Rellenar histórico largo para los backtests: drenaje footprint o barras del servidor

El panel de backtest automático lee la cobertura de la caché para el contrato, la granularidad y el período elegidos, y después ofrece dos descargas para las sesiones que faltan: el drenaje footprint (cada operación con su lado agresor, reconstruida en bid × ask) o las barras del servidor, más rápidas pero sin niveles. La cobertura se cuenta en sesiones de trading, a cinco por cada siete días.

Senzoukria · Documentación · Actualizado en septiembre de 2026

Dónde encontrarlo

Dónde
Replay → Backtest automático → tarjeta de cobertura bajo Período y Granularidad
Períodos
1 semana, 1 mes (por defecto), 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años; granularidad 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos (por defecto), 1 hora
Dos botones
«Descargar el historial footprint ({dur})» (principal) y «Descargar el histórico que falta ({dur})» (secundario, barras del servidor)
Texto de cobertura
«{n} sesiones en caché de las {n} pedidas — faltan {n}. El backtest puede lanzarse ya sobre lo que existe, pero el resultado solo cubrirá esa ventana.»

Qué hace

Cambiar el contrato, la granularidad o el período relee la caché (cache_coverage) sin ninguna llamada al bróker. Los días pedidos se convierten en sesiones a razón de 5/7, los nanosegundos cubiertos se convierten en sesiones cubiertas, y la diferencia es lo que falta. Cuando no hay nada en caché, la tarjeta dice «Nada en caché para {symbol} en {tf}. Abre este contrato en el gráfico con esa granularidad: el histórico se rellena solo y después queda disponible.»

El drenaje footprint llama a rithmic_history_ensure sobre ventanas de 28 días, la más antigua la última, con el tick size del contrato. Su estimación es de 107 segundos por sesión que falta, y se muestra en el botón. Cada ventana informa de las barras recibidas, los tramos saltados por denegación y los tramos fallidos; un backend ocupado hace saltar la ventana sin contarla como fallida. Esta vía lleva el bid × ask por precio y es la que necesita una estrategia que lea los desequilibrios nivel a nivel.

La vía de las barras del servidor llama a rithmic_fetch_history_batch con bloques planificados de 9.000 barras cada uno (23 horas por sesión, 5/7 sesiones por día), enviados de 8 ventanas por lote y con 2 lotes en vuelo. Es más rápida, pero las barras solo llevan OHLC, volumen y delta: «Las barras del servidor traen OHLC, volumen y delta, pero no los niveles del footprint.»

Ajustes y estimaciones

Parámetros que dan forma a la tarjeta de cobertura y a las dos descargas
AjustePor defectoQué cambia
Período1 mes (30 días)Días pedidos: 7, 30, 90, 180, 365, 730 o 1.825
Granularidad15 minutosMarco temporal de las barras en caché que lee el backtest: 1 m, 5 m, 15 m, 1 h
Ventana del drenaje footprint28 díasTamaño de cada petición rithmic_history_ensure
Estimación del footprint107 s por sesión que faltaDuración mostrada en el botón principal
Bloque de barras del servidor9.000 barrasTamaño de cada ventana de histórico; estimación de 150 s por bloque
Marca de truncamiento< 90 % de los días pedidoscoveredSpan marca el resultado como truncado cuando las barras abarcan menos del 90 % del período

Cómo usarlo

  • Elige el contrato, la granularidad y el período, y lee la línea de cobertura antes de lanzar: un backtest puede correr sobre lo que existe, pero su resultado solo cubre esa ventana.
  • Prefiere el drenaje footprint cuando la estrategia lee desequilibrios o volumen por nivel; acepta las horas que anuncia.
  • Usa Cancelar para detener cualquiera de las dos descargas; lo que ya llegó se conserva, y volver a lanzarla rellena el resto.
  • Vigila la línea de estado: «Drenando tick a tick — ventana {done} de {total}, {bars} barras hasta ahora» o «Descargando — bloque {done} de {total}, {bars} barras hasta ahora».

Veredictos y trampas

  • denied: el bróker respondió rp_code 13 («permission denied»). Las barras históricas son un permiso del bróker, no un ajuste de la aplicación; los ticks históricos pueden seguir funcionando, y es lo que usa el replay manual.
  • silent: login aceptado, nada enviado en ninguna ventana. O el archivo no llega tan atrás, o la planta de histórico está caída; reintenta con el mercado abierto.
  • empty: el bróker respondió pero no sirvió ninguna barra para esta ventana; puede que su archivo no llegue tan atrás para este contrato.
  • Drenaje por ticks con códigos: «El bróker no devolvió ningún tick y respondió: {codes}. Puede que la reproducción de ticks históricos no esté habilitada en esta cuenta.»
  • Los datos históricos los sirve y los factura tu bróker o tu proveedor de datos según tu cuenta; la aplicación no puede ampliar un permiso.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué se ofrecen dos descargas y cuál debo elegir?
No llevan los mismos datos. El drenaje footprint reconstruye el bid × ask por precio a partir de cada operación y es imprescindible para las estrategias por nivel; las barras del servidor son más rápidas pero no tienen niveles. Por eso el drenaje footprint es la acción principal.
¿Por qué la estimación habla de horas?
Son 107 segundos por sesión que falta, y es a propósito: anunciar un tiempo demasiado corto hacía que la gente cortara descargas que estaban a punto de terminar.
La descarga ha terminado pero la cobertura no ha cambiado, ¿por qué?
La cobertura se relee después de cada ejecución. Si no se ha movido, lee el mensaje debajo de los botones: bloques parciales, un código de denegación o un archivo vacío lo explican.