Дивергенция дельты

Дивергенция дельты возникает, когда цена идёт в одну сторону, а дельта в другую: закрытие выше при отрицательной дельте или ниже при положительной. Она отмечает ход, который агрессивный поток не оплатил, — часто это поглощение пассивными заявками.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Два вида дивергенции

Вариант «бар к бару» сравнивает один бар с предыдущим. Если закрытие выше, а дельта бара отрицательна, продавцы были агрессивны, а цена всё же выросла. Если закрытие ниже, а дельта положительна, покупатели были агрессивны, а цена упала. Каждый случай — отдельное событие.

Накопительный вариант сравнивает изменение CVD с изменением цены на окне баров. Цена выше при меньшей накопленной дельте на окне означает, что эту ногу покупали менее агрессивно, чем предыдущую. Так отсеивается шум отдельного аукциона.

  • Бар к бару: close[i] > close[i−1] и дельта[i] < 0 → медвежья метка; для бычьей — зеркально.
  • Накопительный: ΔCVD < 0 и Δцены > 0 на N барах → медвежья; для бычьей — зеркально.
  • Оба используют строгие неравенства. Неизменное закрытие или нулевая дельта дивергенцией не являются.

Почему метка следует за потоком

  • Метка берёт знак дельты, против цены. Чистая покупка при падающей цене означает, что кто-то набирает против снижения, поэтому метка бычья и рисуется на лое бара.
  • Чистая продажа при растущей цене означает, что рост не оплачен агрессорами; метка медвежья и стоит на хае бара.
  • Одно и то же соглашение для барного и для CVD-варианта позволяет читать их рядом.

В Senzoukria

Delta Divergence — наложенный индикатор, рисующий стрелки на ценовом графике по правилу «бар к бару». Первый бар серии метки не получает: сравнивать не с чем. CVD Divergence использует оконное правило на накопленной дельте сессии; оба бара окна должны принадлежать одной сессии, и во время прогрева или через сброс метка не рисуется.

Есть и непрерывная версия-оценка, Price/Delta Divergence, рисуемая в панели, а не событиями: она сравнивает знак изменения закрытия со знаком изменения дельты на N барах и возвращает значение от −2 до +2. Событийные метки и оценка отвечают на разные вопросы и намеренно разделены.

Подтверждение и ловушки

  • Откройте футпринт на дивергентном баре. Поглощение видно как большой объём по bid в верхней части растущего бара или большой объём по ask в нижней части падающего.
  • Дивергенция в сильном тренде часто разрешается продолжением. Поглощающая сторона может выходить, а не разворачивать.
  • Дивергенция на баре с крошечным объёмом — это шум. Смотрите на величину дельты, а не только на её знак.
  • Отсутствие дельты на импортированных барах даёт отсутствие метки, а не бычью или медвежью.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Дивергенция дельты — это сигнал разворота?
Это расхождение между ценой и агрессией, одно из условий, которое часто наблюдают перед разворотами. Оно также появляется в паузах тренда и перед продолжением. Считайте это поводом посмотреть на футпринт и на пассивную ликвидность на этой цене, а не указанием к действию.
Что надёжнее: дивергенция дельты бара или CVD?
Они измеряют разное. Барная версия ловит события одного аукциона и шумнее; версия на CVD сравнивает накопление одной ноги со смещением цены и медленнее. Один из способов их совместить — очерчивать уровень версией на CVD, а момент реакции на этом уровне отмечать барной версией.