Indicatori: struttura di sessione e pivot
Il gruppo Struttura e sessioni disegna massimo, minimo e punto medio progressivi della sessione, l'opening range, le estensioni dell'initial balance, i pivot classici e Camarilla, i naked POC, il VWAP della sessione precedente e i massimi e minimi della settimana precedente, tutti ancorati all'apertura di sessione della fonte.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico → pulsante Indicatori → gruppo Struttura e sessioni (overlay sul grafico)
- Studi
- session-high-low, opening-range, initial-balance-ext, pivots-classic, pivots-camarilla, naked-poc, session-mid, prior-vwap-close, weekly-high-low
- Ancora di sessione
- 17:00 di Chicago per le fonti CME, 00:00 UTC per le cripto; mai la mezzanotte locale né la prima barra caricata
- Opening range predefinito
- 15 minuti (scelte 5, 15, 30, 60)
Che cosa disegna ogni studio
Massimo/minimo di sessione segue il massimo e il minimo progressivi dall'apertura di sessione e si azzera a ogni apertura; è definito dalla prima barra, senza riscaldamento. Il punto medio di sessione è (massimo progressivo + minimo progressivo) / 2. L'Opening Range congela massimo e minimo delle barre che iniziano nei primi N minuti e li proietta fino alla fine della sessione; una sessione senza alcuna barra caricata dentro la finestra non disegna nulla, perché un range parziale sarebbe fuorviante.
Le estensioni IB calcolano il range dell'initial balance R = IBH − IBL sui primi minuti IB (predefinito 60) e disegnano IBH + 0,5R / IBL − 0,5R come linee continue e IBH + R / IBL − R come linee tratteggiate. I livelli IB veri e propri appartengono allo studio Initial balance del gruppo Profili e livelli; accendili entrambi per il quadro completo.
I pivot classici usano P = (H + L + C) / 3, R1 = 2P − L, S1 = 2P − H, R2 = P + (H − L), S2 = P − (H − L) dalla sessione precedente. I pivot Camarilla disegnano R3/S3 = C ± R·1,1/4 e R4/S4 = C ± R·1,1/2 dalla chiusura C e dal range R della sessione precedente. Naked POC conserva il POC di ogni sessione passata che nessuna barra successiva ha toccato (test inclusivo minimo ≤ POC ≤ massimo) e lo elimina appena viene toccato. Il VWAP della sessione precedente è Σ(prezzo tipico × volume) / Σvolume sull'intera sessione precedente, disegnato tratteggiato su quella corrente. Massimo/minimo della settimana precedente raggruppa le sessioni per data di negoziazione in settimane CME (l'apertura della domenica alle 17:00 appartiene al lunedì) e proietta gli estremi della settimana scorsa su quella corrente.
Impostazioni
| Studio | Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|---|
| Massimo/minimo di sessione | Colore massimo / Colore minimo / Livellamento | verde / rosso / 1 | Colori delle linee; Livellamento da 1 a 200 barre |
| Opening range | Durata (min) | 15 min (5, 15, 30 o 60) | Lunghezza della finestra di apertura |
| Opening range | Colore | ciano | Colore del livello |
| Estensioni IB | Durata IB (min) | 60 (da 5 a 240 con passo 5) | Finestra dell'initial balance usata per R |
| Estensioni IB | Estensione ×0,5 / Estensione ×1 | attiva / attiva | Attiva o disattiva ciascuna coppia di livelli di estensione |
| Estensioni IB | Colore | arancione | Colore del livello |
| Pivot classici | Colore | blu | Colore di P, R1, R2, S1, S2 |
| Pivot Camarilla | Colore | viola | Colore di R3, R4, S3, S4 |
| Naked POC | Colore | giallo | Colore del livello dei POC di sessione non toccati |
| Punto medio di sessione | Colore / Livellamento | grigio / 1 | Colore della linea e livellamento a posteriori |
| VWAP della sessione precedente | Colore | verde | Colore del livello tratteggiato |
| Massimo/minimo della settimana precedente | Colore | ciano | Colore del livello |
Regole che non inventano mai un livello
- La prima sessione caricata non ha una sessione precedente, quindi pivot, VWAP precedente e livelli della settimana precedente partono dalla seconda sessione o settimana.
- Una sessione precedente con volume zero non dà alcun VWAP della sessione precedente (0/0 non è un prezzo).
- I livelli dei naked POC corrono dall'inizio della sessione successiva fino al bordo destro; un POC toccato semplicemente non viene emesso, così restano visibili solo i livelli ancora naked.
- Un initial balance con range nullo dà estensioni uguali all'IB stesso, emesse così come sono.
- A parità il POC sceglie il prezzo più basso, e i prezzi sono indicizzati per indice di tick (quantizzazione a 1e-6 quando la dimensione del tick è sconosciuta).
Limiti
- La scheda guida dell'Opening range lo etichetta Visualizzazione retrospettiva: il livello cambia mentre la finestra si sviluppa e non certifica una copertura completa dell'apertura. Non è implicitamente un opening range RTH: la finestra parte dall'apertura di sessione.
- R1/R2/S1/S2 di Camarilla non sono disegnati: i loro coefficienti (1,1/12 e 1,1/6) li mettono vicinissimi alla chiusura precedente, e lo studio consegna deliberatamente solo R3/R4/S3/S4.
- Il raggruppamento settimanale segue la data di negoziazione CME; su una fonte cripto per le sessioni si usa la convenzione UTC.
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Domande frequenti
- Perché l'opening range sparisce su alcune sessioni?
- Se lo storico è stato caricato dopo la fine della finestra di apertura, non esiste nessuna barra di quella finestra e lo studio non disegna nulla per quella sessione invece di un range parziale.
- Dove sono il massimo e il minimo dell'initial balance veri e propri?
- Nello studio Initial balance del gruppo Profili e livelli. Le estensioni IB aggiungono soltanto i livelli di estensione ×0,5 e ×1, così nessun livello viene disegnato due volte.