Индикатор Momentum: формула, настройки и чтение
Momentum отображает сырую разность между текущим закрытием и закрытием N баров назад, в ценовых единицах самого инструмента. Выше нуля — цена выше, чем N баров назад; ниже нуля — ниже.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Momentum — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Momentum
Это разностная форма импульса, а не форма отношения, поэтому в расчёте нет ни деления, ни процентов. Следствие: масштаб линии следует за ценовым масштабом инструмента и волатильностью интервала баров — одно и то же значение означает разное на разных контрактах. Период по умолчанию — 10 баров, и ничего не рисуется, пока не накоплено столько истории. В разделе ордерфлоу каталога есть ряд импульса дельты, построенный в той же разностной форме, но применённый к своему входу, а не к цене.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Momentum brut : close − close[i−N] (la version différence, pas le ratio — même famille que delta-momentum côté flux). Warm-up → null. Défaut N=10.
Как его читать
- Ноль означает, что закрытие вернулось ровно туда, где было N баров назад, независимо от пути между ними.
- От бара к бару линия меняется на изменение цены текущего бара минус изменение бара, только что вышедшего из окна: важны оба конца, а не только новейший.
- Падающая линия импульса при всё ещё растущей цене означает, что новое повышение меньше того, с которым его сравнивают.
- Оценивайте величину относительно размера тика и типичного диапазона бара инструмента, а не относительно фиксированного уровня.
- Поскольку сглаживания нет, один аномальный бар сразу входит в значение и резко выходит из него через N баров.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 10, допустимо от 1 до 200. При периоде 1 индикатор превращается в изменение закрытия от бара к бару; при длинном периоде — в медленную меру чистого смещения на широком участке графика, которая меняется в основном тогда, когда опорный бар выпадает из окна.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 10 | 1 – 200 |
Чего он не показывает
Значение не нормировано, поэтому его нельзя сравнивать между инструментами, между интервалами баров или через ролловер фьючерсного контракта, где уровень цены скачет. Оно описывает только две точки — текущее закрытие и закрытие N баров назад — и ничего не знает о пути между ними, так что прямое движение и резкий ход туда-обратно, закончившийся на той же цене, читаются одинаково. В нём нет ни объёма, ни ордерфлоу. Ещё одна тонкость: линия может резко упасть на спокойном баре просто потому, что из окна вышел крупный опорный бар.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем Momentum отличается от Rate of Change?
- Они используют те же две цены. Momentum выдаёт сырую разность между текущим закрытием и закрытием N баров назад, в ценовых единицах. Rate of Change выражает ту же разность в процентах от более старого закрытия, что делает его сопоставимым между инструментами и уровнями цены, а Momentum — нет.
- Почему линия Momentum двигается на баре, где цена почти не изменилась?
- Каждое значение сравнивает два бара, и оба конца окна сдвигаются вперёд вместе. Если выпадающий из окна бар нёс крупное движение, новое значение меняется примерно на эту величину, даже если текущий бар был спокойным. Поэтому несглаженная линия импульса показывает ступеньки, которым нет соответствия в последнем баре.
- Можно ли сравнивать значения Momentum между двумя инструментами?
- Нет, не напрямую. Значение выражено в ценовых единицах инструмента, так что показание 20 на индексном фьючерсе и 20 на более дешёвом контракте описывают совершенно разные движения. Rate of Change или z-оценка цены дают альтернативу без масштаба.