Пирамидинг

Как строится пирамида

Трейдер покупает два контракта MNQ по 20 000 со стопом на 19 990, рискуя 10 пунктами × 2 доллара × 2 контракта = 40 долларов. Цена растёт до 20 030. Трейдер добавляет один контракт по 20 030 и переносит стоп для всех трёх на 20 015. Если стоп теперь задет, первые два контракта зарабатывают по 15 пунктов, то есть +60 долларов, а добавленный теряет 15 пунктов, то есть −30 долларов: позиция всё равно закрывается на +30. Добавление увеличило размер, не увеличив начальный риск, потому что его оплатила открытая прибыль первых единиц.

Классические пирамиды добавляют всё меньшие количества на каждом уровне, чтобы средняя цена не подходила слишком близко к текущей и обычный откат не стирал весь выигрыш.

Риски и компромиссы

• Средняя цена входа ухудшается с каждым добавлением; резкий разворот способен превратить прибыльную сделку в небольшой убыток, если стоп перенесён недостаточно.
• Самый крупный размер держится на самых растянутых ценах, а именно там откаты вероятнее всего и начинаются.
• Добавления умножают транзакционные издержки и, в тонком стакане, проскальзывание.
• На счетах проп-фирм общий размер ограничен правилом максимума контрактов, а трейлинговая просадка, которая следует за ростом открытого капитала, поднимается вместе с открытой прибылью и оставляет меньше места, когда рынок поворачивает.

Пирамидинг против усреднения вниз

Оба добавляют к открытой позиции. Пирамидинг добавляет, когда сделка оказывается правой, и переносит стоп, чтобы защитить результат; усреднение вниз добавляет, когда сделка оказывается неправой, и обычно расширяет риск. Пирамидинг является поведением антимартингейла: он увеличивает экспозицию там, где счёт выигрывает, а не там, где он теряет.

В Senzoukria

Движок автоматического бэктеста держит одну позицию на стратегию и игнорирует сигнал на покупку, когда уже в лонге, и сигнал на продажу, когда уже в шорте, поэтому пирамиды в автоматическом бэктесте протестировать нельзя. Их можно отрабатывать в Replay на симулированном счёте, где заявки можно добавлять к открытой позиции, и торговать на брокерском счёте через тикет ордера, с учётом гарда максимального размера заявки в настройках. Форма правил проп-фирмы записывает максимум контрактов счёта, и симуляция сообщает о нарушении размера позиции, когда пиковое число удерживаемых контрактов его превышает.