Indicatore Volume Oscillator: formula, impostazioni e lettura
Il Volume Oscillator, noto anche come Percentage Volume Oscillator, misura lo scarto tra una media mobile breve e una lunga del volume in percentuale della media lunga. Le letture positive indicano che la partecipazione recente è sopra la sua norma di lungo periodo; quelle negative che si sta esaurendo.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Volume Oscillator — Volume, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Volume Oscillator
Dividere la differenza tra le due medie per la media lunga rende il risultato una percentuale, e quindi confrontabile tra strumenti e timeframe in un modo che una differenza grezza in contratti non consente. Confrontare due medie invece di una barra con una media è ciò che lo distingue dal Relative Volume: il rumore della barra corrente è già assorbito nella media breve, quindi un singolo valore anomalo sposta la linea molto meno. Non viene tracciato nulla finché entrambe le medie non hanno alle spalle una finestra completa, e una finestra lunga con volume medio nullo non restituisce nulla invece di una percentuale, perché non c’è un riferimento per cui dividere.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Volume Oscillator (PVO) : osc = (SMA_short(volume) − SMA_long(volume)) / SMA_long(volume) × 100 POURQUOI : mesure l'EXPANSION ou la contraction de la participation, en % et donc comparable d'un instrument et d'un timeframe à l'autre. > 0 = le volume court terme dépasse sa norme (impulsion, breakout qui participe) ; < 0 = assèchement (fin de mouvement, range). C'est un complément de `relative-volume` (volume.ts), qui compare UNE barre à sa moyenne — ici on compare deux MOYENNES, ce qui élimine le bruit de la barre courante. Défauts 5 et 20 : une semaine contre un mois de séances, le couple usuel. Warm-up (< long barres) → null. SMA_long = 0 (fenêtre entièrement à volume nul) → null : x/0 n'est pas « 0 % de variation », c'est une absence de référence — aucun cumul en jeu, l'exception des accumulateurs ne s'applique pas. Les deux SMA de `helpers.smaSeries` rendent null avant fenêtre pleine.
Come leggerlo
- La linea dello zero è il riferimento: sopra, la media breve del volume ha superato quella lunga; sotto, la partecipazione si sta contraendo.
- Letture in salita durante un movimento direzionale descrivono una partecipazione che vi si unisce; letture in calo durante lo stesso movimento descrivono un movimento portato avanti da meno partecipanti.
- Letture negative persistenti dentro un range sono il quadro ordinario di un mercato tranquillo, non un avvertimento di per sé.
- La linea non ha una direzione propria: una lettura molto positiva accompagna vendite pesanti tanto quanto acquisti pesanti.
- Entrambi gli input sono medie mobili, quindi le inversioni arrivano dopo il volume che le ha causate. Un incrocio non è un evento tempestivo.
Parametri e valori predefiniti
La media breve è 5 per impostazione predefinita e quella lunga 20, all’incirca una settimana contro un mese di sedute giornaliere e l’abbinamento convenzionale. Ridurre lo scarto tra i due periodi appiattisce la linea verso zero e produce incroci frequenti che significano poco; ampliarlo produce oscillazioni più ampie che girano più tardi. Il periodo breve accetta da 1 a 200 e quello lungo da 1 a 500. Impostare il periodo breve più lungo di quello lungo è consentito e inverte semplicemente il significato del segno, perché il confronto avviene allora al contrario.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Short SMA | number | 5 | 1 – 200 |
| Long SMA | number | 20 | 1 – 500 |
Ciò che non mostra
Entrambi gli input sono in ritardo, quindi l’oscillatore conferma un cambiamento della partecipazione invece di annunciarlo. Sui futures intraday segue la curva giornaliera del volume, con letture positive prevedibili attorno all’apertura e alla chiusura del cash che non dicono nulla sul movimento in corso. Non ha direzione, nessuna informazione su chi ha avviato i trade e nessuna su dove, dentro la barra, si è formato il volume. Cambi di sessione, rollover dei contratti e sessioni festive distorcono la media lunga per tutta la sua finestra, e la serie è vuota durante il riscaldamento.
Indicatori correlati
- Volume ROC % — Volume
- Relative Volume — Volume
- Trade Count — Volume
- Level Count — Volume
- Volume per Level — Volume
- POC Position % — Volume
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Frequently asked questions
- A cosa serve un volume oscillator?
- A vedere se la partecipazione si sta espandendo o contraendo rispetto alla sua norma recente, espressa in percentuale. Si usa per verificare se un movimento di prezzo è accompagnato da un volume in crescita o in calo. Misura solo la partecipazione e non contiene alcuna informazione direzionale propria.
- Qual è la differenza tra volume oscillator e volume relativo?
- Il volume relativo confronta una barra con la media delle barre precedenti, quindi un singolo valore anomalo produce una lettura ampia. Il volume oscillator confronta tra loro due medie del volume, il che assorbe le singole barre e descrive la tendenza della partecipazione più che la dimensione di una barra.
- Quali sono le impostazioni standard del volume oscillator?
- Breve 5 e lungo 20 sono la coppia convenzionale, che approssima una settimana contro un mese di sedute giornaliere. Uno scarto ridotto tra i periodi fa aderire la linea allo zero e la fa incrociare spesso; uno scarto ampio la fa oscillare di più ma girare più tardi. Nessuna impostazione elimina il ritardo insito nell’uso delle medie mobili.