Curva de capital separada por cuenta: bandas, líneas de compra y balance de caja

Qué hace

La curva de capital de un backtest se comporta como una única cuenta en directo: nunca se reinicia. Una cuenta de prop firm sí. Cuando una cuenta muere en el fondo de un drawdown, la evaluación siguiente arranca de nuevo con su propio saldo inicial, no en el nivel donde está la curva en ese momento. La recuperación que en la curva continua solo parece una vuelta al punto de equilibrio es, para la cuenta nueva, una ganancia completa que puede aprobar su evaluación. Lo contrario también es cierto: una curva en beneficio puede esconder una cuenta que acaba de atravesar su suelo.

Este panel lo hace visible. Conserva la curva de P&L acumulado del backtest y superpone una banda por cuenta: una línea vertical discontinua en cada compra de evaluación, una banda teñida desde la sesión de compra hasta la sesión en que murió la cuenta, y una línea más clara allí donde se aprobó la evaluación, que es la frontera entre arriesgar el coste y operar capital fondeado. Una cuenta todavía viva cuando se acaban las sesiones se extiende hasta el borde derecho del dibujo.

Aquí no se recalcula nada. El panel relee los eventos ya emitidos por el motor del ciclo de vida (EVALUATION_PURCHASED, ACTIVATION_PAID, EVALUATION_PASSED, EVALUATION_FAILED, FUNDED_FAILED, PAYOUT_PAID), de modo que el dibujo no puede divergir de las cifras mostradas en el resto del informe.

Leyenda y balance

Cómo usarlo

Pasa el ratón por una banda para leer su ayuda: número de cuenta, sesión de inicio y de fin, la sesión en que aprobó, el número y el total de retiros, y el motivo de incumplimiento cuando murió. Compara el número de bandas con los contadores: muchas bandas cortas que acaban en la línea del drawdown significan que la estrategia se gasta la mayor parte de sus costes antes de llegar siquiera a una fase fondeada.

Lee el balance, no la curva, cuando quieras saber lo que realmente se cobró. El P&L neto de la curva incluye beneficios de evaluación que nunca se pagan y beneficio fondeado que murió con su cuenta. El motor de flujo de caja que alimenta este balance solo suma el campo de efectivo de cada evento, que es lo que permite reproducir la misma ruta contra la tarifa de otra firma.

Límites y trampas

• Las bandas se sitúan con precisión de día: una etiqueta de sesión se compara con la medianoche UTC, mientras que una sesión del CME abre la tarde anterior a las 17:00 hora de Chicago. El desfase es de unas horas y solo afecta a dónde cae el borde de una banda en una curva que abarca semanas.
• El panel necesita al menos dos operaciones cerradas y un ancho medido; con menos operaciones solo se muestran los contadores.
• En el ciclo de vida en paralelo, las cuentas abiertas el mismo día reciben la misma serie de P&L y mueren juntas por el mismo motivo. Eso es copy trading, no diversificación, y las bandas se solaparán en consecuencia.
• Esto es una simulación sobre operaciones pasadas y un conjunto de reglas que has introducido tú. No certifica cómo aplica una firma sus reglas y no promete nada sobre resultados futuros.