorsque leur résolution ne permet pas de connaître les visites exactes de chaque bracket.
• Footprint et indicateurs
• Correction de l'amorce de la bougie 4H en cours et de la fusion entre historique, cache et flux live, sans compter deux fois les mêmes volumes.
• CVD : utilisation du delta historique disponible, avec indication des périodes sans couverture complète.
• Big Trades : suivi du symbole Binance Perp exact et indication de l'absence de trades ou de l'apprentissage Auto. Auto continue d'apprendre sur les trades détaillés reçus en direct.
• Corrections de la lisibilité et des interactions de l'outil Profile, des ancres temporelles du VWAP et de l'affichage des indicateurs lors du déplacement du graphique.
• Installation
• Disponible pour Windows 10/11 64 bits depuis la page Download de Senzoukria et la recherche de mise à jour du logiciel. Cette livraison contient un installeur Windows avec signature de mise à jour ; aucun nouveau binaire macOS ou Linux n'est inclus.

New

• L'historique des bougies n'est plus retéléchargé à chaque ouverture : seules les périodes manquantes et la dernière heure sont demandées.
• L'heure en cours reprend là où le cache s'arrête, sans repartir du début de l'heure.
• L'écran de chargement reste affiché jusqu'à ce que tout l'historique bid × ask soit chargé, à l'ouverture comme à la réouverture : plus de bougies creuses visibles.
• Anchored VWAP : ancres « Last 3 days » et « Last 7 days ».
• Interrupteur On/Off en tête du panneau d'un indicateur ; toucher un réglage allume l'indicateur.
• Nouvel outil de dessin Anchored VWAP : un clic ancre le VWAP jusqu'à maintenant, un clic-glisser le trace sur une plage, avec bandes et prolongement.
• Clic droit sur un dessin : supprimer ou verrouiller.
• Barre flottante compacte : les groupes de boutons deviennent des listes déroulantes, les actions des icônes. Elle tient sur une ligne pour chaque outil.
• La barre se déplace librement par sa poignée et se rouvre à l'endroit choisi, même après redémarrage. Double-clic sur la poignée : retour au placement automatique.
• Correction : sur le chart Rithmic, les réglages de la barre se chevauchaient.
• Correction : un dessin posé d'un clic très bref pouvait rester de taille nulle.
• Outil Profile : rangées lisibles sur les grands timeframes, verrou et suppression.
• Mode Auto : rayon minimum et maximum réglables, avec un écart plus grand par défaut pour que les grosses bulles ressortent.
• Opacité du corps seul : le contour reste net, jusqu'à des bulles réduites à leur contour.
• Couleur du contour et couleur du texte réglables.
• La voix « Order filled », « Stop filled » et « Limit filled » est rétablie. Un choix fait ensuite dans Settings → Sounds reste respecté.
• Visite guidée par chapitres : elle ouvre les menus, zoome dans la bougie pour montrer le bid × ask, attend qu'un indicateur soit choisi et referme ce qu'elle a ouvert. Chaque chapitre peut être passé.
• Elle présente les sources Rithmic, les bridges et la crypto.
• Voix neuronale dans les sept langues de l'interface ; la voix système n'est plus jamais utilisée.
• L'Assistant du chart s'ouvre et se ferme en glissant.
• Graphe des notes : les notes de l'assistant apparaissent reliées entre elles.
• Les vérifications de cette version reposent sur des tests unitaires, des bancs locaux et des captures d'écran. Elles ne constituent pas une preuve sur toutes les configurations : signalez tout écart depuis la page Support.

New

• Nouvelle page Settings, accessible depuis le menu, le tableau de bord et la page Account : langue, fuseau, pages en arrière-plan, animations, garde-fous d'ordre, moteur IA et fenêtre de contexte, table des sons, version.
• Cinq sons de plus, chacun réglable avec aperçu : réponse de l'assistant sur une page cachée, import profond terminé, événement macro dans cinq minutes, changement de grain, changement de page.
• Page Account : entrée Settings visible dans l'en-tête, carte Settings qui ne déborde plus sur la carte Devices.
• News, Assistant et Scripting restent montés quand vous changez de page : l'assistant continue de répondre, le globe se met en veille quand il est caché.
• Le calendrier économique va jusqu'à quatorze jours, avec Today, 7 jours, 14 jours et Next up.
• TPO v2 : bande de value area et rangée du POC derrière les lettres, lettres fondues avec le temps, ligne médiane, statistiques du profil, POC nu prolongé jusqu'au premier retour du prix, rangée automatique.
• Niveaux automatiques : les derniers profils sont fusionnés et fouillés, les niveaux les plus solides sont tracés avec leur libellé ; profil fusionné au bord droit.
• Correction : les lettres TPO, la période, la hauteur de rangée et les colonnes séparées n'atteignaient pas le rendu depuis le 26 août.
• Règle enrichie : ticks, volume et delta de la plage mesurée.
• Templates : neuf templates livrés dans Indicators, sur une ligne repliable avec un déroulant ; huit looks prêts à l'emploi dans Footprint settings → Templates, retouchables puis enregistrables comme template personnel.
• Current bar sur crypto avec le bon pas de prix ; axe du temps sans chevauchement.
• Bar types tick, volume, range et delta sur Binance Spot et Perp, avec les vingt dernières minutes de transactions rejouées à l'ouverture pour ne plus attendre la première barre close.
• DOM Profile contre l'axe des prix sur l'écran crypto, nourri par le carnet public, avec les quantités en unité de base.
• Grains 4h, 12h et personnalisés chargés depuis le cache par regroupement ; historique profond des bougies jusqu'à 180 jours ; VWAP ancré.
• Chargement plus rapide : pages de bougies calculées d'avance, quatre en vol, cadence par marché, reprises après limitation.
• Progression réelle des imports avec estimation du temps restant.
• Favoris de timeframes épinglés dans la barre.
• Guide de A à Z : huit chapitres, étapes avec liens, progression mémorisée, question posée à l'assistant depuis chaque chapitre.
• Assistant : onglet Notes, bibliothèque locale que l'agent lit en lecture seule ; enregistrement d'une conversation dans les notes ; fenêtre détachable ; sélecteur de modèle compact avec détail ; monogrammes des fournisseurs ; typographie des réponses.
• Moteur local par l'API native, fenêtre de contexte réglable, prompt système empilé par priorité : fin de l'erreur de contexte à 4 096 tokens. Erreurs moteur en clair et test de la clé Groq.
• Ce que l'assistant enseigne décrit les conventions sans nommer d'autres plateformes.
• Walk-forward : exploration en un clic de tous les réglages qu'un script lit.
• Page Scripting : rail des scripts repliable, assistant plus large.

Fixed

• Page noire au démontage d'un chart : appel nu de l'annulation d'animation.
• Contrat en cours choisissable jusqu'à son échéance, avec la pastille d'expiration.
• L'application de développement ne propose plus d'installer une release.
• Les vérifications de cette version reposent sur des tests unitaires, des bancs locaux et des captures d'écran. Elles ne constituent pas une preuve sur toutes les configurations : signalez tout écart depuis la page Support.

Changed

• Quatre modes : Performance, Équilibré, Précision et Manuel. Ils règlent la netteté du rendu, la profondeur d'historique crypto et le globe des News.

