Remplir un long historique pour les backtests : drain footprint ou barres serveur
Le panneau de backtest automatique lit la couverture du cache pour le contrat, la granularité et la période choisis, puis propose deux téléchargements pour les séances manquantes : le drain footprint (chaque transaction avec son côté agresseur, reconstruite en bid × ask) ou les barres serveur, plus rapides mais sans niveaux. La couverture est comptée en séances de trading, à cinq pour sept jours.
Senzoukria · Documentation · Mis à jour en septembre 2026
Où le trouver
- Où
- Replay → Backtest automatique → carte de couverture sous Période et Granularité
- Périodes
- 1 semaine, 1 mois (par défaut), 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans ; granularité 1 minute, 5 minutes, 15 minutes (par défaut), 1 heure
- Deux boutons
- « Télécharger l'historique footprint ({dur}) » (principal) et « Télécharger l'historique manquant ({dur}) » (secondaire, barres serveur)
- Texte de couverture
- « {n} séances en cache sur {n} demandées — il en manque {n}. Le backtest peut tourner tout de suite sur ce qui existe, mais le résultat ne couvrira que cette fenêtre. »
Ce qu'il fait
Changer de contrat, de granularité ou de période relit le cache (cache_coverage) sans aucun appel au broker. Les jours demandés sont convertis en séances à raison de 5/7, les nanosecondes couvertes deviennent des séances couvertes, et la différence donne le nombre de séances manquantes. Quand rien n'est en cache, la carte affiche « Rien en cache pour {symbol} en {tf}. Ouvrez ce contrat dans le chart à cette granularité : l'historique se remplit tout seul, et reste disponible ensuite. »
Le drain footprint appelle rithmic_history_ensure sur des fenêtres de 28 jours, la plus ancienne en dernier, avec le pas de cotation du contrat. Son estimation est de 107 secondes par séance manquante, affichée dans le bouton. Chaque fenêtre rapporte les barres récupérées, les plages refusées et les plages en échec ; un backend occupé fait sauter la fenêtre sans la compter en échec. Ce chemin porte le bid × ask par prix et c'est celui dont a besoin une stratégie qui lit les déséquilibres par niveau.
Le chemin des barres serveur appelle rithmic_fetch_history_batch avec des blocs planifiés à 9 000 barres chacun (23 heures par séance, 5/7 séances par jour), envoyés par lots de 8 fenêtres, 2 lots en vol. Il est plus rapide, mais les barres ne portent que l'OHLC, le volume et le delta : « Les barres serveur portent l'OHLC, le volume et le delta, mais aucun niveau de footprint. »
Réglages et estimations
| Réglage | Par défaut | Ce qu'il change |
|---|---|---|
| Période | 1 mois (30 jours) | Jours demandés : 7, 30, 90, 180, 365, 730 ou 1 825 |
| Granularité | 15 minutes | Unité de temps des barres en cache lues pour le backtest : 1 m, 5 m, 15 m, 1 h |
| Fenêtre du drain footprint | 28 jours | Taille de chaque requête rithmic_history_ensure |
| Estimation footprint | 107 s par séance manquante | Durée affichée dans le bouton principal |
| Bloc de barres serveur | 9 000 barres | Taille de chaque fenêtre d'historique ; estimation 150 s par bloc |
| Marqueur de troncature | < 90 % des jours demandés | coveredSpan marque le résultat comme tronqué quand les barres couvrent moins de 90 % de la période |
Comment s'en servir
- Choisissez le contrat, la granularité et la période, puis lisez la ligne de couverture avant de lancer : un backtest peut tourner sur ce qui existe, mais son résultat ne couvre que cette fenêtre.
- Préférez le drain footprint quand la stratégie lit les déséquilibres ou le volume par niveau ; acceptez les heures qu'il annonce.
- Utilisez Annuler pour arrêter l'un ou l'autre téléchargement ; ce qui est déjà arrivé est conservé, et le relancer remplit le reste.
- Surveillez la ligne d'état : « Drain tick par tick — fenêtre {done} sur {total}, {bars} barres jusqu'ici » ou « Téléchargement — bloc {done} sur {total}, {bars} barres jusqu'ici ».
Verdicts et pièges
- denied : le broker a répondu rp_code 13 (« permission denied »). Les barres historiques sont un droit chez le broker, pas un réglage de l'application ; les ticks historiques peuvent tout de même fonctionner, et c'est ce dont se sert le replay manuel.
- silent : login accepté, rien envoyé sur toutes les fenêtres. Soit l'archive ne remonte pas si loin, soit le plant d'historique est hors service ; réessayez marché ouvert.
- empty : le broker a répondu mais n'a servi aucune barre pour cette fenêtre ; son archive ne remonte peut-être pas si loin pour ce contrat.
- Drain de ticks avec codes : « Le broker n'a renvoyé aucun tick et a répondu : {codes}. Le replay tick historique n'est peut-être pas activé sur ce compte. »
- Les données historiques sont servies et facturées par votre broker ou votre fournisseur de données selon votre compte ; l'application ne peut pas étendre un droit.
Pages liées
- Cache des barres et pipeline d'historique
- Écran de préparation du Replay
- Guide du backtest futures
- Glossaire : replay tick
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Questions fréquentes
- Pourquoi deux téléchargements, et lequel choisir ?
- Ils ne portent pas les mêmes données. Le drain footprint reconstruit le bid × ask par prix depuis chaque transaction et il est indispensable aux stratégies par niveau ; les barres serveur sont plus rapides mais sans niveaux. C'est pour cela que le drain footprint est l'action principale.
- Pourquoi l'estimation annonce-t-elle des heures ?
- Ce sont 107 secondes par séance manquante, volontairement : annoncer une durée trop courte poussait les utilisateurs à couper des téléchargements qui étaient en train d'aboutir.
- Le téléchargement est fini mais la couverture n'a pas bougé ?
- La couverture est relue après chaque exécution. Si elle n'a pas bougé, lisez le message sous les boutons : blocs partiels, code de refus ou archive vide l'expliquent.