Replay de mercado

El replay de mercado es la reproducción de una sesión grabada, tick a tick o barra a barra, para que un trader vea el mercado desarrollarse a la velocidad que elija y practique decisiones con los mismos gráficos y herramientas que usa en directo. Reproduce lo que era observable; no reproduce la posición en la cola ni garantiza que una orden se hubiera ejecutado.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Qué se reproduce

Un motor de replay lee los eventos grabados y los vuelve a emitir en orden con sus marcas de tiempo originales, opcionalmente más rápido o más lento. Lo que ves depende enteramente de lo que se grabó. Las operaciones ejecutadas con su lado agresor reconstruyen el footprint y el delta acumulado. Las actualizaciones de profundidad, cuando se capturaron, reconstruyen la escalera y el heatmap. Las velas corrientes no pueden recrear ninguno de los dos.

  • Solo operaciones: footprint, delta, perfil de volumen y tiempo y ventas se reproducen bien; el libro se queda vacío.
  • Operaciones más profundidad: el DOM y el heatmap también se reproducen, con la granularidad que grabó el flujo.
  • Cualquier hueco en la grabación es un hueco en pantalla, no un mercado plano.

Replay frente a backtest

El replay pone a una persona delante de los datos y mide a esa persona. Un backtest aplica una regla escrita a esos mismos datos con un modelo de ejecución explícito y mide la regla. El replay es el sitio natural para inspeccionar una a una las decisiones de una estrategia, o para ensayar un setup discrecional, antes de decidir si algo debe llegar a una cuenta conectada. Ninguno de los dos reconstruye tu lugar en la cola del exchange, así que un precio límite que fue tocado no prueba que tu orden se hubiera ejecutado.

Practicar con honestidad

  • Oculta la fecha de la sesión para no poder recordar qué pasó; corregirte un examen cuyas respuestas conoces enseña poco.
  • Carga las sesiones anteriores a la reproducida para que el perfil, el POC y los extremos previos ya estén en su sitio, como estarían en directo.
  • Opera una cuenta simulada durante el replay y envía la sesión al diario, y luego revísala igual que un día en directo.
  • Escribe la regla antes de darle al play; si no, el replay se convierte en un ajuste de curva a ojo.

En Senzoukria

La página Replay («Reproduce una sesión CME pasada tick a tick — el mismo gráfico, los mismos indicadores y las mismas herramientas que en directo») ofrece dos modos: replay manual, una sesión tick a tick en la que operas tú, y backtest automático, donde una estrategia guardada recorre meses de barras únicamente sobre la cuenta de evaluación simulada. «Sesión aleatoria» sortea un día del pasado reciente y mantiene oculta su fecha; el histórico de contexto precarga sesiones anteriores para que los niveles estén colocados desde el principio. Desde el diario, «Revisar en Replay» abre directamente la sesión de una operación. Los ticks vienen del histórico del bróker, que en el caso de Rithmic contiene transacciones pero no libro de órdenes; Databento, con licencia por conjunto de datos, añade la profundidad CME para el replay y los backtests.

Errores frecuentes

  • Llamar backtest al resultado de un replay; uno te mide a ti, el otro mide una regla.
  • Reproducir una sesión cuyo desenlace ya conoces y contar esas operaciones como prueba.
  • Esperar un heatmap en replay de un flujo que solo grabó operaciones.
  • Confundir la cuenta simulada que se usa en el replay con la cuenta del bróker; nada del replay llega a un bróker.

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Preguntas frecuentes

¿El replay de mercado es lo mismo que el replay de ticks?
El replay de ticks suele referirse a reconstruir barras a partir de operaciones individuales para que el footprint y el delta sean exactos. El replay de mercado es la reproducción más amplia de una sesión para practicar, que se apoya en datos de tick pero añade control de velocidad, una cuenta simulada y, cuando se grabó profundidad, la escalera y el heatmap.
¿Puedo ver el libro de órdenes durante un replay?
Solo si se grabaron actualizaciones de profundidad de esa sesión. El histórico de ticks de un bróker suele contener únicamente transacciones, así que el footprint se reproduce mientras el libro se queda vacío. Para reproducir el DOM y el heatmap hace falta un conjunto de datos de profundidad licenciado aparte.
¿El replay me dice si mi estrategia es rentable?
Te dice cómo se comportaron la estrategia o tú en los días reproducidos bajo una cuenta simulada. No modela la prioridad en la cola, cubre solo las sesiones que elegiste y no dice nada de las sesiones futuras. Úsalo para inspeccionar decisiones y después prueba una regla escrita con costes y datos fuera de muestra.