Диагональный дисбаланс
Диагональный дисбаланс — это дисбаланс футпринта, рассчитанный по двум соседним ценовым уровням: объём по ask на одной цене сравнивается с объёмом по bid на тик ниже, а не с bid в той же строке. Это соглашение, связанное с ATAS, ставит рядом два принта, которые агрессивный ордер действительно пересекает, сдвигая рынок на один тик.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Почему сравнение смещено на один тик
Когда покупатель снимает предложение на цене P и рынок идёт вверх, продавцы, по которым ударили последними, стояли в bid на тик ниже. Поэтому сравнение ask(P) с bid(P − 1 тик) ставит принт агрессора рядом с принтом стороны, которую он подавил. Для дисбаланса продавцов действует зеркальная логика: bid(P) сравнивается с ask(P + 1 тик). Таково обоснование диагонального соглашения, которое популяризировал ATAS и которому следует Senzoukria.
Диагональ против вертикали
Ни одно из соглашений не является ошибочным. Важно, чтобы график, бэктест и записанное правило использовали одно и то же и чтобы результаты, посчитанные по одному, не сравнивались с результатами, посчитанными по другому.
| Аспект | Диагональное (ATAS, Senzoukria) | Вертикальное (по умолчанию в Numbers Bars у Sierra Chart) |
|---|---|---|
| Сравниваемые ячейки | ask(P) против bid(P − 1 тик); bid(P) против ask(P + 1 тик) | bid(P) против ask(P) в одной строке |
| Строки без соседа | Нет проверки покупателей на нижней строке, нет проверки продавцов на верхней | Проверить можно каждую строку |
| Чувствительность к группировке цен | Высокая: перегруппировка меняет, какие диагонали существуют | Ниже, но итоги строк всё равно меняются |
| Нужен ли размер тика | Да, сетка определяет соседа | Нет |
В Senzoukria
Футпринт подсвечивает диагональные дисбалансы в ячейках, а индикатор «Diagonal Imbalances» из группы «Tape & flow» строит количество диагональных флагов на бар в отдельной панели, с открытыми параметрами «Ratio k» и «Min qty» (по умолчанию 3 и 10). Один уровень может нести одновременно флаг покупателей и флаг продавцов, и каждый флаг считается один раз. Если размер тика инструмента неизвестен, индикатор не возвращает значения вместо того, чтобы угадывать сетку, потому что без неё диагонального соседа не найти.
Для скриптинга шаблон «Дисбалансы покупателей» читает диагональные дисбалансы по уровням футпринта — это отправная точка для стратегии, решения которой опираются на флаги по уровням. Такой стратегии нужен тиковый слив: серверные бары, несущие OHLC, объём и дельту, но не уровни футпринта, её не накормят.
Что проверить, прежде чем доверять флагу
- Группировка цен бара — один тик на строку, либо отношение пересчитано под используемую группировку.
- Минимальный объём задан под торгуемый контракт, а не унаследован от другого продукта.
- Разрежённые бары, где часть цен внутри диапазона вообще не торговалась, обрабатываются через обращение к P минус один размер тика, а не к следующей торговавшейся строке.
- Поток данных отдаёт сделки с меткой агрессора; поток обновлений котировок футпринт не построит вовсе.
См. также
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Нужен ли диагональному дисбалансу определённый тип бара?
- Нет. Тест работает на любом баре, у которого есть объём по bid и ask на каждом ценовом уровне, — закрывается ли бар по времени, тикам, объёму или диапазону. Тип бара меняет, сколько объёма содержит каждая колонка, а значит и то, как часто срабатывает отношение, поэтому при смене типа бара отношение и минимальный объём стоит пересмотреть.
- Может ли один ценовой уровень быть и дисбалансом покупателей, и дисбалансом продавцов?
- При диагональном соглашении да. Проверка покупателей сравнивает ask на P с bid ниже, а проверка продавцов — bid на P с ask выше; тесты используют разных соседей и оба могут пройти. Индикатор «Diagonal Imbalances» считает каждый флаг отдельно, а «Imbalance Levels» считает такой уровень один раз.