New

• Inspecteur des niveaux : quantité affichée, ancienneté observée, exécutions, ajouts et retraits de liquidité, avec courbes d'évolution.
• Chronologie des événements, mémoire des murs, niveaux épinglés et marqueurs historiques pour retrouver une séquence.
• Candidats d'absorption, de recharge et de sweep accompagnés de leurs observations. Une recharge suspecte ou une augmentation de quantité MBO n'est pas présentée comme un iceberg natif confirmé.
• Alertes locales filtrées, export d'une analyse vers le Journal et explication IA fondée sur les événements enregistrés, à la demande avec le moteur configuré.
• Seuils mémorisés par source et instrument, avec quantités adaptées aux marchés crypto et futures.
• Nouveau mode Auto : calibration sur les transactions détaillées récentes de l'instrument, filtrage des volumes exceptionnels et dimensionnement progressif des bulles.
• Indication de la phase de calibration. Les paramètres manuels de détection et de taille sont désactivés pendant le mode Auto, puis retrouvés au retour en mode Manuel.
• Les historiques filtrés ou trop agrégés ne servent pas à calibrer l'Auto. Le replay dont les horodatages n'ont qu'une précision à la seconde conserve le mode Manuel.
• Correction de l'alimentation des profils de volume crypto et des unités de quantité.
• Épaisseur automatique des barres de l'outil de profil selon le pas de prix et le zoom, avec choix manuel conservé.
• Le footprint redessine à la demande ; les images inchangées ne déclenchent plus une peinture continue.
• La heatmap suspend sa peinture lorsqu'elle est masquée, tout en maintenant les données nécessaires à la reprise et à l'historique.
• Libération des anciens buffers lors d'un changement de source et bornes sur les historiques de détection.
• Protection du Journal contre l'écrasement d'une analyse récente par un ancien brouillon ouvert dans une autre vue.
• Ces optimisations ont été vérifiées par des tests et des bancs locaux. Elles ne constituent pas une garantie de fréquence d'images ou d'absence de blocage sur toutes les configurations.
• Dispositions de graphiques, réglages et dessins isolés par panneau, navigation liée et panneaux détachables.
• Les commandes Écrans, source de marché et Nouvelle fenêtre rejoignent la barre supérieure : une rangée de 28 pixels est libérée pour les graphiques.
• Les connexions partagées sont coordonnées depuis la fenêtre principale. Un instrument fourni par un bridge reste piloté par ce bridge.
• Binance Spot et Perp deviennent des sources distinctes du footprint et de la heatmap. L'historique du footprint est reconstruit à partir des transactions, avec regroupement adapté au symbole et gestion du cache.
• Vue d'archives de carnet Bybit, avec suivi de couverture et annulation des imports. Ces archives restent distinctes des transactions Binance ; elles ne reconstituent pas leur carnet passé.
• Footprint et heatmap CME en direct via Databento, selon l'accès du compte utilisateur. Corrections des connecteurs Databento GEX et option flow.
• Corrections de sélection des sources, de cycle de vie des abonnements et de restitution de l'historique crypto.
• Présentations spécifiques au Journal, à l'accueil, à l'assistant IA, aux Scripts et au Trading, avec mode concentration.
• Bibliothèque enrichie de 31 fiches expliquant conventions, unités, besoins et limites des indicateurs, en sept langues. Ces fiches documentent des indicateurs existants ; elles ne constituent pas 31 nouvelles formules.
• Corrections des réponses devenues périmées après changement de date, compte, conversation ou script.
• Les rapports locaux documentent tests et bancs exécutés. Ils ne remplacent pas la validation du binaire natif final : installation/mise à jour signée, échanges entre fenêtres réelles, reconnexion de plusieurs graphiques, stabilité prolongée, parcours crypto 24 h/7 j et essais SIM des protections restent à vérifier pour la livraison. Aucune parité Windows/macOS/Linux ni exécution broker n'est certifiée par cette note.
• Les fonctionnalités de marché restent tributaires de la source, de ses droits d'accès et de la couverture réellement reçue. Les états incomplets et les détections indirectes sont distingués dans l'interface.
• Le correctif 0.18.1 remplaçait deux appels Array.at incompatibles avec la cible TypeScript ES2020. La construction 0.18.0 a été interrompue avant publication des installateurs. Ce correctif est conservé en 0.18.2.
• La sonde Databento Live est adaptée à la signature actuelle du connecteur : elle fournit et draine la file moteur bornée, acquitte les barrières de rejeu et libère son consommateur à l'arrêt. Son ancien appel empêchait cargo test de compiler les exemples sur Windows et Linux, et bloquait la publication 0.18.1. Aucun changement de routage broker, de workflow de publication ou de plateformes n'accompagne ce correctif.
• Indicateurs et stratégies dans l'éditeur JavaScript, Python et C++. Le runtime C++ compile en WebAssembly avec une API bornée ; le backtest historique reste limité à JavaScript et Python.
• Copilotes de configuration du footprint, d'explication d'une zone heatmap, de développement de scripts et de revue des backtests, ainsi que l'agent général avec outils applicatifs en lecture seule. Le périmètre et les entrées dépendent du copilote et du moteur configuré.
• Simulation des règles d'évaluation et de compte funded sur les résultats fournis, avec drawdown, consistance, coûts et scénarios de payouts. Ces résultats conditionnels ne garantissent aucun passage ou paiement futur.
• Ordres manuels et stratégies via l'autopilote explicitement armé sur compte Rithmic compatible. Les flux crypto demeurent des sources d'analyse ; ils n'activent pas de routage d'ordres Binance ou Bybit.
• Le garde Linux de 0.18.2 a compilé l'application et passé 1 074 tests unitaires (0 échec, 9 ignorés), puis a rejeté un exemple de message Rithmic dans un commentaire : son indentation le faisait interpréter comme du code Rust. Cet extrait est maintenant balisé text. L'audit des autres blocs de documentation a aussi balisé sh la commande d'un benchmark. Aucun comportement de trading ni de calcul n'est modifié par ces corrections de documentation.
• À la préparation de cette note le 13 septembre 2026, la dernière version publique était 0.17.1. Les tentatives 0.18.0, 0.18.1 et 0.18.2 n'avaient pas publié leurs installateurs. Le run 0.18.1 34720536701 était bloqué par la signature périmée de la sonde Databento ; le run 0.18.2 34725089289 a révélé ensuite l'extrait de documentation interprété comme un doctest Rust.
• Une construction de validation Linux sur branche précède le tag 0.18.3, sans créer de release. Le tag seul ne constitue pas une livraison : la disponibilité de cette version est établie par la réussite du workflow, les installateurs et leurs signatures dans la release publique correspondante, ainsi que le manifeste retourné par le service de mise à jour. La validation d'installation, des connexions et des comportements natifs reste distincte de la réussite du build.

Fixed

• Rejet des ticks d'anciennes séances avant mutation des barres compteur.
• Exclusion des côtés vides dans les imbalances diagonales.
• Conservation du signal VW-MACD avant un trou de données.
• Horloge Globex alignée sur Chicago et corrections de changements d'heure des horizons de séances régulières.
• Présentation des protections de position tenant compte des quantités restantes et du statut reçu.
• Correctifs locaux de connexion Rithmic, de contexte IA, de Journal vers Replay et de garde de l'autopilote.
• La v0.17.0 apportait déjà les lectures de drawdown et les parcours de comptes prop firm ; elles ne sont pas comptées comme nouveautés ici. La v0.17.1 corrigeait la sélection du contrat sortant pendant le roll ; ce comportement est conservé.

