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De un vistazo
- Regla
- Pasar de N a N + 1 contratos tras un beneficio adicional de N × delta
- Beneficio para llegar a N contratos
- delta × N × (N − 1) ÷ 2
- Reducción
- Simétrica: se quita un contrato cuando el beneficio cae por debajo del nivel
- Elección principal
- El delta, en dólares
Cómo funciona la regla
Empieza con un contrato. Para operar dos, la cuenta debe ganar delta dólares. Para operar tres, debe ganar otros 2 × delta; para cuatro, otros 3 × delta. Cada contrato nuevo cuesta tantos deltas como contratos ya se operan, así que el beneficio acumulado necesario para llegar a N contratos es delta × N × (N − 1) ÷ 2. La mayoría de las descripciones aplica la regla de forma simétrica: cuando el beneficio acumulado cae por debajo del nivel que justificaba el tamaño actual, se quita un contrato.
| Contratos | Beneficio adicional necesario | Beneficio acumulado |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| 2 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 2.000 | 3.000 |
| 4 | 3.000 | 6.000 |
| 5 | 4.000 | 10.000 |
Comparado con el tamaño fijo fraccional
- El tamaño fijo fraccional ata el tamaño al patrimonio total, así que una cuenta grande añade contratos deprisa. El ratio fijo lo ata a los beneficios desde el inicio, así que el escalón entre contratos se ensancha según crece el tamaño.
- Al principio de la vida de una cuenta, un delta pequeño deja que el tamaño crezca antes de lo que lo haría una fracción conservadora.
- Ninguno de los dos métodos conoce la distancia al stop de la próxima operación. Un contrato arriesga 100 dólares en un setup y 400 en otro, así que el riesgo por operación puede variar mucho con el mismo número de contratos.
- El delta es arbitrario. Un anclaje habitual es un múltiplo del peor drawdown por contrato observado en los contrastes, pero sigue siendo una elección que hay que probar como cualquier parámetro.
En Senzoukria
El escritorio no tiene un método automático de dimensionamiento. La cantidad se fija en el ticket de orden, donde una calculadora de riesgo puede dimensionar una orden a partir de un riesgo en dólares y una distancia de stop en ticks; el autopilot y la cuenta demo simulada llevan topes de contratos máximos; y el formulario de reglas de prop firm registra los contratos máximos de una cuenta. Una escala de ratio fijo la aplicaría el operador o se escribiría en la lógica propia de una estrategia. En el backtest automático la estrategia elige la cantidad de cada decisión, pero el motor no le entrega el beneficio corriente, así que una escalera basada en el beneficio debe reconstruirse en el estado propio del script si se quiere probar.
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- Tamaño del tick
- Tamaño de operación
- Reposo frente a ejecutado
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- Tamaño por volatilidad
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- Tasa de acierto
- Suspensión de la cotización
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Preguntas frecuentes
- ¿Cómo elijo el delta?
- Un delta mayor hace crecer el tamaño más despacio y mantiene los drawdowns menores en dólares; uno menor hace lo contrario. Relacionarlo con el peor drawdown por contrato de la estrategia hace la elección menos arbitraria. Prueba varios valores y prefiere uno cuyos vecinos den resultados parecidos.
- ¿El tamaño de ratio fijo reduce los drawdowns?
- Reduce el tamaño tras las pérdidas solo cuando el beneficio cae por debajo de un escalón, así que un drawdown que empieza justo después de un aumento de tamaño se sufre con el tamaño mayor. Cambia la forma del crecimiento, no el edge, y no puede convertir una estrategia perdedora en ganadora.