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In sintesi
- Si verifica quando
- L'ampiezza della barra copre entrambi i livelli di uscita
- Più frequente con
- Stop e obiettivi stretti rispetto all'ampiezza della barra
- Risolta esattamente da
- Dati tick o un'unità di tempo molto più fine
- Convenzione di Senzoukria
- Vince lo stop (esito meno favorevole)
Il problema
Una posizione lunga entra a 100 con uno stop a 98 e un obiettivo a 104. La barra successiva apre a 101, sale fino a 105 e scende fino a 97, e chiude a 103. Entrambe le uscite sono state toccate, ma la barra da sola non può dire se il prezzo sia andato prima a 105 e poi sia caduto, oppure prima a 97 e poi sia risalito. Una lettura dà +4, l'altra −2. Se trenta operazioni su trecento cadono su barre di questo tipo, le due convenzioni differiscono di 30 × 6 = 180 punti sugli stessi dati.
La frequenza delle barre ambigue cresce quanto più le uscite si avvicinano fra loro rispetto all'ampiezza tipica della barra. Una regola di scalping testata su barre a 15 minuti può avere una quota ampia delle sue operazioni decisa dalla convenzione invece che dal mercato.
Convenzioni in uso
| Convenzione | Regola | Effetto |
|---|---|---|
| Pessimista | Supporre che lo stop sia stato colpito per primo | Sottostima i risultati quando l'ordine era favorevole |
| Ottimista | Supporre che l'obiettivo sia stato colpito per primo | Sovrastima i risultati; raramente riprodotta in reale |
| Euristica della distanza dall'apertura | Supporre che il prezzo sia andato prima all'estremo più vicino all'apertura | Plausibile in media, sbagliata sulle singole barre |
| Dati più fini | Rigiocare la barra con i tick o con barre a 1 minuto | Risolve l'ordine dove i dati più fini esistono |
In Senzoukria
Il motore di backtest automatico verifica stop e obiettivi contro il massimo e il minimo di ogni barra e, quando una barra tocca entrambi, chiude l'operazione allo stop. La regola è dichiarata nel codice del motore e nella documentazione: senza i tick l'ordine è ignoto, così si prende l'esito meno favorevole all'operazione. L'escursione di quella barra viene registrata nel MAE e nel MFE dell'operazione prima che l'uscita sia applicata. Gli strumenti di posizione Long e Short sul grafico applicano lo stesso ordine, verificando prima lo stop. Il motore delle regole delle prop firm va un passo oltre: quando il verdetto di una regola di drawdown dipende dall'ordine intrabar ignoto, segna il risultato come indeterminato invece di indovinare se il conto sia sopravvissuto.
Poiché il backtest offre granularità a 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti e 1 ora, la sensibilità di una strategia alla convenzione si può verificare eseguendo la stessa regola su un grano più fine e confrontando i risultati.
Errori comuni
- Usare l'impostazione predefinita di una piattaforma senza sapere quale convenzione applichi.
- Stringere stop e obiettivi su barre grossolane, cosa che moltiplica le operazioni ambigue.
- Trattare il risultato pessimista come un pavimento garantito: slippage e gap possono ancora peggiorarlo.
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Domande frequenti
- Perché non supporre semplicemente che sia stato colpito per primo il livello più vicino all'apertura?
- È una stima media ragionevole, ma su una singola barra può essere sbagliata, e gli errori non si compensano se gli ingressi della strategia sono sistematicamente collocati verso un lato dell'ampiezza. Una convenzione prudente tiene l'errore sul lato che non abbellisce il risultato.
- Come capisco se il mio backtest dipende da questa convenzione?
- Conta le operazioni uscite su una barra che toccava entrambi i livelli, o riesegui la stessa regola su un'unità di tempo più fine. Se il risultato cambia in modo rilevante, il vantaggio della strategia è almeno in parte un artefatto del modo in cui sono state regolate le barre ambigue.