Индикатор Average Trade Size: формула, настройки и чтение
Average Trade Size делит общий объём бара на число сделок в нём и даёт средний размер одного исполнения внутри этого бара. Он отделяет бары, отработанные несколькими крупными заявками, от баров, собранных из множества мелких, независимо от того, какой объём они напечатали.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Average Trade Size — Объём, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Average Trade Size
Значение — это общий объём, делённый на число сделок этого бара, и ничего больше: ни сглаживания входных данных, ни сессионного взвешивания. Когда число сделок равно нулю, бар даёт разрыв, а не ноль, потому что без сделок средней просто нет. Два бара с одинаковым объёмом могут оказаться далеко друг от друга на этой панели: одна и та же тысяча контрактов может прийти двадцатью исполнениями или четырьмястами — это тот же объём и совсем другой характер участия.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Taille moyenne d'un trade = totalVolume / tradeCount. tradeCount = 0 → trou (null) : pas de trade, pas de taille moyenne. Détecte les barres travaillées par des gros lots (moyenne haute) vs du bruit retail.
Как его читать
- Всплеск заметно выше недавнего диапазона панели означает, что бар вытянула горстка крупных исполнений; посмотрите в футпринте, на каких ценах они легли.
- Устойчиво низкое значение при высоком объёме описывает раздробленную активность — много мелких исполнений, часто вокруг уровня, который отрабатывают, а не пробивают.
- Сравните значение на пробое со значениями внутри предшествовавшего диапазона. Пробой, напечатанный при том же среднем размере, что и диапазон, меньше говорит о том, кто его сдвинул.
- Разрывы на панели понимайте буквально: в этих барах сделок не было вовсе, что обычно вне основной торговой сессии.
- Средние прячут свои хвосты. Один очень крупный принт внутри в остальном спокойного бара поднимает значение в одиночку.
Параметры и значения по умолчанию
Сглаживание по умолчанию 1 — сырое отношение рисуется бар за баром; значения до 200 усредняют результат по стольким барам, превращая панель в более медленную базу участия вместо побарового значения. Линия жёлтая (#fdd835), пока вы её не измените.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Индикатор — это среднее, поэтому он ничего не говорит о распределении за ним: одно и то же значение может получиться и из одинаковых размеров, и из одного блока среди множества мелких лотов. Он зависит от того, передаёт ли поток данных число сделок; агрегированные или пересобранные данные, склеивающие принты, механически завышают среднее. Размеры контрактов у инструментов разные, поэтому значения несравнимы между символами без контекста. Крупный размер — это ещё и не направление: высокий средний размер сделки ничего не говорит о том, какая сторона была агрессором.
Похожие индикаторы
- Volume — Объём
- Buy/Sell Volume — Объём
- Volume ROC % — Объём
- Relative Volume — Объём
- Trade Count — Объём
- Level Count — Объём
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает высокий средний размер сделки на графике фьючерса?
- Что объём бара пришёлся на меньшее число более крупных исполнений, чем в соседних барах. Это описывает форму участия, а не его направление или исход: крупный средний размер может сопровождать и рост, и падение, и бар, закрывшийся без изменения.
- Почему на панели Average Trade Size есть разрывы?
- Разрыв отмечает бар, у которого число сделок было нулевым. Делить объём на ноль сделок бессмысленно, поэтому индикатор не выдаёт точку вместо того, чтобы рисовать обманчивый ноль. Разрывы нормальны на тонких инструментах и вне основной торговой сессии.
- Можно ли по среднему размеру сделки выявить институциональные заявки?
- Нет. Индикатор сообщает средний размер исполнений в баре и ничего — о том, кто их выставил. Крупные участники обычно дробят заявки на мелкие дочерние исполнения, что снижает среднее, а один розничный блок его поднимает. Считайте значение описанием только гранулярности исполнения.