Replay dei tick (test su barre, replay dei tick, replay del book)
Il replay dei tick è una modalità di backtest o di riproduzione che invia alla strategia ogni transazione storica in sequenza, con prezzo, size e lato aggressore, invece di barre già costruite. Sta tra il test su barre, che vede solo OHLC e volume, e il replay del book, che ricostruisce anche il libro ordini in ogni istante.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Tre livelli di dettaglio storico
La scelta la detta la regola, non la preferenza. Una strategia che legge gli squilibri per livello ha bisogno dei tick, perché è da lì che si ricostruiscono i volumi bid e ask a ogni prezzo. Una strategia che legge il DOM richiede uno storico del book che la maggior parte dei flussi non archivia. Una regola sulle chiusure di barra è servita dalle barre, e farla girare sui tick rallenta solo il test.
| Modalità | Dati in ingresso | Può valutare | Non può valutare |
|---|---|---|---|
| Test su barre | OHLC, volume, talvolta delta per barra | Regole sulle chiusure, sul volume e sul delta di barra | Bid × ask per livello, ordine intra-barra, escursioni esatte |
| Replay dei tick | Ogni transazione con prezzo, size e lato aggressore | Regole sul footprint, squilibri, MAE/MFE intra-barra, time and sales | Liquidità in attesa, posizione in coda, rilevamento degli iceberg |
| Replay del book | Transazioni più snapshot del book o eventi MBO | Regole sulla profondità, ritiri di liquidità, esecuzioni consapevoli della coda | Nulla nei dati, ma i dati sono raramente completi |
Cosa cambia il replay dei tick nel risultato
- Le esecuzioni avvengono a un prezzo che è esistito, e non alla chiusura di una barra che potrebbe non essere mai stata offerta.
- Le escursioni dentro l'operazione sono note, quindi MAE e MFE sono esatte invece che delimitate dai massimi e minimi di barra.
- I segnali scattano quando la condizione è diventata vera dentro la barra, non alla sua fine.
- I buchi nell'archivio dei tick si vedono come buchi; un flusso a barre li leviga in silenzio.
In Senzoukria
Il pannello di backtest del desktop offre un'impostazione «Granularità» e due percorsi storici dal broker connesso: «Scarica lo storico mancante» recupera le barre del server, mentre «Scarica lo storico footprint» drena i tick finestra per finestra. Il percorso tick è descritto nel pannello come ogni operazione con il suo lato aggressore, ricostruita in bid × ask per prezzo: è ciò di cui ha bisogno una strategia che legge gli squilibri per livello. Quando le barre del server arrivano con OHLC, volume e delta ma senza i livelli del footprint, il pannello dichiara che una strategia del genere richiede ancora il drenaggio dei tick. Se il broker non restituisce alcun tick, il messaggio precisa che il replay dei tick storici potrebbe non essere abilitato su quell'account: una questione di entitlement, non un'impostazione del software.
La schermata «Replay» riproduce una sessione CME registrata tick per tick, alla tua velocità, sullo stesso grafico con gli stessi indicatori. I backtest storici delle strategie eseguono script TypeScript e Python; lo scripting C++ usa un runtime WebAssembly separato e non fornisce backtest storico.
Errori frequenti
- Far girare una regola footprint sulle barre e leggere il risultato come un test di quella regola.
- Supporre che un'esecuzione al prezzo del tick successivo includa la priorità di coda: non è così.
- Scambiare una finestra di tick vuota per un mercato tranquillo invece che per un archivio mancante.
- Aspettarsi un replay del book da un flusso che archivia solo le transazioni.
Correlati
- Guida al backtest sui futures
- Come testare una strategia di trading
- Slippage
- Escursione avversa massima
- Grafico footprint
Questa pagina in altre lingue
Domande frequenti
- Il replay dei tick è la stessa cosa di un grafico a tick?
- No. Un grafico a tick è un tipo di barre in cui ogni barra si chiude dopo un numero fisso di transazioni. Il replay dei tick è una modalità di invio delle transazioni storiche una per una a un grafico o a una strategia. Un replay dei tick può costruire qualsiasi tipo di barra: a tempo, a volume, a range o a tick.
- Perché un broker può rifiutare i tick storici?
- Lo storico dei tick e quello delle barre sono entitlement distinti sull'account, decisi dal broker o dal fornitore dati e fatturati da loro. Il pannello di Senzoukria riporta testualmente la risposta del broker quando una richiesta è rifiutata o torna vuota, così puoi distinguere un problema di entitlement da un archivio che non risale abbastanza indietro.
- Il replay del book dà un'esecuzione realistica?
- Dà un limite migliore di quello del tick, perché l'ordine può essere percorso contro la profondità storica, ma presuppone comunque che l'ordine della strategia non avrebbe cambiato il book e che l'archivio sia completo. Entrambe le ipotesi si indeboliscono al crescere della size.