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De un vistazo
- Ocurre cuando
- El rango de la barra cubre las dos salidas
- Más frecuente con
- Stops y objetivos estrechos respecto al rango de la barra
- Se resuelve exactamente con
- Datos de ticks o un marco temporal mucho más fino
- Convenio de Senzoukria
- Gana el stop (el desenlace menos favorable)
El problema
Una posición larga entra en 100 con un stop en 98 y un objetivo en 104. La barra siguiente abre en 101, sube hasta 105 y baja hasta 97, y cierra en 103. Se tocaron las dos salidas, pero la barra sola no puede decir si el precio fue primero a 105 y después cayó, o a 97 y después subió. Una lectura da +4 y la otra −2. Si treinta de trescientas operaciones caen en barras así, los dos convenios difieren en 30 × 6 = 180 puntos sobre los mismos datos.
La frecuencia de las barras ambiguas crece según las salidas se acercan entre sí en relación con el rango típico de la barra. Una regla de scalping contrastada sobre barras de 15 minutos puede tener una parte grande de sus operaciones decidida por el convenio y no por el mercado.
Convenios en uso
| Convenio | Regla | Efecto |
|---|---|---|
| Pesimista | Suponer que el stop se alcanzó primero | Subestima el resultado cuando el orden era favorable |
| Optimista | Suponer que el objetivo se alcanzó primero | Sobrestima el resultado; rara vez se reproduce en vivo |
| Heurística de la apertura | Suponer que el precio fue primero al extremo más cercano a la apertura | Plausible de media, equivocada en barras concretas |
| Datos más finos | Rehacer la barra con ticks o barras de 1 minuto | Resuelve el orden donde existan esos datos |
En Senzoukria
El motor de backtest automático contrasta los stops y los objetivos contra el máximo y el mínimo de cada barra y, cuando una barra toca los dos, cierra la operación en el stop. La regla está enunciada en el código del motor y en la documentación: sin los ticks el orden es desconocido, así que se toma el desenlace menos favorable a la operación. La excursión de esa barra se registra en la MAE y la MFE de la operación antes de aplicar la salida. Las herramientas de posición Long y Short del gráfico aplican el mismo orden, comprobando primero el stop. El motor de reglas de prop firm va un paso más allá: cuando el veredicto de una regla de drawdown depende del orden intrabarra desconocido, marca el resultado como indeterminado en lugar de adivinar si la cuenta sobrevivió.
Como el backtest ofrece granularidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1 hora, la sensibilidad de una estrategia al convenio puede comprobarse ejecutando la misma regla en un grano más fino y comparando los resultados.
Errores habituales
- Usar el valor por defecto de una plataforma sin saber qué convenio aplica.
- Estrechar stops y objetivos sobre barras gruesas, lo que multiplica las operaciones ambiguas.
- Tratar el resultado pesimista como un suelo garantizado: el slippage y los huecos aún pueden empeorarlo.
Relacionado
En la misma sección
- Walk-forward
- Algoritmos de ejecución
- Anclaje del CVD
- Agrupación de niveles
- Anticipación de órdenes
- Agresor
- Apertura de sesión del CME
- Agotamiento
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no suponer simplemente que se alcanzó primero el nivel más cercano a la apertura?
- Es una conjetura media razonable, pero en cualquier barra concreta puede ser errónea, y los errores no se cancelan si las entradas de la estrategia se sitúan sistemáticamente cerca de un lado del rango. Un convenio conservador deja el error del lado que no favorece el resultado.
- ¿Cómo sé si mi backtest depende de este convenio?
- Cuenta las operaciones que salieron en una barra que tocó los dos niveles, o repite la misma regla en un marco temporal más fino. Si el resultado cambia de forma apreciable, el edge de la estrategia es al menos en parte un artefacto de cómo se resolvieron las barras ambiguas.