Déséquilibre diagonal
Un déséquilibre diagonal est un déséquilibre de footprint calculé entre deux niveaux de prix voisins : le volume à l'ask d'un prix est comparé au volume au bid un tick en dessous, et non au bid de la même ligne. Cette convention, associée à ATAS, met face à face les deux prints qu'un ordre agressif traverse réellement quand il fait monter le marché d'un tick.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Pourquoi la comparaison est décalée d'un tick
Quand un acheteur lève l'offre au prix P et que le marché monte, les vendeurs touchés en dernier étaient au repos au bid un tick plus bas. Comparer ask(P) à bid(P − 1 tick) place donc le print de l'agresseur à côté du print du camp qu'il a submergé. La même logique vaut en sens inverse pour un déséquilibre vendeur, où bid(P) est comparé à ask(P + 1 tick). C'est le raisonnement derrière la convention diagonale popularisée par ATAS et suivie par Senzoukria.
Diagonale contre verticale
Aucune des deux conventions n'est fausse. Ce qui compte, c'est qu'un graphique, un backtest et une règle écrite utilisent la même, et que des résultats calculés sous l'une ne soient pas comparés à des résultats calculés sous l'autre.
| Aspect | Diagonale (ATAS, Senzoukria) | Verticale (défaut des Numbers Bars de Sierra Chart) |
|---|---|---|
| Cellules comparées | ask(P) contre bid(P − 1 tick) ; bid(P) contre ask(P + 1 tick) | bid(P) contre ask(P) sur la même ligne |
| Lignes sans voisin | Pas de test acheteur sur la ligne la plus basse, pas de test vendeur sur la plus haute | Toutes les lignes peuvent être testées |
| Sensibilité au regroupement des prix | Forte : regrouper change les diagonales existantes | Moindre, mais les totaux par ligne changent quand même |
| Pas de cotation nécessaire | Oui, la grille définit le voisin | Non |
Dans Senzoukria
Le footprint met en évidence les déséquilibres diagonaux dans les cellules, et l'indicateur Diagonal Imbalances du groupe Tape & flow trace le nombre de marquages diagonaux par barre dans son propre panneau, avec les paramètres Ratio k et Quantité minimale exposés (3 et 10 par défaut). Un niveau peut porter à la fois un marquage acheteur et un marquage vendeur, et chacun compte une fois. Si le pas de cotation de l'instrument est inconnu, l'indicateur ne renvoie aucune valeur plutôt que de deviner une grille, puisque le voisin diagonal ne peut pas être localisé sans elle.
Côté scripting, le modèle Déséquilibres acheteurs lit les déséquilibres diagonaux niveau par niveau dans le footprint, ce qui est un point de départ pour une stratégie qui décide sur des marquages par niveau. Une telle stratégie a besoin du drainage tick : les barres serveur, qui portent l'OHLC, le volume et le delta mais pas les niveaux du footprint, ne peuvent pas l'alimenter.
À vérifier avant de se fier à un marquage
- Le regroupement de la barre est d'un tick par ligne, ou le ratio a été redérivé pour le regroupement utilisé.
- La quantité minimale est réglée pour le contrat tradé, pas héritée d'un autre produit.
- Les barres creuses, où certains prix de l'amplitude n'ont jamais échangé, sont traitées en se référant à P moins un pas de cotation, et non à la ligne échangée suivante.
- Le flux de données fournit des trades étiquetés par agresseur ; un flux de mises à jour de cotation ne peut produire aucun footprint.
Voir aussi
- Le déséquilibre en order flow, expliqué
- Indicateur Diagonal Imbalances
- Comment lire un graphique footprint
- Déséquilibre
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Questions fréquentes
- Un déséquilibre diagonal exige-t-il un type de barre particulier ?
- Non. Le test tourne sur toute barre qui porte un volume bid et ask par niveau de prix, qu'elle se ferme au temps, au nombre de ticks, au volume ou à l'amplitude. Le type de barre change le volume porté par chaque colonne et donc la fréquence de déclenchement du ratio : le ratio et la quantité minimale doivent être revus quand le type de barre change.
- Un même niveau de prix peut-il être à la fois déséquilibre acheteur et vendeur ?
- Oui, sous la convention diagonale. Le test acheteur compare l'ask en P au bid en dessous, et le test vendeur compare le bid en P à l'ask au-dessus ; les deux tests utilisent des voisins différents et peuvent passer tous les deux. L'indicateur Diagonal Imbalances compte chaque marquage séparément, tandis qu'Imbalance Levels compte le niveau une seule fois.