Fixed

• Le contrat en cours disparaissait du sélecteur huit jours avant son échéance.Le 10 septembre, le sélecteur Rithmic ne proposait plus que décembre : MNQZ6, MESZ6, ESZ6… alors que MNQU6 et MESU6 se négocient jusqu'au vendredi 18. Impossible de rouvrir le contrat de septembre pour suivre une position ou trader un compte qui y est encore.
• Le passage à décembre au 10 est juste — c'est la date de roll CME, celle où la liquidité bascule, et c'est toujours décembre qui est proposé par défaut. Ce qui manquait, c'est de laisser le contrat sortant choisissable tant qu'il cote.
• Pendant la fenêtre de roll, les deux contrats sont désormais listés :
• MNQZ6 · Dec 2026 en premier ;
• MNQU6 · Sep 2026 · exp 18/09 juste dessous, marqué de sa date d'échéance.
• Le lendemain de l'échéance, l'ancien contrat disparaît de lui-même. Le défaut revenait chaque trimestre sur tous les indices, et sur les autres familles quelques jours avant leur dernier jour de cotation.

New

• Trois lectures s'ajoutent à l'onglet Prop firm simulation du Replay.
• Votre courbe de backtest est celle d'un compte qui ne se remet jamais à zéro. Un compte prop firm, si.
• Quand un compte meurt au creux du drawdown, le suivant démarre à son solde initial — pas au niveau où la courbe se trouve. La remontée qui, sur la courbe, n'est qu'un retour au break-even est donc un gain plein pour le nouveau compte, qui peut passer son évaluation. Et l'inverse : une courbe en plein profit peut abriter un compte qui vient de percer son plancher.
• Le moteur le savait déjà ; rien ne le montrait. Désormais :
• un trait pointillé à chaque achat ;
• une bande par compte, teintée par son sort ;
• un trait vert là où l'évaluation est passée — la frontière entre « je risque ma mise » et « je gagne de l'argent réel » ;
• un bilan : achetés, financés, payés, combien ont touché le drawdown maximum, encaissé et dépensé.
• L'encaissé et le net P&L sont deux chiffres séparés. Les retraits sont par compte, et chaque compte a coûté son achat.
• Le parcours entier rejoué jusqu'à cinq mille fois, achats récurrents compris, avec vos règles d'achat : combien de comptes par période, longueur de la période, plafond d'évaluations, plafond de comptes financés simultanés.
• La réponse est une cote — « 1 sur 6 » se compare à une intuition là où « 16,4 % » se lit dans les deux sens.
• Seules les morts sur le drawdown comptent : un compte peut mourir d'une limite journalière ou d'une règle de consistance, et les confondre gonflerait la seule mesure sur laquelle on décide d'une taille de position.
• Où le drawdown passe son temps, et à quelle fréquence il revient :
• l'occupation — la part du temps passée dans chaque tranche ;
• le dépassement — la part des comptes qui atteignent un niveau au moins une fois, avec sa cote ;
• la récurrence — combien de fois la zone est atteinte, chez vous et sur les parcours simulés. Une zone touchée une fois est un accident ; la même touchée cinq fois est une propriété de la stratégie.
• Deux méthodes de tirage sont tracées ensemble, et l'écart entre elles est nommé. Mélanger les journées une par une détruit les séries de pertes, or c'est d'elles que naît le drawdown : un écart large signifie que votre stratégie enchaîne, et que la courbe la plus douce vous flatte.
• Les mesures ne portent pas sur la vie entière du compte mais sur un horizon réglable — ni une évaluation ni un compte financé ne se jugent sur cinq ans, et un compte qui trade indéfiniment finit toujours par mourir.
• Le graphique mensuel montre chaque mois séparément. Il ne dit pas combien se sont suivis dans le vert ou dans le rouge — et c'est cette information qui décide de l'achat d'un compte.
• Deux stratégies au même profit annuel n'offrent pas les mêmes occasions : celle qui aligne cinq mois verts laisse le temps de passer une évaluation puis d'encaisser ; celle qui alterne n'offre aucun moment où acheter avait un sens.
• Sous le graphique : la meilleure série, la pire, et le nombre de fenêtres d'au moins trois mois verts consécutifs — trois étant le temps de passer une évaluation puis d'obtenir un premier retrait chez la plupart des firmes.
• Ces lectures décrivent un éventail d'issues plausibles, pas un classement de stratégies. Pour les statistiques qui dépendent du chemin — et le drawdown en est l'exemple même — l'ordre réellement survenu est statistiquement difficile à distinguer d'un mélange. S'en servir pour choisir entre deux stratégies, c'est refaire du sur-ajustement avec une méthode qui a l'air rigoureuse.

Fixed

• La courbe d'équity cachait l'année.Sur cinq ans, l'axe écrivait « 11/10 30/09 15/09 27/08 » — six dates d'années différentes, qui se lisaient comme un mois en désordre. Le format suit désormais la durée couverte.
• La simulation s'arrêtait au vingtième compte.Une stratégie qui brûle ses comptes laissait donc quatre ans de séances inexplorés, sans que rien ne le dise. Mesuré : 153 comptes sur cinq ans, en neuf millisecondes.
• L'application de développement proposait d'installer une release.Elle tourne depuis les sources : la mise à jour n'y a aucun sens, et la boîte revenait à chaque lancement.

New

• Le stop et l'objectif s'ajustent tout seuls à la taille de la position.Vous entrez sur deux contrats, vous en rajoutez trois : le SL et le TP passent à cinq. Vous en sortez deux : ils redescendent à trois. Silencieusement, et sans jamais toucher au PRIX que vous avez choisi — seule la quantité bouge.
• C'est le trou que ça bouche : jusqu'ici, un renforcement laissait les contrats ajoutés à découvert. Le stop se déclenchait, fermait la taille d'origine, et la position continuait de courir avec le reste.
• Un stop volontairement plus petit reste possible.Le SL colle toujours à la position ; si vous voulez protéger seulement une partie, posez un STP — c'est un ordre distinct, que l'ajustement ne touche pas.
• L'ajustement ne passe JAMAIS par une annulation.Il modifie l'ordre existant. Annuler puis reposer laisserait la position nue entre les deux, et c'est précisément l'instant où le marché bouge.
• Une protection désynchronisée se VOIT.Si le broker refuse une modification, l'écran affiche « 3 contrats détenus, 2 protégés » au lieu de faire comme si tout allait bien. L'alerte ne s'efface pas toute seule.
• Les rafales sont absorbées.Trois ajouts en une seconde ne produisent pas trois modifications concurrentes : une seule part, et le dernier état gagne.
• Au démarrage, l'application adopte vos ordres existants au lieu d'en créer de nouveaux — sans jamais agir dans la même passe que la reconnaissance.
• L'ajustement automatique agit sur le compte réel. Il ne prend jamais d'initiative sur le prix et ne peut pas ouvrir de position — il ne fait que redimensionner une protection existante pour qu'elle couvre ce que vous détenez.
• Un scénario reste à éprouver en conditions réelles : la fermeture brutale de l'application pendant un renforcement. Le pilote vit côté Rust et survit à la fenêtre, mais ce cas précis n'a pas encore été rejoué à la main.

Fixed

• Le stop ne fermait qu'un contrat sur deux.Rithmic REMPLACE un ordre quand on le modifie : ne pas redéclarer le prix faisait rejeter chaque modification (rp_code 1056), et le stop restait à sa taille d'origine.
• L'aperçu des sorties d'un script ne fait plus tomber l'écran quand le script rend une valeur nulle. Deux chemins lisaient la sortie du bac à sable, un seul la validait — celui du chart. Le même script marchait donc là où on allait vérifier.
• La courbe d'équity du backtest cachait l'année.Sur cinq ans, l'axe écrivait « 11/10 30/09 15/09 27/08 » — six dates d'années différentes, qui se lisaient comme un mois en désordre. Le format suit désormais la durée couverte.
• Le bouton de la barre de navigation bascule sur PRO, et non sur « connecté ».

