Dimensionnement en ratio fixe
Le dimensionnement en ratio fixe, popularisé par Ryan Jones à la fin des années 1990, ajoute un contrat chaque fois que le compte a gagné un montant fixe appelé le delta multiplié par le nombre de contrats courant. La taille croît donc avec les profits, mais plus lentement que sous un dimensionnement en fraction fixe à mesure que le compte grossit.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
En bref
- Règle
- Passer de N à N + 1 contrats après un profit supplémentaire de N × delta
- Profit requis pour atteindre N contrats
- delta × N × (N − 1) ÷ 2
- Décroissance
- Symétrique : retirer un contrat quand le profit retombe sous le palier
- Choix principal
- Le delta, en dollars
Comment la règle fonctionne
Commencez avec un contrat. Pour en traiter deux, le compte doit gagner delta dollars. Pour en traiter trois, il doit gagner 2 × delta de plus ; pour en traiter quatre, 3 × delta de plus. Chaque contrat nouveau coûte autant de deltas qu'il y a de contrats déjà traités, si bien que le profit cumulé requis pour atteindre N contrats vaut delta × N × (N − 1) ÷ 2. La plupart des descriptions appliquent la règle de façon symétrique : quand le profit cumulé retombe sous le palier qui justifiait la taille courante, un contrat est retiré.
| Contrats | Profit supplémentaire requis | Profit cumulé |
|---|---|---|
| 1 | — | 0 |
| 2 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 2 000 | 3 000 |
| 4 | 3 000 | 6 000 |
| 5 | 4 000 | 10 000 |
Comparé au dimensionnement en fraction fixe
- La fraction fixe lie la taille au capital total, si bien qu'un gros compte ajoute des contrats vite. Le ratio fixe la lie aux profits depuis le départ, si bien que le pas entre deux contrats s'élargit à mesure que la taille croît.
- Au début de la vie d'un compte, un petit delta laisse la taille croître plus tôt qu'une fraction prudente ne le ferait.
- Aucune des deux méthodes ne connaît la distance de stop du trade suivant. Un contrat risque 100 dollars sur un setup et 400 sur un autre : le risque par trade peut donc varier largement à nombre de contrats égal.
- Le delta est arbitraire. Un repère courant est un multiple du pire drawdown par contrat observé en test, mais cela reste un choix à tester comme n'importe quel paramètre.
Dans Senzoukria
Le desktop n'a pas de méthode de dimensionnement automatique. La quantité se règle sur le ticket d'ordre, où un calculateur de risque peut dimensionner un ordre depuis un risque en dollars et une distance de stop en ticks ; l'autopilote et le compte de démonstration simulé portent des plafonds de contrats maximum ; et le formulaire des règles prop firm enregistre les contrats maximum d'un compte. Un barème en ratio fixe serait appliqué par le trader ou écrit dans la logique propre d'une stratégie. Dans le backtest automatique, la stratégie choisit la quantité de chaque décision, mais le moteur ne lui transmet pas le profit courant : une échelle fondée sur le profit doit donc être reconstruite dans l'état propre du script pour être testée.
Voir aussi
- Fraction fixe
- Dimensionnement de position
- Contrats maximum (règle de taille de position)
- Ticket d'ordre et confirmation
- Drawdown
Dans la même rubrique
- Dimensionnement par volatilité
- Divergence de delta
- DOM
- Diagnostic de connexion
- Données différées
- Déséquilibres empilés
- Données Level 1
- Déséquilibre diagonal
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Questions fréquentes
- Comment choisir le delta ?
- Un delta plus grand fait croître la taille plus lentement et garde les drawdowns plus petits en dollars ; un delta plus petit fait l'inverse. Le relier au pire drawdown par contrat de la stratégie rend le choix moins arbitraire. Testez plusieurs valeurs et préférez celle dont les voisines donnent des résultats semblables.
- Le dimensionnement en ratio fixe réduit-il les drawdowns ?
- Il ne réduit la taille après des pertes que lorsque le profit retombe sous un palier : un drawdown qui démarre juste après une augmentation de taille est donc encaissé à la taille la plus grande. Il change la forme de la croissance, pas l'edge, et ne peut pas transformer une stratégie perdante en stratégie gagnante.