Повтор рынка

Повтор рынка — это воспроизведение записанной торговой сессии, тик за тиком или бар за баром, чтобы трейдер видел, как рынок разворачивается, в выбранном темпе и отрабатывал решения теми же графиками и инструментами, что и вживую. Он воспроизводит наблюдавшееся, но не воспроизводит место в очереди и не гарантирует, что заявка исполнилась бы.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что именно воспроизводится

Движок повтора читает записанные события и заново выдаёт их по порядку с исходными метками времени, при желании быстрее или медленнее. Увиденное целиком зависит от того, что было записано. Исполненные сделки со стороной агрессора восстанавливают футпринт и накопленную дельту. Обновления глубины, если они были захвачены, восстанавливают лестницу и тепловую карту. Обычные свечи не восстанавливают ни того, ни другого.

  • Только сделки: футпринт, дельта, профиль объёма и лента воспроизводятся верно, книга остаётся пустой.
  • Сделки плюс глубина: DOM и тепловая карта тоже воспроизводятся, в той детализации, какую записал поток.
  • Любой разрыв в записи — это разрыв на экране, а не плоский рынок.

Повтор против бэктеста

Повтор ставит перед данными человека и измеряет человека. Бэктест применяет к тем же данным записанное правило с явной моделью исполнения и измеряет правило. Повтор — естественное место, чтобы разобрать решения стратегии по одному или отрепетировать дискреционный сетап, прежде чем решать, место ли чему-либо на подключённом счёте. Ни один из них не восстанавливает ваше место в биржевой очереди, поэтому задетая лимитная цена не доказывает, что ваша заявка исполнилась бы.

Как тренироваться честно

  • Скрывайте дату сессии, чтобы не вспомнить, что произошло: экзамен с известными ответами мало чему учит.
  • Загружайте сессии, предшествующие воспроизводимой, чтобы профиль, POC и прежние экстремумы уже были на месте, как это было бы вживую.
  • Торгуйте во время повтора на симулированном счёте и отправляйте сессию в журнал, затем разбирайте её так же, как живой день.
  • Записывайте правило до нажатия на «Играть», иначе повтор превращается в подгонку на глаз.

В Senzoukria

Страница повтора («Проигрывайте прошедшую сессию CME тик за тиком — тот же график, те же индикаторы, те же инструменты, что и в реальном времени») предлагает два режима: «Ручной реплей» — одна сессия тик за тиком, где торгуете вы, и «Автоматический бэктест», где сохранённая стратегия проходит месяцы баров только на симулированном оценочном счёте. «Случайная сессия» вытягивает день из недавнего прошлого и держит его дату скрытой; «История контекста» предзагружает более ранние сессии, чтобы уровни были на месте к старту. Из журнала «Разобрать в реплее» открывает сессию сделки напрямую. Тики приходят из истории брокера, которая у Rithmic содержит сделки, но не стакан; Databento, при наличии лицензии на набор данных, добавляет глубину CME для повтора и бэктестов.

Типичные ошибки

  • Называть результат повтора бэктестом: один измеряет вас, другой — правило.
  • Воспроизводить сессию, исход которой вы уже знаете, и засчитывать сделки как доказательство.
  • Ждать тепловой карты в повторе от потока, который записывал только сделки.
  • Путать симулированный счёт, используемый в повторе, со счётом у брокера: в повторе ничто до брокера не доходит.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Повтор рынка и тиковый повтор — одно и то же?
Тиковым повтором обычно называют пересборку баров из отдельных сделок, чтобы футпринт и дельта были точными. Повтор рынка — более широкое воспроизведение сессии для тренировки: он опирается на тиковые данные, но добавляет управление скоростью, симулированный счёт и, если глубина записывалась, лестницу и тепловую карту.
Виден ли стакан во время повтора?
Только если обновления глубины записывались для этой сессии. Тиковая история брокера обычно содержит одни сделки, поэтому футпринт воспроизводится, а книга остаётся пустой. Чтобы воспроизвести DOM и тепловую карту, нужен отдельно лицензированный набор данных по глубине.
Говорит ли повтор, прибыльна ли моя стратегия?
Он говорит, как вели себя стратегия или вы на воспроизведённых днях при симулированном счёте. Он не моделирует приоритет в очереди, покрывает только выбранные вами сессии и ничего не говорит о будущих. Используйте его, чтобы разобрать решения, а затем проверьте записанное правило с издержками и на данных вне выборки.