Séances nommées (NY, Londres, Asie) et journée de bourse CME
Senzoukria ancre chaque séance de futures sur la journée de bourse CME (ouverture à 17:00 à Chicago) et la découpe en séances nommées — Asie, Londres, New York — chaque borne étant résolue jour par jour dans son propre fuseau IANA. Les profils, le CVD de séance et les distributions du replay s'appuient sur ces définitions.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Market Profile → Période → « Séances NY / Londres / Asie », « Indices RTH (8:30–15:00 CT) » ou « Journée CME (17:00 CT) ». La liste de périodes du profil de volume propose « Séance » et « Journée CME (17:00 CT) », pas les modèles de séances nommées
- Journée CME
- Ouvre à 17:00 America/Chicago ; tout ce qui précède 17:00 CT appartient à la séance de la veille
- Fuseau de l'axe de temps
- Bouton TZ du chart : Local (système), UTC, New York, Chicago, Londres, Paris, Tokyo ; Local par défaut
Ce que ça fait
Globex ferme à 16:00 heure de Chicago et rouvre à 17:00 le même jour calendaire : une journée de bourse court donc de 17:00 CT à 16:00 CT le lendemain et chevauche deux dates. Senzoukria rattache chaque barre à la date calendaire d'ouverture de sa séance, via Intl et America/Chicago, pour que les changements d'heure viennent de la base de fuseaux du système plutôt que d'une règle écrite à la main. Minuit UTC, minuit local ou minuit de Tokyo couperaient chacun une séance ouverte en deux, et chacune de ces erreurs produit des chiffres qui ne correspondent pas aux plateformes de référence.
Au-dessus de la journée CME, le modèle orderflow découpe la journée en ASIE 18:00→03:00 ET, LONDRES 03:00→09:30 ET et NY 09:30→16:00 ET. Chaque borne porte son propre fuseau et est résolue pour chaque jour : les bascules d'heure d'été américaine et européenne divergent de deux à trois semaines au printemps et d'une semaine à l'automne, si bien qu'un décalage fixe manquerait la véritable ouverture de Londres pendant une heure sur ces fenêtres. Le modèle RTH pour les futures d'indices est 08:30→15:00 America/Chicago.
La même clé de séance commande l'indice de début de séance qu'utilise le delta cumulé : le CVD repart à la borne de séance et non à la première barre chargée, si bien que sa valeur ne dépend plus de la quantité d'historique téléchargée.
Réglages
| Réglage | Par défaut | Ce que ça change |
|---|---|---|
| Période Market Profile « Journée CME (17:00 CT) » | — | Un profil par journée Globex ancré sur l'ouverture de 17:00 à Chicago ; le profil de volume propose le même choix |
| Période Market Profile « Séances NY / Londres / Asie » | — | Un profil par séance nommée du modèle orderflow (bornes ET ci-dessus) ; Market Profile uniquement |
| Période Market Profile « Indices RTH (8:30–15:00 CT) » | — | Un profil par séance régulière d'ES/NQ/RTY/YM ; les autres produits ont d'autres horaires RTH et ne sont pas couverts par ce modèle |
| Fuseau horaire (bouton TZ) | Local (système) | Fuseau d'affichage de l'axe de temps et minuit utilisé par la plage d'historique d'un jour ; la logique de séance, elle, reste sur Chicago |
| Continuité à minuit | Plafond de 24 h (code) | Quand l'historique antérieur à l'ouverture de l'application manque, des barres synthétiques plates depuis minuit local remplissent l'axe ; elles portent un volume nul et sont remplacées par toute barre réelle |
Comment s'en servir
Choisissez « Séances NY / Londres / Asie » sur le Market Profile pour comparer la value area construite de nuit avec celle construite aux heures de New York. Choisissez « Indices RTH » pour reproduire le profil d'heures régulières que la plupart des plateformes de référence affichent pour ES et NQ. Gardez « Journée CME » — disponible sur le Market Profile comme sur le profil de volume — pour un profil aligné sur les statistiques quotidiennes de la bourse elle-même.
Réglez le fuseau de l'axe de temps sur Chicago quand vous lisez les bornes de séance : 17:00 et 08:30 se lisent alors directement sur les libellés.
Limites et pièges
- Le modèle ORDERFLOW est une convention, ses trois bornes étant ancrées sur New York ; un modèle utilisant la véritable ouverture de Londres à 08:00 est possible mais n'est pas livré.
- Les horaires RTH diffèrent selon le produit (CL, GC…) ; seul le modèle indices existe aujourd'hui.
- Les barres synthétiques de minuit ne sont pas des données : elles montrent que rien n'est connu, pas que rien ne s'est traité, et ne sont générées que pour les unités de temps intraday basées sur le temps.
- Les modèles de séances nommées et RTH sont des choix de période du Market Profile ; la liste de périodes du profil de volume s'arrête à « Séance » (un trou de 45 minutes dans l'historique chargé) et « Journée CME ».
Pages liées
- Événements économiques sur le chart
- Le profil de volume expliqué
- Indicateur bandes de VWAP de séance
- Indicateur Initial Balance
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Questions fréquentes
- Pourquoi une barre de 16:30 à Chicago appartient-elle à la séance du jour et une barre de 16:30 le lendemain à celle du lendemain ?
- Les deux sont après la clôture de 16:00 et avant l'ouverture de 17:00. La clé de séance est la date calendaire de l'ouverture : une barre strictement antérieure à 17:00 CT est rattachée à la séance ouverte la veille, donc 16:30 appartient à la journée ouverte à 17:00 la veille au soir.
- Que se passe-t-il pendant un trou de changement d'heure, par exemple 02:30 un jour de bascule américaine ?
- Aucune borne livrée ne tombe dans un trou. Si un modèle utilisateur le faisait, le résolveur renvoie la même minute d'horloge projetée après le trou (02:30 → 03:30), de façon déterministe, sans lever d'exception sur le chemin de rendu.
- Puis-je construire un profil de volume par séance de Londres ?
- Pas depuis la liste des périodes : « Séances NY / Londres / Asie » et « Indices RTH » sont des options de la période du Market Profile. Le profil de volume propose « Séance », qui s'ouvre sur un trou de 45 minutes dans l'historique chargé, et « Journée CME (17:00 CT) ».