Gauntlet: il guardiano GO / NO-GO / CONDIZIONALE di un backtest
Il blocco Gauntlet compare sotto ogni risultato di backtest automatico. Rilancia l'intera griglia di parametri sul periodo completo, calcola PSR, DSR, un p-value di permutazione, il PBO e una distribuzione dei drawdown, poi applica otto criteri per rispondere a «questo edge è reale?» con GO, NO-GO o CONDIZIONALE.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Replay → Backtest automatico → risultato → «Gauntlet — questo edge è reale?»
- Verdetti
- GO (tutti i criteri passati), NO-GO (un criterio eliminatorio fallito), CONDIZIONALE (falliscono solo criteri indicativi)
- Costo aggiuntivo
- Un backtest sul periodo completo per ogni configurazione della griglia, annunciato come «gauntlet · griglia su periodo completo», poi «gauntlet · permutazioni»
- Giornata di sessione
- Giornata futures che ruota alle 17:00 America/Chicago, come nel motore prop firm
Che cosa fa
Dopo un'esecuzione o un walk-forward, runGauntlet prende il percorso di operazioni scelto (le operazioni fuori campione concatenate del walk-forward, oppure le operazioni di un'esecuzione semplice) e la griglia provata dall'esplorazione. Rilancia ogni configurazione su tutte le barre per costruire una matrice P&L giornata di sessione × configurazione, poi giudica tre serie: il P&L giornaliero del percorso scelto per PSR e DSR, il P&L per operazione per il test di permutazione e la distribuzione dei drawdown, e la matrice per il PBO.
Il verdetto stesso è una funzione pura (buildVerdict). Ogni criterio registra il proprio valore, la propria soglia, se è eliminatorio e un dettaglio leggibile, così il blocco può dire perché, criterio per criterio, e non solo «NO-GO». I criteri che richiedono un dato di cui il software non dispone sono marcati «non valutato» e non contano né a favore né contro.
Il blocco mostra PSR, DSR (verde sopra 0,95), p-value (verde sotto 0,05), PBO (verde sotto 0,5, «—» con una sola configurazione), configurazioni provate e «Drawdown, il 95 % degli ordinamenti fa meglio». Sotto i criteri, i grafici del Gauntlet aggiungono gli R-multipli, le curve dentro contro fuori campione, uno Sharpe mobile su 20 sessioni, i grafici a dispersione delle escursioni avverse e favorevoli, i tratti sott'acqua e la stabilità dei parametri.
Criteri
| Criterio | Soglia | Peso |
|---|---|---|
| Il conto sopravvive a tutta l'esecuzione | vero — non tocca mai il drawdown | Eliminatorio; non valutato senza un insieme di regole salvato |
| Walk-forward: finestre sufficienti, la maggior parte redditizia fuori campione | ≥ 3 finestre e ≥ 70 % di finestre OOS in profitto | Indicativo; non valutato su un'esecuzione semplice |
| Test di permutazione: edge distinguibile dal caso | p-value < 0,05 | Eliminatorio |
| Sharpe deflazionato: sopravvive al numero di prove | DSR > 0,95 | Eliminatorio |
| Probabilità di sovradattamento del backtest | PBO < 0,5 | Indicativo; non valutato con una sola configurazione |
| Drawdown massimo entro il limite del conto | |DD max| < drawdown di valutazione dell'insieme di regole scelto | Indicativo; non valutato senza un limite |
| Sopravvive ai periodi rossi | vero | Eliminatorio quando valutato; attualmente non valutato |
| Ciclo prop firm: lock raggiunto, inattività rispettata | sopravvive, lock raggiunto, nessun fallimento per limite di tempo | Indicativo; valutato una volta scelto un insieme di regole |
Come usarlo
Lancia un walk-forward con un'esplorazione anziché un backtest singolo: senza griglia, N = 1, il DSR si riduce a un PSR contro zero, il PBO non è calcolabile e la stabilità dei parametri non ha nulla da confrontare. Il verdetto è allora onesto ma sottile.
Scegli un insieme di regole prop firm salvato nella scheda «Vale la pena comprare questa valutazione?» che sta accanto al Gauntlet. Il verdetto viene ricalcolato immediatamente con il limite di drawdown, la sopravvivenza del conto e il ciclo prop di quell'insieme, senza lanciare un altro backtest. I passi successivi sotto un GO sono fissi: confrontare il P&L con un secondo motore sugli stessi dati, due settimane di simulazione prima di qualsiasi conto finanziato, e un piano di interruzione scritto prima di armare l'autopilota.
Limiti e trappole
- Le stime di permutazione e di drawdown usano 10.000 inversioni di segno o rimescolamenti d'ordine con un seme fisso; i p-value sono stime con un errore standard vicino a 0,005.
- Il PBO richiede almeno 8 giornate di sessione nella matrice e almeno due configurazioni; il numero di divisioni vale 16 per impostazione predefinita e viene ridotto al numero di giornate quando sono meno.
- Un GO è un'affermazione sul campione e sulla griglia che gli hai dato. Non dice nulla sull'esecuzione live, sui costi dei dati o sulle esecuzioni di un broker, e non è una promessa di risultati.
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Domande frequenti
- Perché il mio risultato dice CONDIZIONALE anziché GO?
- Nessun criterio eliminatorio è fallito, ma almeno un criterio indicativo sì: meno di tre finestre walk-forward, meno del 70 % di finestre in profitto, PBO pari o superiore a 0,5, oppure un drawdown oltre il limite del conto scelto. Ogni criterio indicativo fallito è elencato come riserva, con il valore misurato.
- Quale configurazione giudica il Gauntlet per la stabilità?
- Quella che il walk-forward ha scelto più spesso fra i fold, con l'ultimo fold a rompere la parità; senza walk-forward è la configurazione di base. Il grafico di stabilità la confronta con i vicini a un passo su un asse ed etichetta la superficie come altopiano, pendio o picco.
- Il Gauntlet richiede un insieme di regole prop firm?
- No. Senza di esso, sopravvivenza del conto, drawdown massimo e ciclo prop sono mostrati come «non valutati» e non influenzano il verdetto. Aggiungere un insieme di regole li rende conteggiabili.