Replay tick (test sur barres, replay tick, replay du carnet)
Le replay tick est un mode de backtest ou de rejeu qui envoie à une stratégie chaque transaction historique dans l'ordre, avec son prix, sa taille et son côté agresseur, au lieu de barres déjà construites. Il se situe entre le test sur barres, qui ne voit que l'OHLC et le volume, et le replay du carnet, qui reconstitue en plus le carnet d'ordres à chaque instant.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Trois niveaux de détail historique
Le choix est dicté par la règle, pas par la préférence. Une stratégie qui lit les déséquilibres par niveau a besoin des ticks, car le volume au bid et à l'ask de chaque prix en est reconstruit. Une stratégie qui lit le DOM a besoin d'un historique de carnet que la plupart des flux n'archivent pas. Une règle sur les clôtures de barres se contente des barres, et la faire tourner sur les ticks ne fait que ralentir le test.
| Mode | Données d'entrée | Peut évaluer | Ne peut pas évaluer |
|---|---|---|---|
| Test sur barres | OHLC, volume, parfois le delta de la barre | Règles sur les clôtures, le volume de barre, le delta de barre | Bid × ask par niveau, ordre intra-barre, excursions exactes |
| Replay tick | Chaque transaction avec prix, taille et côté agresseur | Règles footprint, déséquilibres, MAE/MFE intra-barre, time and sales | Liquidité au repos, position dans la file, détection d'icebergs |
| Replay du carnet | Transactions plus instantanés du carnet ou événements MBO | Règles de profondeur, retraits de liquidité, exécutions tenant compte de la file | Rien dans les données, mais les données sont rarement complètes |
Ce que le replay tick change au résultat
- Les exécutions se font à un prix de transaction qui a existé, plutôt qu'à une clôture de barre jamais proposée.
- Les excursions à l'intérieur du trade sont connues : MAE et MFE sont exactes au lieu d'être bornées par les extrêmes de barre.
- Les signaux se déclenchent quand la condition est devenue vraie dans la barre, pas à la fin de celle-ci.
- Les trous de l'archive tick sont visibles comme des trous ; un flux de barres les lisse en silence.
Dans Senzoukria
Le panneau de backtest du desktop propose un réglage « Granularité » et deux chemins d'historique depuis le broker connecté : « Télécharger l'historique manquant » récupère les barres serveur, et « Télécharger l'historique footprint » draine les ticks fenêtre par fenêtre. Le chemin tick est décrit dans le panneau comme chaque transaction avec son côté agresseur, reconstruite en bid × ask par prix, l'entrée dont a besoin une stratégie qui lit les déséquilibres par niveau. Quand les barres serveur arrivent avec l'OHLC, le volume et le delta mais sans les niveaux du footprint, le panneau indique qu'une telle stratégie demande toujours le drainage tick. Si le broker ne renvoie aucun tick, le message précise que le replay tick historique n'est peut-être pas activé sur ce compte : une question de droits plutôt qu'un réglage du logiciel.
L'écran « Replay » rejoue une séance CME enregistrée tick par tick, à la vitesse choisie, sur le même graphique avec les mêmes indicateurs. Les backtests historiques de stratégies exécutent le TypeScript et le Python ; le scripting C++ passe par un runtime WebAssembly distinct et ne fournit pas de backtest historique.
Erreurs fréquentes
- Faire tourner une règle footprint sur des barres et lire le résultat comme un test de cette règle.
- Supposer qu'une exécution tick au prix de la transaction suivante inclut la priorité de file ; ce n'est pas le cas.
- Prendre une fenêtre de ticks vide pour un marché calme plutôt que pour une archive manquante.
- Attendre un replay du carnet d'un flux qui n'archive que les transactions.
Voir aussi
- Guide du backtest sur futures
- Comment tester une stratégie de trading
- Slippage
- Excursion adverse maximale
- Graphique footprint
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Questions fréquentes
- Le replay tick est-il la même chose qu'un graphique en barres tick ?
- Non. Un graphique tick est un type de barre où chaque barre se clôture après un nombre fixe de transactions. Le replay tick est un mode d'alimentation qui envoie les transactions historiques une par une à un graphique ou à une stratégie. Un replay tick peut construire n'importe quel type de barre : temps, volume, range ou tick.
- Pourquoi un broker peut-il refuser les ticks historiques ?
- Les données tick et barre historiques sont des droits distincts sur le compte, fixés par le broker ou le fournisseur de données et facturés par eux. Le panneau de Senzoukria rapporte la réponse du broker telle quelle quand une demande est refusée ou revient vide, pour que l'utilisateur distingue un problème de droits d'une archive qui ne remonte pas assez loin.
- Le replay du carnet donne-t-il une exécution réaliste ?
- Il donne une meilleure borne qu'une exécution tick, car l'ordre peut être parcouru contre la profondeur historique, mais il suppose encore que l'ordre de la stratégie n'aurait pas modifié le carnet et que l'archive est complète. Les deux hypothèses s'affaiblissent à mesure que la taille augmente.