Replay de ticks (prueba en barras, replay de ticks y replay del libro)
El replay de ticks es un modo de backtest o de reproducción que entrega a la estrategia cada operación histórica en secuencia, con su precio, su tamaño y su lado agresor, en lugar de barras ya construidas. Se sitúa entre una prueba sobre barras, que solo ve OHLC y volumen, y un replay del libro, que además reconstruye el libro de órdenes en cada momento.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Tres niveles de detalle histórico
La elección la dicta la regla, no la preferencia. Una estrategia que lee desequilibrios por nivel necesita los ticks, porque el volumen al bid y al ask en cada precio se reconstruye a partir de ellos. Una estrategia que lee el DOM necesita histórico del libro que la mayoría de flujos no archiva. Una regla sobre cierres de barra se sirve con barras, y ejecutarla sobre ticks solo ralentiza la prueba.
| Modo | Datos de entrada | Puede evaluar | No puede evaluar |
|---|---|---|---|
| Prueba en barras | OHLC, volumen, a veces delta por barra | Reglas sobre cierres, volumen de barra, delta de barra | Bid × ask por nivel, orden intrabarra, excursiones exactas |
| Replay de ticks | Cada operación con precio, tamaño y lado agresor | Reglas de footprint, desequilibrios, MAE/MFE intrabarra, cinta de tiempo y ventas | Liquidez en reposo, posición en la cola, detección de icebergs |
| Replay del libro | Operaciones más snapshots del libro o eventos MBO | Reglas de profundidad, retiradas de liquidez, ejecuciones con cola | Nada en los datos, pero los datos rara vez están completos |
Qué cambia el replay de ticks en el resultado
- Las ejecuciones ocurren a un precio negociado que existió, en vez de a un cierre de barra que quizá nunca se ofreció.
- Se conocen las excursiones dentro de la operación, así que la MAE y la MFE son exactas y no quedan acotadas por máximos y mínimos de barra.
- Las señales saltan cuando la condición se cumplió por primera vez dentro de la barra, no al final de la barra.
- Los huecos del archivo de ticks se ven como huecos; un flujo de barras los suaviza en silencio.
En Senzoukria
El panel de backtest del escritorio ofrece un ajuste de «Granularidad» y dos vías de histórico desde el bróker conectado: «Descargar el histórico que falta» trae barras del servidor y «Descargar el historial footprint» drena ticks ventana a ventana. La vía de ticks se describe en el panel como cada operación con su lado agresor, reconstruida en bid × ask por precio, la entrada que necesita una estrategia que lee desequilibrios por nivel. Cuando las barras del servidor llegan con OHLC, volumen y delta pero sin niveles de footprint, el panel indica que esa estrategia sigue necesitando el drenaje de ticks. Si el bróker no devuelve ticks, el mensaje dice que el replay histórico de ticks puede no estar habilitado en esa cuenta: una cuestión de permisos, no un ajuste del software.
La pantalla «Replay» reproduce una sesión grabada del CME tick a tick, al ritmo del usuario, en el mismo gráfico y con los mismos indicadores. Los backtests históricos de estrategias ejecutan estrategias en TypeScript y Python; el scripting en C++ usa un entorno WebAssembly aparte y no ofrece backtesting histórico.
Errores frecuentes
- Ejecutar una regla de footprint sobre barras y leer el resultado como una prueba de la regla.
- Suponer que una ejecución al siguiente precio negociado incluye prioridad en la cola; no la incluye.
- Tratar una ventana de ticks vacía como un mercado tranquilo en lugar de como un archivo ausente.
- Esperar un replay del libro de un flujo que solo archiva transacciones.
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Preguntas frecuentes
- ¿El replay de ticks es lo mismo que un gráfico de ticks?
- No. Un gráfico de ticks es un tipo de barra en el que cada barra cierra tras un número fijo de operaciones. El replay de ticks es un modo de entregar operaciones históricas una a una a un gráfico o a una estrategia. Un replay de ticks puede construir cualquier tipo de barra: de tiempo, de volumen, de rango o de ticks.
- ¿Por qué un bróker puede denegar los ticks históricos?
- Los datos históricos de ticks y de barras son permisos separados de la cuenta, fijados por el bróker o el proveedor de datos y facturados por ellos. El panel de Senzoukria reproduce literalmente la respuesta del bróker cuando una petición se rechaza o vuelve vacía, para que el usuario distinga un problema de permisos de un archivo que no llega tan atrás.
- ¿El replay del libro da una ejecución realista?
- Da una cota mejor que una ejecución sobre ticks, porque la orden puede recorrerse contra la profundidad histórica, pero sigue suponiendo que la orden de la estrategia no habría cambiado el libro y que el archivo está completo. Ambos supuestos se debilitan a medida que crece el tamaño.