На этой странице
Правило счёта
Сравните каждый период, обычно тридцатиминутный, с предыдущим. Максимум получает +1, если он выше, −1, если ниже, и 0, если равен; минимум считается так же. Поэтому период даёт от −2 до +2, а фактор ротации — это сумма с первого периода. Статистика относится к инструментам дневного таймфрейма, описанным в литературе по Market Profile, в частности в «Mind Over Markets» Далтона.
Разбор примера
| Период | Максимум | Минимум | Счёт максимума | Счёт минимума | Итог периода | Текущая сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 010,00 | 5 000,00 | — | — | — | 0 |
| B | 5 012,00 | 5 003,00 | +1 | +1 | +2 | +2 |
| C | 5 011,00 | 5 004,00 | −1 | +1 | 0 | +2 |
| D | 5 015,00 | 5 006,00 | +1 | +1 | +2 | +4 |
| E | 5 015,00 | 5 009,00 | 0 | +1 | +1 | +5 |
| F | 5 013,00 | 5 008,00 | −1 | −1 | −2 | +3 |
Как читать сумму
- Сумма, которая продолжает расти, говорит, что каждый получасовой аукцион толкал цену выше, и это часто сопровождает one-timeframing и расширение диапазона.
- Сумма, которая держится около нуля, описывает ротацию вокруг центра, типичную для баланса.
- Смена наклона текущей суммы, как в периоде F выше, показывает поворот ротации, не говоря, сохранится ли он.
- Число игнорирует, насколько далеко двинулись экстремумы: более высокий максимум на один тик и на двадцать пунктов дают одинаковый счёт.
Фактор ротации против счёта higher-high / lower-low
Счёт структуры бара, который даёт +1 только тогда, когда выше и максимум, и минимум, −1 только когда оба ниже, и 0 в остальных случаях, оценивает пример иначе: B +1, C 0, D +1, E 0, поскольку её максимум не изменился, F −1, то есть в сумме +1 вместо +3. Фактор ротации засчитывает каждый экстремум отдельно, поэтому фиксирует частичное продвижение, которое строгий счёт структуры игнорирует.
В Senzoukria
Индикатора фактора ротации нет. Максимумы и минимумы периодов читаются со слоя Market Profile (TPO) с «TPO letters» и «Split columns», который держит каждый период в своей колонке, либо просто с 30-минутного графика. Индикатор Higher High / Lower Low в группе Structure & sessions считает описанную выше строгую версию, +1, −1 или 0 на бар, и его скользящая сумма на 30-минутных барах является ближайшим встроенным чтением.
См. также
В этом же разделе
- Фандед-счёт
- Фактор восстановления
- Физическая поставка
- Участник другого таймфрейма
- Фиксированная доля капитала
- Устойчивость параметров
- Фиксированное соотношение
- Усреднение вниз
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Какой фактор ротации считается сильным?
- Универсального порога нет, поскольку значение зависит от числа периодов в сессии и от того, как инструмент обычно торгуется. Сравнивайте сумму и её наклон с предыдущими сессиями того же инструмента при том же определении сессии, а не с фиксированным числом.
- Считать ли фактор ротации и для ночной сессии?
- Его можно считать на любой последовательности периодов, но практика Market Profile обычно применяет его к профилю основных часов. Смешивание тонких ночных периодов с дневной сессией меняет и счёт, и его смысл, поэтому держитесь одного соглашения.