На этой странице
Арифметика
Купите один контракт ES по 5 000. Рынок падает до 4 990, и там покупается второй контракт. Средний вход теперь 4 995, то есть позиция выходит в ноль на пять пунктов выше минимума, а не на десять. Но каждый пункт теперь стоит 100 долларов вместо 50. Если рынок продолжит до 4 980, позиция потеряет 15 пунктов на двух контрактах — 1 500 долларов вместо 1 000, которые один контракт потерял бы на той же цене.
Добавление улучшает точку безубытка и ухудшает всё остальное: убыток на пункт, расстояние до лимита дневного убытка и использованную маржу.
Плановый набор против усреднения вниз
Некоторые стратегии входят частями по замыслу: первая единица на уровне, вторая — на уровне глубже, с одним стопом на всю позицию и общим риском, решённым до первой заявки. Это набор с определённым риском. Усреднение вниз в том смысле, о котором предупреждают трейдеры, — незапланированная версия: добавление решается потому, что сделка в убытке, стоп сдвигается или снимается, чтобы дать ему место, и общий риск становится таким, каким его сделает рынок.
- Плановый: общий размер, уровни входа и один стоп решены заранее; худший случай известен.
- Незапланированный: размер растёт вместе с убытком; худший случай задают лимиты счёта.
- Проверка: взяли бы вы этот второй вход, если бы позиции ещё не было?
В Senzoukria
Движок автоматического бэктеста держит одну позицию за раз: сигнал на покупку при уже открытой длинной позиции или на продажу при короткой игнорируется, а противоположный сигнал закрывает позицию прежде, чем открыть другую сторону. Поэтому скриптовая стратегия не может усредняться вниз в автоматическом бэктесте, и её результаты никогда не включают добавлений. На реальных и симулированных счетах предел размера заявки, максимум контрактов автопилота и максимум контрактов в правилах prop firm ограничивают, насколько далеко зайдёт добавление, а журнал записывает каждую сделку с её количеством, так что добавления видны при позднейшем разборе.
Частые ошибки
- Сдвигать стоп дальше, чтобы оправдать добавление.
- Считать улучшившуюся среднюю цену прогрессом, пока убыток в долларах растёт.
- Добавляться на счёте prop firm близко к лимиту дневного убытка, где лишний пункт способен закрыть день или счёт.
- Называть незапланированное добавление плановым набором уже после того, как оно сделано.
См. также
В этом же разделе
- Устойчивость параметров
- Усилие и результат
- Участник другого таймфрейма
- Улыбка волатильности
- Фактор восстановления
- Узел низкого объёма
- Фактор ротации
- Узел высокого объёма
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Усреднение вниз всегда ошибка?
- Нет. План, входящий несколькими частями на заранее заданных уровнях с одним стопом и известным общим риском, можно протестировать, как любое другое правило. Опасным усреднение вниз делает решение добавиться потому, что позиция в убытке, без закреплённого предела общего риска.
- Почему бэктесты редко показывают усреднение вниз?
- Многие движки бэктеста, включая движок Senzoukria, допускают одну позицию на стратегию и игнорируют однонаправленный сигнал, пока она открыта. Правила, добавляющие к позициям, надо моделировать явно, и их худшие просадки, как правило, намного глубже.