Dimensionnement de position

Le dimensionnement de position est la décision du nombre de contrats à trader sur une entrée donnée, déduite du montant que le trader accepte de perdre si le stop est touché, de la distance à ce stop en ticks et de la valeur de tick de l'instrument, et bornée par les règles de perte journalière et de drawdown du compte.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

L'arithmétique

Partez du budget de risque du trade, le montant perdu si le stop est touché. Divisez-le par la distance au stop en ticks multipliée par la valeur de tick du contrat. Le résultat, arrondi à l'inférieur, est le nombre de contrats. Comme les futures se traitent en contrats entiers, un petit compte sur un contrat pleine taille tombe souvent à zéro, ce qui est une des raisons d'être des micro-contrats.

Le même trade exprimé en R rend les tailles comparables : un R est le montant risqué à l'entrée, et chaque résultat se mesure en multiple de ce montant. Un gain de 40 $ sur un trade qui risquait 8 $ et un gain de 40 $ sur un trade qui risquait 40 $ valent tous deux 40 $ en dollars, mais 5R contre 1R en unités de risque.

Les contraintes qui priment sur la formule

  • Limite de perte journalière : la taille qui convient à un trade peut laisser la journée incapable d'absorber une deuxième perte. Le dimensionnement est une question par jour autant que par trade.
  • Drawdown maximal, glissant ou fixe : une position plus grosse atteint un seuil de perte plus tôt, et les résultats bruts comme les coûts par contrat croissent avec la taille.
  • Position maximale : les règles de prop firm et les réglages du trader plafonnent les contrats indépendamment de la formule.
  • Volatilité : la même distance en ticks représente une fraction différente de l'amplitude d'une séance un jour calme et un jour d'annonce. La volatilité réalisée et le budget de risque de séance donnent du contexte à la distance de stop.

La taille et le stop forment une seule décision

Un stop placé là où le marché invalide l'idée détermine la taille ; choisir la taille d'abord puis y ajuster un stop inverse la logique et produit des stops trop serrés pour survivre au bruit normal. Où se situe l'invalidation est une question de graphique, éclairée par les niveaux traités, le profil et l'endroit où le volume s'est imprimé ; combien de contrats cela permet est de l'arithmétique.

Dans Senzoukria

Le ticket d'ordre applique les garde-fous réglés dans les Réglages : une taille d'ordre maximale en contrats par ordre, une confirmation avant envoi et une limite de perte journalière ; Aplatir ferme tout depuis n'importe quel écran et aucun ordre ne part sans un clic. Le panneau Autopilote a ses propres champs Contrats max et Perte journalière max, appliqués à une stratégie armée. La simulation prop firm du panneau de backtest modélise des règles nommées Drawdown max, Limite de perte journalière et Taille de position, et explique quand elle ne peut pas trancher une règle, par exemple un drawdown qui suit le gain latent quand les trades ne portent aucune donnée d'excursion. Le Journal enregistre la quantité de chaque trade avec son contexte, et le résumé en R du backtest indique quelle part des trades portait un stop, puisqu'un trade sans stop n'a pas de R.

Erreurs fréquentes

  • Dimensionner depuis l'objectif au lieu du stop.
  • Utiliser le même nombre de contrats sur chaque trade quelle que soit la distance de stop, si bien que le risque par trade varie en silence.
  • Ignorer que les frais par contrat augmentent avec la taille, contrairement à la limite de perte du compte.
  • Ajouter des contrats après quelques gagnants sans revérifier la limite journalière et le plancher de drawdown.

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Questions fréquentes

Comment convertir un montant de risque en contrats ?
Divisez le montant que vous acceptez de perdre sur le trade par le produit de la distance au stop en ticks et de la valeur de tick du contrat, puis arrondissez à l'entier inférieur. Si le résultat est zéro, le stop est trop large pour ce contrat à ce budget de risque ; un micro-contrat ou une autre configuration est la réponse honnête, pas un stop plus serré.
La taille de position doit-elle varier avec la volatilité ?
Si le stop est fixé en prix depuis le graphique, une séance plus volatile appelle en général un stop plus large, donc moins de contrats pour le même risque. Si le stop est un nombre de ticks fixe, une volatilité plus élevée le rend plus susceptible d'être touché par le bruit. Dans les deux cas, c'est le montant de risque, et non le nombre de contrats, qui doit rester stable.
Les limites de taille du desktop remplacent-elles les règles d'une prop firm ?
Non. Les limites de l'application, comme Contrats max et la limite de perte journalière, sont des garde-fous côté trader. Les règles de la société sur le drawdown, la consistance et la taille de position s'appliquent indépendamment, et la simulation prop firm du panneau de backtest indique lesquelles elle peut trancher et lesquelles elle ne peut pas, à partir des trades dont elle dispose.