脚本：编写策略

策略脚本定义 decide(bars, params, ctx, state)，每根收盘 K 线返回一个决策。该决策只驱动模拟评估账户，不会驱动其他任何东西。

Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月

位置

位置
脚本页面 → 新建策略
入口函数
decide(bars, params, ctx, state)，返回一个决策或 null
调用节奏
每根收盘 K 线一次——正在形成的 K 线永远不会传入
账户
本机的模拟评估账户；平台不会向任何经纪商发送订单
语言
JavaScript 和 Python 共用同一个入口函数和同一种决策结构

它做什么

策略在与指标相同的沙箱中运行。系统会在你的代码之后追加一小段包装代码——之所以放在后面，是为了让行号与你在编辑器中看到的保持一致——它调用 decide()、规范化返回值，并把 state 对象传递到下一根 K 线。

如果没有定义 decide()，运行会失败并提示策略必须定义 decide(bars, params, ctx, state)。如果返回 undefined 或 null，这是一个有效答案，意思是「这根 K 线不交易」，运行状态条会显示「此样本上没有交易」。

上下文携带模拟持仓、是否空仓的标志和最小变动价位，因此距离以 tick 表示，同一个脚本换一个合约也无需改动。

决策对象

decide() 可以返回的内容
字段默认值它改变什么
action: "buy"—在模拟账户上以市价开多，受账户护栏约束。
action: "sell"—以市价开空，受同样的护栏约束。
action: "close"—平掉未平仓头寸；已经空仓时无害。
qty1手数。向下取整，且最小限制为 1。
stopTicks无以 tick 表示的止损离场距离，从成交价起算。
targetTicks无以 tick 表示的止盈离场距离。
null—这根 K 线不交易。
state{}你存进 state 对象的任何内容都会在下一根 K 线交还给你；脚本改动时会被清空。

怎么用

  • 从 Breakout 策略模板开始：它在突破 N 根 K 线高点时买入，使用固定止损和止盈，并演示了如何用携带的 state 统计持仓已经过去多少根 K 线。
  • 先在示例数据上运行——策略运行会报告究竟有没有返回决策，这是发现某个条件从未触发的最快办法。
  • 然后把它挂到 Replay 的自动策略面板上，在真实回放数据上逐根 K 线观察它如何决策。
  • 用 tick 而不是价格来表达风险：最小变动价位由上下文传入，账户会把距离换算成离场价位。

限制与陷阱

  • 任何入场之前都会先检查账户护栏：突破回撤、触及当日亏损上限或超出手数上限都会被拒绝，面板会显示原因。
  • 不属于已识别决策的返回值会被如实报告，并列出可接受的形态。
  • 由于决策发生在收盘 K 线上，策略无法对 K 线内的行情作出反应——正是这一点让同一份代码的实时模拟运行与回测保持可比。
  • 没有任何脚本能触及经纪商。这里的策略是纸上交易策略，它产生的任何结果都不是对实盘交易的承诺。

其他语言版本

常见问题

策略可以用 Python 写吗？
可以。包装代码在每种语言中都有，并且按脚本的语言追加，所以 Python 策略得到的是 Python 包装。决策的键请写成 stopTicks 和 targetTicks：自动策略面板读的是这两个。Python 回测循环同时也接受 stop_ticks 和 target_ticks。
怎样在两根 K 线之间保留一个值？
把它写到第四个参数传入的 state 对象上。下一次调用时会交还给你，切换脚本时会被重置。
为什么我的买入被拒绝了？
要么是账户护栏拦住了它——原因会打印出来——要么是该品种没有可用的实时价格，这种情况下入场会等待，而不是凭空捏造一笔成交。