New

• GEX — un espace de travail à sept pages.La page ne défile plus sans fin : une barre d'onglets, six pages sur sept qui tiennent en un écran, et chaque chiffre accompagné de ce qu'il veut dire. Le profil gamma par prix et la surface temps × prix arrivent avec — cette dernière se déplace, se zoome et s'incline à la souris, à travers toute la séance.
• Option Flowle temps, la monnaie et l'encours, plus trois surfaces qui manquaient à la lecture du flux.
• Newsun terminal complet : la carte des annonces devenue un globe qu'on fait tourner (sans une dépendance de plus), les séances mondiales, la recherche, le ton du fil, les jours fériés, et un brief rédigé par le moteur d'IA de l'application.
• L'assistant IA gagne un second moteur (Groq), l'accès à internet et les outils de l'applicationil peut lire votre chart, votre compte, votre calendrier et vos backtests pour répondre.
• Un modèle quantitatif complet, en Pythonmean-reversion sous régime : exposant de Hurst pour savoir si la moyenne a un sens, modèle de Markov caché à trois états pour rester à l'écart du régime de crise. Dans la galerie, prêt à backtester.
• Le walk-forward dit si le résultat est un sur-ajustement.Sharpe déflaté (Bailey & López de Prado) : il compare votre meilleur essai à ce que le hasard produirait avec autant de tentatives. Sur 400 tirages de bruit pur, il démasque le champion.
• Le walk-forward lit les réglages de VOTRE script.Il proposait trois noms en dur ; il lit désormais la source — y compris derrière un alias — et propose des valeurs autour de vos propres défauts. Une clé que le script ne lit pas est signalée, au lieu de faire tourner des essais identiques.
• Importer cinq ans de barres Databento dans le cache : le backtest n'est plus borné à six mois.
• Autopiloteune stratégie scriptée sur le compte réel, armée à la main, jamais persistée, avec perte journalière et plafond de contrats.
• « J'achète cette éval ? »la carte de verdict avec le jeu de règles de la firme, les R-multiples, et les préréglages 50 K Apex, LucidFlex, LucidPro et Tradeify Growth.
• Heatmapl'iceberg et l'absorption se règlent enfin séparément.

Fixed

• Charger cinq ans de barres tuait l'applicationécran blanc pendant « Loading bars… », sans le moindre message. La fenêtre partait en un seul bloc de 459 Mo ; elle arrive maintenant par pages, avec un compteur et un bouton qui l'interrompt.
• Un script Python collé dans un brouillon JavaScript répondait « Invalid or unexpected token » en désignant une ligne au hasard, puis conseillait console.log(). L'application dit désormais que c'est le langage, et propose de basculer.
• Un chemin collé depuis l'explorateur Windowsavec ses guillemets — était refusé par l'import avec un « fichier introuvable » qui montrait un chemin d'apparence juste.
• Le delta cumulé et la barre journalière suivaient le calendrier au lieu de la séance CME : le cumul repart à l'ouverture, la barre du jour aussi.
• La profondeur MBO était horodatée par la passerelle et non par la bourse, contrairement aux transactions — les deux flux sont sur la même horloge.
• Un canvas qui ne suivait pas la taille de son cadrepanneau noir, tracé figé après un redimensionnement, ou canvas qui recouvrait la légende. Payé six fois en deux jours, corrigé à la racine.
• Le skew 25 delta et l'IV ATM restaient vides en permanence : la chaîne interrogée était celle du jour même, que le fournisseur cesse d'alimenter en grecques.
• Le panneau de trading et le copy trading étaient gris là où le produit est noir.
• Plus de plafond de contrats imposésur des micros, cinq n'a aucun sens.
• Facturationpersonne n'était prévenu avant le passage de 9 $ à 29 $.

Changed

• Le modèle de régime coûte 0,19 ms par barre au lieu de 0,91 — un walk-forward de 27 configurations sur quatre tranches et cinq ans de barres d'une minute passe de 7,9 heures à 1,6 heure. La fenêtre courte n'est pas seulement plus rapide : elle détecte mieux le changement de régime.
• Le chargement d'un backtest ne fait plus transiter les champs qu'il n'utilise pas : 118 octets par barre au lieu de 257.

New

• Genomele logiciel enregistre désormais le carnet d'ordres, pas seulement les transactions. Autour de cet enregistrement : la vie d'un ordre — retiré n'est pas exécuté —, l'empreinte de marché, et un jumeau d'exécution qui répond à « mon ordre aurait-il été rempli ? ».
• Liquidity Trackerun panneau qui montre ce que la liquidité a fait, branché sur le flux en direct. Troisième colonne de la heatmap, éteinte par défaut : vous l'allumez si vous en voulez.
• DOM ladder sur le chartl'échelle de profondeur prend la place libérée par le profil. Largeur, épaisseur et opacité réglables, une section Profils avec des couleurs enfin modifiables, et un volume profile qui connaît la séance au lieu de compter depuis l'ouverture.
• Rapport de backtest chiffréle replay ne rend plus une liste de trades : verdict, distributions, graphiques et historique des remplissages.
• Module prop firmmoteur de règles, drawdown, perte journalière, jeux de règles personnalisables, simulation Monte-Carlo.
• Coloration syntaxique dans l'éditeur de scripts.
• L'assistant IA peut agir sur un script, plus seulement en parler.
• Connecteur dxFeed.

Fixed

• Redimensionner une fenêtre par ses bords ne fonctionnait pas. La poignée restait inerte, sans message — on croyait avoir mal visé.
• « Télécharger l'historique » ne couvrait que deux jours au lieu de la période demandée.
• Fermer l'application perdait la fin du journal d'enregistrement, et relancer écrasait la matinée.
• Glisser un stop en posait un second au lieu de déplacer le premier.
• Big tradesce qui comptait comme « gros » changeait avec le zoom.
• Heatmapl'échelle de profondeur s'alignait sur une grille de pixels et non de prix ; 100 % d'opacité ne valait pas 100 % ; le profil se cachait dans le noir.
• Connexion Rithmicle message d'erreur rp_code 13 se contredisait et passait à côté de la cause la plus fréquente.
• Scriptingla console sortait de l'écran, et la barre d'outils était plus courte que son contenu.

Changed

• Heatmapla mémoire des tampons passe de 139,7 Mo à 69,8 Mo, sans perdre une seconde d'historique.

