Panneau Performance : comparer les séances de replay et de backtest passées

L'onglet Résultats de l'écran Replay liste chaque séance de replay terminée et chaque backtest automatique, avec un verdict, quatre chiffres de tête, des graphiques, des statistiques détaillées en sept sections et un onglet de simulation prop firm pour les exécutions dont les transactions sont encore en mémoire.

Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026

Où le trouver

Où
Replay → onglet d'espace de travail « Résultats » (à côté de « Préparer »)
Stockage
Statistiques seulement, dans la clé localStorage senzoukria.replay.history.v1 ; les 100 exécutions les plus récentes sont conservées
Transactions
Gardées en mémoire pour les 3 dernières exécutions seulement ; effacées au redémarrage de l'application
Filtres
Toutes / Manuel / Auto, chacun avec son compte

Ce qu'il fait

Le panneau répond à deux questions qu'un rapport unique ne peut pas trancher : est-ce que je fais mieux que la semaine dernière, et ma stratégie automatique fait-elle mieux que ma main ? Une séance entre dans la liste quand vous pressez Terminer dans un replay manuel avec au moins une transaction clôturée, ou quand un backtest automatique s'achève. Le mode enregistré est le mode réel : une stratégie sélectionnée mais qui n'a jamais décidé ne fait pas de la séance une exécution « auto ».

L'écran est organisé en quatre niveaux, du plus décisif au plus détaillé : la phrase de verdict, quatre chiffres de tête, les courbes, puis les mesures détaillées derrière un onglet. Rien n'est caché et rien n'est enjolivé : un profit factor infini s'affiche « ∞ », une mesure indisponible s'affiche « — ».

Disposition et éléments

Éléments du panneau Performance
ÉlémentPar défautCe qu'il montre
Liste des séances (à gauche)L'exécution la plus récente sélectionnéePar exécution : symbole, P&L net, icône de jour aveugle quand la journée a été tirée au sort, la journée ou les journées réellement couvertes (« {n} j sur {req} demandés » quand la fenêtre demandée est couverte à moins de 90 %), nombre de trades, étiquette « manuel » ou nom de la stratégie. Un bouton corbeille supprime l'exécution et ses transactions.
Groupe de filtresToutesToutes, Manuel, Auto avec le nombre d'exécutions dans chacun. « Aucune séance dans ce mode. » quand le filtre est vide.
Ligne de verdict—Phrase déduite de la taille de l'échantillon et du SQN (voir la page du rapport). Ajoute « Meilleur trade = {pct} du profit net » quand cette part atteint 50 % ou plus.
Chiffres de tête—P&L net (« sur N trades »), Profit factor (« au-dessus de 1, la stratégie gagne »), Taux de réussite (« g gagnés, p perdus »), Drawdown maximal (« {pct} du sommet », ou « plus profond que le meilleur point atteint » au-delà de 100 %, ou « l'équité n'est jamais montée au-dessus de zéro »).
Avertissement petit échantillonAffiché sous 20 trades« {n} trades : échantillon trop petit pour que les ratios ci-dessous signifient quoi que ce soit. »
Graphiques—Équité, Sous l'eau et P&L par trade, puis « Ce que le temps révèle » quand les transactions sont encore en mémoire.
OngletsStatistiques complètes« Statistiques complètes » ou « Simulation prop firm ». L'onglet revient à Statistiques complètes quand vous sélectionnez une autre exécution.
Emplacement d'actionsTiroir des règles prop firmPrésent aussi dans l'état vide, pour que les règles puissent être saisies avant tout backtest.

Sections des statistiques complètes

  • Résultat : P&L net, Profit brut, Perte brute, Trades, Contrats, Espérance / trade.
  • Réussite : Taux de réussite, Gagnants, Perdants, Nuls, Gain moyen, Perte moyenne, Profit factor, Ratio gain/perte, Meilleur trade, Pire trade.
  • Risque : Drawdown maximal, Drawdown maximal en % (relatif au sommet d'équité atteint avant le creux), Facteur de récupération, Ulcer index, Série gagnante, Série perdante.
  • Qualité du système : Sharpe / trade, Sortino / trade, SQN, Kelly, Écart-type / trade. Survolez un libellé pour lire sa définition.
  • Direction : Longs, Taux de réussite long, P&L long, Shorts, Taux de réussite short, P&L short.
  • Temps : Durée moyenne de détention, Durée maximale, Temps en position, Exposition (part de la séance passée en position).
  • Sorties : compte par motif de sortie.
  • Note de pied : le drawdown et la courbe sont mesurés sur les clôtures ; aucune commission n'est déduite.

Limites et pièges

Le store conserve les statistiques, pas les transactions, parce que le compte simulé est partagé et que ses transactions finissent par être élaguées. L'onglet Simulation prop firm et les découpages temporels ont besoin des transactions elles-mêmes : elles sont disponibles pour les trois dernières exécutions et disparaissent au rechargement de l'application ; le panneau affiche alors « Les transactions de cette exécution ne sont plus en mémoire » et vous invite à relancer le backtest.

Les séances enregistrées avant le 05/09/2026 n'ont pas de nombre de jours couverts et affichent leur journée à la place. Les entrées dont la forme est inattendue sont écartées silencieusement au démarrage plutôt que de faire planter le panneau. L'état vide affiche « Aucune séance enregistrée », avec la consigne de terminer un replay par le bouton Terminer la séance.

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Questions fréquentes

Pourquoi le P&L n'est-il pas la première chose affichée ?
Parce qu'il dit ce qui s'est passé, pas si cela se répète. La ligne de verdict commence par la taille de l'échantillon et le SQN, qui intègrent le nombre de transactions dans la note.
Combien de séances sont conservées ?
Les 100 plus récentes, de la plus récente à la plus ancienne. Au-delà, les plus anciennes sont abandonnées. Vous pouvez supprimer n'importe quelle exécution avec son bouton corbeille.
Pourquoi l'onglet Simulation prop firm est-il vide pour une ancienne exécution ?
Un taux de réussite dépend du jour où chaque perte est tombée : il lui faut donc la liste des transactions. Seules les trois dernières exécutions conservent leurs transactions, et un redémarrage les efface.