Фиксированное соотношение

Как работает правило

Начните с одного контракта. Чтобы торговать двумя, счёт должен заработать дельту долларов. Чтобы торговать тремя, он должен заработать ещё 2 × дельту; чтобы четырьмя — ещё 3 × дельту. Каждый новый контракт стоит столько дельт, сколько контрактов уже торгуется, поэтому накопленная прибыль, нужная для N контрактов, равна дельта × N × (N − 1) ÷ 2. В большинстве описаний правило применяется симметрично: когда накопленная прибыль падает ниже уровня, который обосновывал текущий размер, один контракт снимается.

Сравнение с фиксированной долей капитала

• Фиксированная доля привязывает размер к общему капиталу, поэтому крупный счёт добавляет контракты быстро. Фиксированное соотношение привязывает его к прибыли с начала, поэтому шаг между контрактами расширяется по мере роста размера.
• В начале жизни счёта малая дельта позволяет размеру расти раньше, чем это сделала бы консервативная доля.
• Ни один из методов не знает дистанции стопа следующей сделки. Контракт рискует 100 долларами на одном сетапе и 400 на другом, поэтому риск на сделку способен сильно различаться при одном и том же числе контрактов.
• Дельта произвольна. Частый ориентир — кратное худшей просадки на контракт, наблюдённой в тестах, но это всё равно выбор, который нужно проверять как любой параметр.

В Senzoukria

В программе нет автоматического метода расчёта размера. Количество задаётся в тикете ордера, где калькулятор риска способен подобрать размер заявки из долларового риска и дистанции стопа в тиках; автопилот и симулированный демо-счёт несут ограничения максимума контрактов; а форма правил проп-фирмы фиксирует максимум контрактов счёта. Расписание фиксированного соотношения применял бы сам трейдер либо оно было бы записано в логику стратегии. В автоматическом бэктесте скрипт выбирает количество каждого решения, но движок не передаёт ему текущую прибыль, поэтому лестницу от прибыли придётся восстанавливать в собственном состоянии скрипта, если её нужно протестировать.