Indicador TSI: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El TSI, True Strength Index, suaviza dos veces el momentum de cierre a cierre y lo divide por ese mismo doble suavizado del momentum absoluto, produciendo una línea con signo expresada en porcentaje. Las longitudes de suavizado por defecto son 25 para la pasada larga y 13 para la corta.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
TSI — Momentum, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide TSI
El momentum es sencillamente cada cierre menos el anterior. El numerador aplica la media exponencial larga y después la corta a esa serie con signo; el denominador aplica exactamente el mismo par a la serie con el signo quitado. El cociente indica, por tanto, qué proporción del movimiento reciente fue en una sola dirección: cerca de +100 casi todos los cambios suavizados fueron al alza, cerca de -100 casi todos a la baja, y cerca de 0 ganancias y pérdidas se han cancelado. Cada media exponencial se inicializa con una media móvil simple, así que la línea empieza solo cuando ambas pasadas tienen histórico suficiente. Si el denominador es cero, lo que exige que el mercado haya estado plano durante toda la memoria del suavizado, no se produce ningún valor.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
TSI (Blau) — double lissage EMA du momentum (graine SMA, cf. en-tête) : mtm = close − closeₚ TSI = 100 · EMA_short(EMA_long(mtm)) / EMA_short(EMA_long(|mtm|)) Dénominateur nul (marché plat sur toute la mémoire du lissage) → null. Défauts 25/13 (Blau).
Cómo leerlo
- El signo dice qué dirección ha tomado el momentum neto suavizado; un cruce de la línea de cero marca el punto en el que ambos se cancelan.
- La magnitud describe consistencia, no tamaño. Una deriva constante de un tick en una sola dirección puede llevar el TSI arriba, mientras que una sucesión alterna de barras grandes lo mantiene cerca de cero.
- La pendiente suele girar antes que el signo, porque el cociente tiene que recorrer el camino de vuelta hasta el cero después de que el momentum se invierta.
- Una divergencia entre el precio y el TSI dice que el tramo más nuevo se hizo con cambios menos unilaterales que el anterior; no dice cuándo termina el movimiento.
- Aquí no hay definido ningún nivel fijo de sobrecompra. Compara la lectura actual con el rango que el mismo instrumento ha producido en el mismo tipo de barra.
Parámetros y valores por defecto
El suavizado largo de 25 se aplica primero y hace la mayor parte del filtrado; el corto de 13 se aplica a su salida. Subir cualquiera de los dos alarga la memoria y aleja los giros. Ambos admiten de 1 a 200, y la disposición habitual mantiene el valor corto por debajo del largo, aunque nada en los ajustes lo obliga.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Long smoothing | number | 25 | 1 – 200 |
| Short smoothing | number | 13 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
Dos pasadas exponenciales significan que la línea confirma tarde un cambio de dirección; es el precio de su suavidad. Consume solo cierres, así que el camino recorrido dentro de cada barra le es invisible, igual que la cuestión de qué lado estaba golpeando el libro. En contratos de futuros, un hueco de sesión entra como un único valor de momentum grande y sigue afectando a ambas medias durante muchas barras. Y como la salida es un cociente, la magnitud queda normalizada: una tendencia tranquila y otra violenta pueden asentarse en la misma lectura.
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Frequently asked questions
- ¿Por qué el TSI puede marcar alto si el movimiento de precio es pequeño?
- Porque el cociente compara el momentum neto suavizado con el momentum absoluto suavizado. Si todos los cambios a lo largo de la memoria del suavizado fueron en el mismo sentido, ambos son casi iguales y la lectura se acerca a 100, tanto si esos cambios fueron de un tick como de veinte. El valor mide unilateralidad, no distancia.
- ¿Qué ajustes de TSI debería usar?
- Los valores por defecto son 25 para el suavizado largo y 13 para el corto, las longitudes que publicó Blau. Valores más cortos siguen al precio más de cerca y cruzan el cero más a menudo; valores más largos producen menos giros y los confirman más tarde. El compromiso está entre reactividad y ruido, y depende del intervalo de barra en el que trabajes.
- ¿El TSI es lo mismo que el MACD?
- No. El MACD es la diferencia entre dos medias exponenciales del precio, así que su escala depende del instrumento. El TSI divide el momentum suavizado entre el momentum absoluto suavizado, lo que lo acota entre -100 y +100 y hace las lecturas comparables de un instrumento a otro.