Senzoukria v0.80.0 release notes

Nobody wrote reviewed notes for this version. What follows is the release body as published on GitHub, unedited.

• v0.80.0 — Exécution plus rapide et plus sûre, choix du compte, Sen qui cite ses sources, onze écrans refaits
• La plus grosse version depuis le lancement. Elle porte surtout sur trois points :
• l'exécution des ordres : plus rapide, plus sûre, et des défauts corrigés qui pouvaient coûter de l'argent ;
• le choix du compte quand un même identifiant Rithmic porte plusieurs évaluations ;
• l'assistant Sen, qui cherche, cite ses sources et respecte ce que vous lui demandez.
• Elle refait aussi la plupart des écrans du logiciel.
• À lire avant de trader avec cette version
• Faux « Protection cancelled — position closed ». Dans la 0.46.0, une seule mise à jour de position à 0, même arrivée en retard, suffisait pour que le logiciel annule vos stops et objectifs. Après une sortie suivie d'une ré-entrée rapide, il pouvait donc annuler ceux de la NOUVELLE position. Corrigé : une position doit rester à plat pendant 1 seconde avant tout nettoyage, et seuls les ordres déjà présents au moment du passage à plat sont concernés. Si vous avez vu ce message avec la 0.46.0, vérifiez chez votre broker que vos protections sont bien en place.
• Ordres envoyés sur une autre connexion. Une connexion Rithmic déconnectée pouvait rester celle du suivi du compte et de l'envoi des ordres, alors que l'écran affichait une autre connexion. Corrigé : le compte et les ordres suivent toujours la connexion connectée. Tout ce qui se connecte à Rithmic pour vous utilise ses identifiants à elle : historique, Replay, import du journal, liste des comptes.
• Choix du compte
• Un identifiant Rithmic qui porte plusieurs comptes (par exemple deux évaluations Apex) montre maintenant un sélecteur. Il se trouve dans le dock de trading, le Desk et la page Account, et votre choix est retenu par connexion.
• Le changement est refusé tant que le compte quitté a une position, un ordre au travail ou un Flatten en cours. Le message nomme ce qui reste ouvert.
• Un ordre préparé pour un autre compte est refusé.
• Un autopilote armé sur l'autre compte est désarmé, et le logiciel vous le signale.
• La perte du jour et le plafond de contrats se jugent compte par compte.
• Les statistiques du jour et la page Day n'affichent que le compte actif.
• Exécution des ordres
• Protection après un renfort. Le stop et l'objectif passent à la nouvelle quantité dès le remplissage, sans attendre la confirmation de position. Une confirmation en retard ne rétrécit plus jamais un stop.
• SL / TP déplacés à la souris. La ligne suit la main. La modification part dès le relâcher, et si vous reprenez la ligne avant la confirmation, c'est votre dernier prix qui part. La ligne ne revient plus « au premier endroit ».
• Flatten. Il passe par une voie d'ordres prioritaire. Une position revenue à plat compte comme un succès, sans faux « Flatten failed ». Une issue inconnue n'envoie jamais de seconde sortie automatique : la bannière nomme les positions restantes et propose « Sortir les positions restantes ».
• Plus de fausse alerte « fills / broker ». Les remplissages et la position du broker n'arrivent pas toujours dans le même ordre. La comparaison se fait maintenant sur l'exécution complète.
• Ordre OCO autonome dans le dock du chart : cassure, range, ou objectif + stop.
• « Order rejected » ne s'annonce plus à tort. Il n'est plus annoncé quand un objectif vient de se remplir et qu'une modification arrive trop tard : le message dit « Already filled — … the fill stands ». Le pilote de protection ne touche plus un ordre en partie rempli.
• Ordres d'entrée trop anciens. Un ordre d'entrée parti plus de 1,5 s après le clic est refusé, jamais envoyé en retard. Le retard de la donnée est mesuré et affiché à côté du dernier prix.
• Latence. La connexion d'ordres coupe l'algorithme de Nagle. La part du logiciel dans un ordre mesure environ 0,9 ms, réseau exclu, sur notre banc. Le ping d'ordre médian est affiché dans le dock.
• Les règles d'ordre (perte du jour, heures, plafond de contrats) s'appliquent dans le cœur du logiciel, et plus seulement à l'écran.
• Sen, l'assistant
• Sources. Les sources d'une réponse viennent des outils réellement utilisés. « Quelle source as-tu utilisée ? » reçoit une réponse écrite par le logiciel, avec les adresses exactes.
• Recherche académique sur arXiv, OpenAlex et Semantic Scholar. SSRN n'est jamais interrogé : le site l'interdit, et le DOI est proposé à la place.
• Langage demandé respecté, C++ compris, et vérifié sur la réponse.
• Code expliqué : concept, fonctionnement, choix, limites.
• Pas de réponse répétée.
• Captures d'écran : une question de suivi sur une capture reste sur un modèle qui lit les images.
• Réglages : explications courtes ou détaillées, mode Basse latence ou Réflexion profonde, mémoire du fil Normale ou Étendue. Le coût en crédits est indiqué.
• Scripts écrits par Sen : ils sont vérifiés dans le vrai bac à sable avant d'être créés. Sur notre banc, le taux d'échec passe de 95 % à 5,6 %.
• SenKia relie vos notes et propose comment faire grandir le graphe.
• Mistral gratuit est le moteur par défaut.
• Écrans refaits
• GEX, Option Flow, la page IA (Sen + SenKia), News, l'accueil (douze fonctions en orbite, aperçus en direct), Réglages, Account, la Heatmap v3 (panneaux et carnet repliables), le Guide avec visite guidée sur les vrais écrans, la mise en page de Scripting (panneaux repliables) et « Mes pages ».
• Données et performance
• Footprint.
• Moteur deux fois moins gourmand par tick.
• Un tick isolé part tout de suite au lieu d'attendre 17 à 31 ms.
• Sur un chart de 7 jours, tick → pixel passe de 65 à 40–45 ms en médiane.
• Heatmap.
• Fil principal occupé de 76 % à 31 %.
• Ouverture de 423 à 120 ms.
• Carnets crypto et Databento soumis à la contre-pression.
• News. Calendrier des agences américaines avec le chiffre publié, banques centrales, chemin des taux, positionnement COT, stocks EIA, différences entre communiqués FOMC, et salle des discours (textes officiels).
• Options. GEX et Option Flow s'ouvrent aussi avec ThetaData, les options CME de Rithmic et les options BTC / ETH de Deribit (usage personnel).
• Crypto. Le carnet se range comme le DOM, et les lignes du meilleur bid / ask sont justes.
• Chart. Une pilule « History | Live | Scale » n'apparaît que quand elle sert. Les étiquettes d'ordres qui tombent au même prix s'empilent au lieu de se cacher.
• Plateformes
• Windows (.msi). macOS (.dmg universel, Apple Silicon et Intel) et Linux (AppImage, .deb) restent en bêta : ils ne sont pas signés par Apple, et la mise à jour automatique couvre les trois.
• Limites connues
• La vérification des droits de profondeur Rithmic (L2 / MBO) n'est pas encore dans cette version. Sans MBO, le carnet Rithmic agrégé porte environ 10 à 20 niveaux par côté.
• Les brackets et OCO natifs Rithmic (posés chez Rithmic avec l'entrée) restent désactivés, en attente d'un relevé sur compte de test.
• Une sortie limite partielle posée seule est reprise comme objectif par le pilote de protection, qui l'agrandit à la taille de la position.