New

• Python is now available in Scripting, alongside JavaScript. Pick it from the language switch and the engine installs itself once — about 16.4 MB, downloaded from senzoukria.com, then it starts on its own every time after that. Your Python runs in the same sandbox as your JavaScript: no network, no file access, no broker API. NumPy is included. Five of the starter templates ship in Python as well as JavaScript. Strategies stay JavaScript — the strategy runner has never left it, and a Python strategy would be accepted and then stay silent, so the language switch does not offer it there.
• The trading tools are now live on the chart. A full order ticket and a quick-trade bar work against a connected broker account, orders appear as lines you can drag to move a stop or a target, and a connection picker lets you choose which account you are acting on. A broker account panel shows positions, working orders and P&L.
• Your stop and target now follow the size of your position.Going from 1 contract to 3 used to leave a stop covering one — two contracts naked, with a red line on the chart that looked exactly like protection. Going from 3 down to 2 was worse: a stop for 3 on a position of 2 does not flatten you, it reverses you. Both directions are now adjusted automatically, and the adjustment is announced in the order note rather than done quietly.
• Dragging a stop or a target adjusts it instead of creating a second order. Dragging is for adjusting protection, and now only does that.
• Brackets gained client-side OCO linking — when one side fills, the other is cancelled.
• Orphan protection cleanupa stop or target left behind by a position that no longer exists is now cancelled instead of sitting in the book.
• Fill sounds, so you know an order filled without watching the panel.
• Copy trading between connected accounts.
• The Chart assistant now formats its answers — bold, lists, code — instead of showing raw markdown asterisks. More importantly, it can now act: ask for a dark theme, a colour change, or an indicator, and it prepares the exact settings and offers a button that applies them. Nothing is applied without your click. It will not place orders and will not give financial advice; both are refusals it states plainly.
• The menu icons were redrawn on a single system — one stroke weight, no fills, consistent optical margins. Footprint and GEX previously carried the same histogram, which made the icon useless for aiming at the right entry.
• This version's distributed binary can place orders on a connected broker account. Earlier versions shipped without that capability at all — the code was excluded from the build. If you trade a funded or evaluation account, check your firm's rules on third-party order entry before enabling it; the connection screens carry the same reminder.

Fixed

• Fixed a crash at startup in the Big Trades bubbles: a timestamp subtraction underflowed on the very first tick.
• Fixed development builds pointing at the production billing and API endpoints. Two separate fallbacks disagreed depending on which module read the setting; there is now one.
• Fixed the Scripting assistant's Python engine reporting "boucle infinie ?" — a message that blamed your script — when the engine itself had not finished starting. A blocked start now names the stage it stopped at and what the engine reported.
• Fixed the Chart assistant leaving no button and no explanation when it described settings in prose rather than in its structured format. The settings it names are now read out of the prose, validated against the real registry, and anything it invents is dropped.

Changed

• WindowsMSI and installer.
• macOSuniversal .dmg. Unsigned beta: macOS will warn on first open.
• LinuxAppImage and .deb. Beta, not yet validated on a clean install.

New

• Market Profile now anchors on named sessions — Asia, London, New York — each drawn in its own colour with its own levels, instead of one profile spanning the whole day. This is the gap every other platform in the category leaves open.
• Added TPO letters to the Market Profile, in the canonical Sierra Chart form. Volume Profile now uses the real CME trading day (Globex open to open) instead of a calendar day, and its row resolution adapts to zoom — a "Resolution" setting lets you pin it, or leave it on auto.
• Big Trades bubbles were rebuilt: they are now real objects on the chart that pan and zoom with it, the way DeepChart's do, instead of markers pinned to fixed screen positions. The size threshold now slides automatically with recent volume, and a burst filter and auto-filter strength are configurable from the panel.
• Heatmap: a new colour ramp for the liquidity gradient — the ask side is now a magenta that stays distinguishable for the most common form of colour blindness, where the previous red/amber pair did not. Added a "Low" floor so faint liquidity stays visible instead of washing out, hover now shows the real lot count at a level (not an estimate), and detected icebergs are drawn as overlays on the book. Settings moved from a popover — which had outgrown its own space — into a tabbed dialog.
• The trading panel is now a complete order ticket: four order buttons (limit and market, both sides), risk:reward shown in dollars and as a ratio, position size computed from the risk you're willing to take, and a P&L readout you can click to cycle between dollars, ticks and percent. Position management gained reverse, close partial, and move stop to breakeven. Risk distance to your stop is now shown in ticks at your current order size.
• The quantity you set in the trading panel, the quick-trade bar, and the chart's right-click menu is now the same number everywhere — it used to be three independent values. The right-click menu itself grew: stop-here and target-here (reading the side from your open position), flatten, and cancel-all-orders, alongside the existing limit orders — deliberately no market orders in that menu.
• Option Flow gained a second data source: Tradier, real-time on the free Lite brokerage account — no 16-minute delay on trade prints, which the existing Alpaca free tier imposes. Switch between the two from the Option Flow header if you already have a Tradier token saved for GEX; nothing new to set up.
• Added 3 more prop firm accounts to the broker connection catalogue (Earn2Trade, Tradeify, Elite Trader Funding — Evaluation), sourced from Rithmic's own current gateway list.
• Connecting to Rithmic now offers the 13 official points of presence, defaulting to Chicago — previously only one gateway per environment was reachable. The choice doesn't apply to the Test environment, where it has no meaning.
• 49 chart indicators that plot a line or histogram (out of 204) gained an optional smoothing setting. Off by default — nothing already on your chart changes unless you turn it on.
• Indicators now have a clear answer to "what's actually on this chart right now" across built-ins, the 204-indicator catalogue, and your own scripts — a foundation for a legend, which is not on-screen yet.
• The Scripting assistant can now search and read the web — arXiv, SSRN, exchange documentation — when it's helping you write or debug an indicator or strategy. This runs entirely on Anthropic's servers, not from anything installed on your machine; the sandbox your scripts run in is unaffected and stays exactly as closed as before (no network, no files, no Tauri API). The other five assistants in the app are unchanged.

Fixed

• Fixed charts sometimes showing no data at all until you pressed F5. A failed market-data subscription was being recorded as successful, so the app never retried; it now retries on a short backoff and, separately, re-subscribes automatically if no data arrives within 8 seconds of a subscription the server called successful.
• Fixed dragging a selected drawing tool's handle sometimes moving your position's entry line instead — the entry line was checked before the tool's own handles, regardless of what was actually selected.
• Fixed the Scripting page's layout stretching far past the screen instead of scrolling. A flex row was measuring itself against its unwrapped content before wrapping — over 4500px of it — rather than the space actually available.
• Rithmic order notifications: added a guard against a subtle protocol pitfall. Two distinct message types share most of their internal field numbers, so decoding one as the other can succeed silently instead of erroring — this is now checked and logged rather than trusted.

Changed

• Windows MSI and installer.
• Python scripting is built and tested but not released in this version — the language button says so. JavaScript scripting is unaffected.

New

• Added a Report a problem page. Describe the issue in your own words; an assistant asks for what is missing and turns it into something a developer can reproduce. The version, system and last error lines are attached automatically — your broker credentials, password, API keys, account number, positions and P&L are stripped before anything leaves the machine, and the page shows you exactly what is being sent.
• Added a choice of AI engine, available on every assistant — the main chat, scripting, backtest, chart, connection help and problem reports. Use Claude with your own API key, or a model running locally on your machine through Ollama, which is free and never sends your words anywhere. Each option states plainly what it costs and where your words go.
• Added conversation history to the AI page: recent conversations, rename, delete one, or delete all. Conversations stay on your machine.
• Charts now open without a broker connection, on the market data already downloaded, and say what you are looking at and how recent it is. Replay can rerun a session you already loaded, offline.
• Added a connection check that runs six steps and tells you which one failed and what to do about it, instead of a single generic error. Alongside it, a step-by-step connection guide with diagrams explaining the difference between account access, market-data agreements and order routing.
• Scripting: indicators can now return a table or a panel of figures, not only lines and markers, and the panel can be moved around the chart.
• Heatmap: liquidity is now drawn in two colours, so the bid and ask sides can be told apart at a glance. A legend and a single-colour mode are available in the settings.
• GEX: added an assumptions panel — dealer positioning, expiry scope, 0DTE handling — with the effect on the key levels visible as you change them.
• GEX: the 3D surface now plots gamma, vanna, charm, implied volatility and open interest across every expiry in the window, not just the nearest two. Its three axes are drawn and labelled — strike, expiry, and the measure with its unit — so a ridge can be read off a strike and a date instead of admired.
• GEX: added vanna exposure and charm exposure figures. These are the dealer delta to re-hedge per point of volatility and per day elapsed — not the same thing as the vega and theta figures beside them, and labelled so they cannot be confused. They are derived rather than published, from the same inputs as gamma and anchored on it; the rate and dividend assumed are shown in the assumptions panel.
• GEX: when a figure cannot be computed, the screen now says how many option legs were usable and why the rest were not — expiries already closed, no implied volatility published, no gamma to anchor the scale — instead of a dash that reads the same as a loading state or a failure.
• Added My trades to the chart overlays: your executed trades from the journal, drawn where you entered and where you closed, with the P&L. Scoped to the instrument shown and the connected account. The journal does not record the stop or the target, so a marker states the result — win, loss or flat — never a reason for the exit.
• GEX: the levels history can now plot vanna or charm over the session alongside net gamma. What matters about these is not their value at one moment but that they change sign during the day, which a single snapshot never shows.
• The trading journal is now filtered to the connected account, with an account selector and an explicit, confirmed purge.
• Added a changelog page on the website listing every published version.

Fixed

• Fixed user-written indicators never appearing on the chart. Saving a script did not mark it for display, so it was never run.
• Fixed the scripting sandbox being unable to run any script at all in installed builds, while working during development.
• Fixed charts staying empty without a broker connection even though market data was already stored locally.
• Fixed replay refusing a session that had already been downloaded, when no broker was connected.
• Fixed crash reports being sent to an address that did not exist, so none of them ever arrived.
• Fixed a diagnostic path leaving a user's family name in a report when the Windows account name contains a space.
• Fixed the conversation panel rendering without any styling.
• Fixed panel backgrounds carrying a blue tint instead of the product's black, white and green.
• Fixed the liquidity heatmap opening on the blue theme instead of the product's own.
• Fixed a subscription error reading as a raw broker code; it now says that another window of the app is already subscribed to that instrument.
• Fixed a red banner at every startup claiming the instrument was subscribed from another window, when no other window was open and the chart was loading normally. The app was subscribing to the same instrument twice in a row with different update flags, and the broker refused the second one. It now sends a single subscription.
• Fixed the mouse wheel zooming the gamma surface and scrolling the page at the same time. The page now stays put while the pointer is over the chart.
• Moved the replay transport below the chart row and the chart controls into the top bar, freeing the area over the most recent bars.
• Corrected the legal pages: several statements did not match the product, including a claim that the software transmits and executes orders. It does not — the distributed build contains no order-routing code.

Changed

• Improved the animated dashboard background, which could slow down over time and in fullscreen.
• Windows MSI and installer.
• The Report a problem page needs the app to reach senzoukria.com; everything else works offline.
• Python scripting is built and tested but not released in this version — the language button says so. JavaScript scripting is unaffected.

Notes

• The dashboard background, rebuilt
• The black hole was costing far more than it should have: every single frame rebuilt ~25 gradients, ran ~15 CPU blur passes and filled the whole screen five times. On many machines the dashboard crawled.
• It has been rebuilt from the ground up. Everything static is now baked once into textures; each frame merely composites them — about ten draw calls plus a hundred twinkling star sprites. A test now counts the draw calls per frame, so this class of regression cannot come back unnoticed.
• And it looks the part. The redesign leans into the Interstellar reading: a perfectly circular Einstein ring resting on the flattened accretion disk, a shadow darker than space itself, a disk built from two counter-sheared textures so the rotation reads as real motion — always brighter on the approaching side. The whole system sits tilted and slowly precesses, breathing over a ~40-second cycle instead of being bolted flat. Embers spiral along Keplerian orbits, and one in six gets swallowed.
• One more fix that came out of this: the animation speed used to depend on your monitor's refresh rate — on a 165 Hz panel everything ran almost three times too fast. Time is now measured in seconds, so the scene moves at the same pace on every screen.
• Measured at 170 fps (worst frame 8.5 ms) at 1080p during preview — against a background that previously struggled to hold 60.

Notes

• Replay — trade a past session tick by tick
• Pick a contract from the catalogue, pick a day, and replay it on the same chart you trade live: same indicators, same drawing tools, same order book behaviour. Transport from ×1 to ×25, with seeking that rebuilds the full history rather than faking it.
• Blind sessions. Draw a day at random and its date stays hidden until you finish. Choosing your own date means choosing a session you remember — that is grading yourself on an exam whose answers you have already seen.
• Context history. Load 1, 3 or 7 sessions before the one you replay, so volume profile, POC and the previous extremes are already in place at the first tick. Starting on an empty chart means deciding in a situation you would never actually have been in.
• Full statistics. SQN, Sharpe and Sortino per trade, Kelly, ulcer index, recovery factor, longs versus shorts, hold times, exit breakdown. Nothing is hidden and nothing is flattered: an infinite profit factor prints as ∞, not 999, and a sample under 20 trades is flagged above the numbers, not in a footnote.
• Automatic backtest, with walk-forward
• Run a strategy over months of bars instead of one session. Parameters are chosen on the first part of each slice and evaluated on the end, which took no part in the choice — the result shown is the concatenation of pieces the strategy never saw.
• Entries fill at the next bar's open, exits trigger on wicks, and on a bar that touches both stop and target the stop wins: the order cannot be known without ticks, so the call always goes against you. Fees and slippage are mandatory — zeroing them turns a losing strategy into a winning one as soon as it trades often, and that is the first way a backtest lies.
• Scripting — your own indicators and strategies
• Write them in a sandboxed Web Worker: no network, no files, no app APIs, 2-second budget. Automated strategies drive the simulated evaluation account only — this platform places no broker orders, and a test fails the build if that ever changes.
• Ships with a dependency-free editor and a gallery of six runnable templates.
• Four AI assistants
• One reads your live tape, one helps you write scripts, one configures the chart, one reads your backtest statistics. They accept pasted screenshots, and they draw diagrams when a picture beats three sentences.
• The chart assistant proposes typed actions validated against the indicator registry, and nothing is applied without your click — what it cannot do is shown as rejected rather than silently dropped.
• They run on your own Claude key, kept in the Windows credential store. Nothing passes through our servers.
• The interface now actually changes language
• Seven languages (English, French, Spanish, Italian, Chinese, Russian, Arabic). Several screens had never been wired to the dictionary and stayed French whatever you picked; the assistants replied in French too, because their instructions were written in French. Both are fixed, and an automated test now refuses any new untranslated text.
• Heatmap — the volume profile chooses its own depth
• The profile was built from a ring of 8,000 trades: about ten minutes on MNQ, and far less when it moves. It said nothing about a session.
• It now has a dedicated accumulator and a selectable window — 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h or daily. Switching is retroactive: going from 5 minutes to daily shows the history already collected instead of making you wait for it. POC, VAH and VAL follow the same window as the bars, and the label reports the coverage actually reached, not the one requested.
• The panel behind the profile is no longer a faint veil — and its opacity is yours to set, from none at all to solid.
• Also
• Background frame rate no longer collapses when the app loses focus (Windows EcoQoS opt-out).
• LONG/SHORT tool: contract count on the entry, stop and target lines; candle-by-candle horizontal snapping; fill progress follows the current price instead of the highest one reached.
• Colour picker no longer stalls the chart while dragging.
• Position lines no longer steal drags from the drawing under them.

Notes

• VWAP mean reversion bands
• Four standard-deviation bands around VWAP — ±1σ, ±2σ, ±3σ, ±4σ, each one switchable with its own multiplier. Off by default: an update never repaints a chart you didn't ask it to. Bands 1 and 2 are pre-armed behind the master switch, so one click gives you the standard picture without eight lines landing on your footprint at once.
• Every band is labeled with its price, not just its multiple (+2σ 28034.25). A mean-reversion level you have to hover to read is a level you can't place an order against.
• Two ways to measure σ, and the panel says which is which. Typical price takes one sample per bar at (H+L+C)/3 — the figure your other screens show. Footprint levels takes one per price actually traded, which is the real dispersion, and will not match other platforms. Both are correct; the difference is explained in the settings panel rather than left for you to discover by comparison.
• σ is now computed with Welford's method. The textbook formula (E[x²] − E[x]²) subtracts two nearly equal numbers at index-level prices, and was losing about five significant digits before rounding. The bands are accurate at MNQ/ES price magnitudes now.
• Big Trades appear while the candle is still forming
• Bubbles no longer wait for the bar to close. On the candle view, Big Trades bubbles stayed frozen for the entire duration of the bar, then all appeared at once on close — up to a 60-second lag on a 1-minute chart, five minutes on M5.
• The window buffer memoises a cursor so panning through history doesn't rescan the whole ring. That cursor only reset when its time bound moved forward — true for the heatmap, which passes a clock, but false for the footprint, which passes the right edge of the forming candle: a bound that sits in the future and doesn't move until the bar closes. Everything ingested in between ended up above the cursor and was never drawn.
• Fixed by rescanning only what arrived since the previous frame. The panning optimisation is preserved, and both behaviours are now pinned by tests.
• Broker catalog
• Astrofund is listed, with its dxFeed rail marked coming soon rather than offered. The firm issues its own dxFeed credentials to funded traders and has no Rithmic accounts to hand out — so giving it a Rithmic option would have produced an entry that fails on every single connection attempt. It's documented without being promised.
• Windows build only. macOS and Linux builds are not included in this release; the previous beta builds remain available from earlier tags.

New

• Executed volume per price, both sidesthe two columns a professional DOM is judged on: what was lifted at the ask and hit at the bid, at every price, next to the resting book. Plus delta and total per row, with the volume profile laid horizontally behind the totals.
• The numbers match the chart.They are read from the same bars the footprint draws, so the DOM and the chart can never disagree at the same price — a cross-check test enforces it.
• The scope is written on screen (SÉANCE · depuis 17:02, or an honest warning when the session break can't be identified). A volume figure never means something you have to guess.
• Type your own grain2m, 45m, 4h… next to the 1m/3m/5m/15m/1H presets, remembered per instrument. Values that don't divide the day evenly are refused with the two nearest valid ones.
• Tick / volume / range / delta bar types are listed as coming, with the reason they aren't there yet — not hidden.
• Volume profile, POC, VAH, VAL and VWAP now appearthey had been computed ten times per second for months and thrown away.
• The side ladder was rebuiltreal numbers instead of 7.000, the empty gap became an in-row depth bar, headers, a 5-minute traded-volume column (labeled as such), inside-market emphasis, last price, and a numeric footer.
• Settings popover redesigned to match the rest of the app, with Classic / Senzoukria presets — the latter switches on the liquidity add/pull tints, markers and last-price trace that shipped disabled.
• The HUD tells you what you're looking atsymbol, snapshot age, and live rates instead of raw counters.

Fixed

• Bug fix: derived timeframes were losing their CVD wicks.Every grain except 1-minute silently rendered delta candles without their high/low. Fixed and pinned by test.
• 28 px of chart recovered from the price axis, and the tooltip's clock no longer contradicts the axis.
• Every level says what it measures (POC 5 min, VWAP depuis 10:32) — no more guessing which window a number covers.
• Gaps at your connection times are fixed.Minutes you lived partially — connecting or disconnecting mid-minute — left incomplete candles that the repair logic could never see, and one-minute holes fell under the anti-hammering threshold forever. Live sessions now record their own coverage, so seams repair themselves. Your first launch after updating will run one longer catch-up load to repair the existing holes; it happens once.
• The heatmap could show another contract's book and trades under the symbol you selected — depth, trades and best-bid/ask are now filtered by symbol, and switching instruments properly unsubscribes the previous one.
• The heatmap's volume profile and levels could render at wrong prices for up to 100 ms after the price band recentres — up to ~100 points off on MNQ, exactly during fast moves. Fixed.
• Symbol selection now resolves its exchange (COMEX, NYMEX, CBOT…), instead of always subscribing on CME and showing a dead book.
• The LONG/SHORT tool no longer pretends a trade is live.It never actually tested whether price reached your entry — it only compared the last close to the entry price. It now stays pending until a candle after your anchor genuinely trades through the level, and stop/target hits are tested the same way (a stop "hit" by a candle that never reached it decided the displayed outcome before).
• Dropdown lists are no longer white-on-white.

Changed

• The panel got faster while gaining three columns: its per-update cost dropped from ~6 ms to ~1.8 ms.
• Rendering cost of the heatmap's refresh loop cut by 64 %.
• Slimmer top bar, fewer buttons, a resizable account panel, a narrower price axis, and the Rithmic attribution moved onto the chart — with its copyright notices reachable again on a new About screen (they had been unreachable for a while).

New

• Every known level, not just 30the ladder receives the full order book the backend already had (up to 512 levels per side) instead of a fixed 30-level slice. « Levels / side » is now a view window with an « All » option.
• MBO badgethe DOM header tells you whether the full order-by-order book is active or whether your broker refused it (in which case the aggregated feed only carries ~10-20 levels; that is a data ceiling, not a display setting).
• Per-level numbers are back, as an option (on by default), drawn only when the row is tall enough to stay readable.
• The profile now spans the whole visible price windowit used to clip against the candle range while the chart, in follow-price mode, scrolls beyond it. On a falling market the levels right under the price simply were not drawn. They are now.
• Big trades are persisted and reloaded.Until now the bubbles only existed for what the app had seen since launch: reopening a chart lost them all. They are now stored locally (8-day retention, aligned with the bar cache) and re-emitted on every load — including when the chart is served entirely from cache.
• A bubble is now stored as a bubble.The previous build kept individual prints above 10 lots; on MNQ a print averages ~1.1 contracts, so a 57-lot bubble is ~50 one-lot prints and none of them qualified — the bubble vanished on reload. Aggregates are now stored exactly as they are drawn, so what you see live is what you see after a reload.
• « Rebuild big-trade history »a new button in the Big Trades panel re-downloads ticks over 24 h / 3 days / 7 days to fill in the past for a chart whose bars were already cached. Progress is shown; it can be run again safely.

Fixed

• Session memory in the ladderprice levels traded through earlier in the session stay listed (dimmed, with their last seen size), so the ladder no longer forgets what the aggregated feed drops.
• Levels separated by a price gap are no longer silently dropped, and every row with a known quantity shows its number.
• Bridge backfills (NinjaTrader / Quantower) now feed the bubbles too, and no longer lose them if the backfill is interrupted.
• Historical bubbles could be replaced by another symbol's when a slow load finished after you switched charts — the tick stream now carries its symbol and the chart filters on it.
• On brokers that ship trades without a timestamp (seen on Apex/4PropTrader), the local-clock fallback broke deduplication and doubled some bubbles on reload. Fixed, and the tail-gap can no longer double the volume of seconds you already lived through.
• The current session's stored big trades were never drawnthe boundary between historical and live data sat at the session's first tick while the live buffer only covers the last ~30 minutes, leaving a multi-hour hole. The boundary now follows what the live buffer actually holds.
• Ladder: 1-pixel jitter at a scroll boundary, and « All » now really means all (session memory beyond 512 ticks is reachable).

Changed

• Real scrollingscroll the ladder as deep as the book goes; rows are virtualized, so depth costs nothing in performance.

New

• Full-refresh-rate renderingthe chart paints continuously at your panel's native rate (60, 120, 144, 165 Hz…). Two hidden frame-rate caps that locked rendering to half your refresh rate are gone.

Fixed

• Panning micro-freezes eliminateddragging the chart with the crosshair no longer stutters. The cell renderer now reuses its work while you pan instead of redrawing everything every frame, and a periodic background repair task no longer lands as a single big stall mid-gesture.
• No more FPS decay over long sessionsindicator computation used to grow linearly with loaded bars (a full recompute several times per second). Closed bars are now cached and only the live bar is recomputed: the indicator cycle at 7,000 bars dropped from ~38 ms to ~3.6 ms — with bit-identical outputs, proven by golden tests against the original algorithms.
• Background windows stay livean unfocused window on a second monitor is no longer throttled to single-digit FPS by Windows occlusion detection.
• Alerts no longer miss fast wicksprice crossings shorter than 250 ms could slip between UI updates; alerts now watch the raw bar stream.
• Phantom position after switching accountsstale position state could survive an account switch and draw a position line that wasn't yours. Fixed.
• Staged-exit realized PnL is now deterministicclosing a position in several fills computed trade PnL from timing-dependent snapshots; it is now anchored at position open.
• Volume Bubbles no longer double-count trades after a symbol switch, and the floating PnL label kept dropping the minus sign on losses. Both fixed.

Changed

• Indicator engine overhaulHurst MR ×43 cheaper per cycle and its overlay drawn from a cached layer; the HMM regime model now refits at bar close instead of dozens of times per second (the live bar is still decoded tick-by-tick against the fitted model); EMA, Market Profile (TPO), Volume Profile, VWAP and the CVD panel are all incremental now.
• Smoother DOM ladder, order-book panel and account feed under load (render-cadence batching — data cadence unchanged).
• The HMM regime band no longer refits during the forming bar (it updates at each bar close; the live cell still updates tick-by-tick). Behavior on closed bars is unchanged.
• Diagnostic [fp-perf] console lines remain enabled in this build to help us validate performance in the field; they cost nothing measurable and will be removed in a future release.

New

• 24H / 3-day / 7-day ranges that just workthe range selector now lives on the chart toolbar, and every range loads reliably on every Rithmic prop-firm account.
• Incremental loadingthe app now keeps a local database of everything it has already downloaded and only asks your broker for the missing pieces. Reopening a chart you looked at an hour ago is near-instant and costs zero broker data. (Before: every chart open re-downloaded the full day — up to millions of ticks.)
• First paint from cacheyour chart appears immediately from local data while any missing window streams in behind it, newest first.
• An honest progress barprogress now tracks time covered, is monotonic, and the status banner tells you the truth (market closed, broker busy, transient refusal…) instead of guessing.
• Bridge charts now warm-start from the local cache before the platform backfill arrives, and get the range selector too.
• NinjaTrader users: please re-download OrderflowBridge.cs from the websitethe downloadable copy was an older version; it is now the current one (and locked by a test so it can't drift again).

Fixed

• Buy/sell trade counts on historical bars were invertedfixed, and aggregated executions now keep their true trade count (ATAS/Sierra convention).
• Delta highs/lows (CVD wicks) now survive the trip through history and the local cache — historical delta candles finally show their wicks.
• One price grid everywherelive and historical rows now sit on the same tick grid on every instrument (CL, GC, ZB…), and unknown symbols get their grid inferred from the data instead of producing phantom sub-tick rows.

Changed

• Micro-freezes on chart load are gone, measuredworst main-thread stall during history load cut ~10× (855 ms → 81 ms across the load path in our benchmarks). Big history payloads now stream in chunks instead of one giant block.
• Live feed protected during backfillsengine lock hold during a bridge backfill: p99 41.6 ms → 1.4 ms.
• On first launch, the app migrates its local cache database (quick, automatic) and cleans up the old localStorage cache.
• The reload button (↻) now also re-opens windows previously seen as empty — useful after a broker-side hiccup.

Notes

• Correctif majeur de l'historique.
• L'app retéléchargeait l'intégralité de l'historique à chaque montage du chart (398 millions de ticks mesurés sur une seule session), ce qui finissait par faire refuser toutes les requêtes par le broker (rp_code 13) et laissait le chart vide.
• l'historique déjà en cache n'est plus retéléchargé (fin du martèlement du broker) ;
• le cache local sert enfin les fenêtres 3 jours / 7 jours ;
• une fenêtre 3J/7J ne se fait plus raboter à ~25 h dès la première rafale de ticks à l'ouverture du marché ;
• plus d'overlay de chargement figé quand le broker refuse, et le message affiché dit enfin la vérité (l'ancien « no historical-data entitlement » était faux) ;
• la fenêtre redevient redimensionnable à la souris, fenêtres détachées comprises.
• Windows uniquement pour cette version — les builds macOS/Linux reprendront à la prochaine release.
• Vérifié : 831 tests front, 210 tests Rust, build complet.

Notes

• Desktop v0.7.9 — FPS bulles (cache agrégation), anti-hammer historique (rp_code 13), label broker.

New

• Call Wall / Zero Gamma / Put Wall drawn directly on the footprint chart, index-converted to your contract (NQ/MNQ ← QQQ, ES/MES ← SPY, RTY ← IWM, YM ← DIA) with honest labels — CW 25340.00 · QQQ. Off-screen levels pin to the chart edge with ▲/▼ pills so you always know where the walls sit.
• Ranked secondary levels C2–C5 / P2–P5 (the next-biggest gamma strikes each side), drawn as discreet thin lines. Toggle in Indicators → GEX levels.
• Full / 0DTE / 1DTE modesone selector in the GEX dashboard switches the levels everywhere instantly: dashboard cards, chart overlay, options-flow mini-chart. 0DTE shows the expiration date it targets.
• Levels History panelwatch the walls MOVE during the session: step-lines for CW/ZG/PW with spot overlaid, plus net GEX per minute. Persists across restarts.
• Underlying mini-chart in Options Flow1-minute candles of the underlying with the same GEX levels overlaid, real-time even on the free tier.
• Databento real-time source (optional)bring your own Databento key and the whole GEX suite switches to real-time OPRA data. Credit-friendly by design (90 s backend cache, 120 s refresh).
• SWEEP / GOLDEN badgesburst executions split across exchanges are detected and tagged (golden = $500K+ total premium), with print/exchange details on hover.
• MULTI badgesspread legs executed together are grouped.
• Hedging Pressure gaugethe signed share-equivalent dealers must hedge from the session's flow, plotted live. Trades without a known side or delta are excluded, never estimated.

Fixed

• Zero Gamma computation hardened: no more phantom levels at the edge of the chain in strongly negative regimes.
• Login and account screens in English, with a “Forgot password?” link right in the app.
• Credentials saved by default (Windows credential vault / OS keychain) — the app signs you in automatically from now on.
• Clear guidance when your account was created with Google (set a password on the website: Account → Security).
• Panning fixcandles no longer vanish behind an “invisible wall” when you pan back on a young session or at the start of history — the grid now slides pixel-perfectly in every regime.
• Big Trades (formerly Volume Bubbles): renamed, and bubbles no longer overlap the price axis.

Notes

• Senzoukria desktop v0.7.2 — Windows, macOS (beta) and Linux (beta). Download at https://senzoukria.com/download