Divergenza di delta

Si ha divergenza di delta quando il prezzo va in una direzione e il delta nell'altra: una chiusura più alta con delta negativo, o una chiusura più bassa con delta positivo. Segnala un movimento che il flusso aggressivo non ha pagato, il che spesso significa assorbimento da parte di ordini in attesa.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Due tipi di divergenza

La versione barra per barra confronta una barra con la precedente. Se la chiusura è più alta e il delta di barra è negativo, i venditori sono stati aggressivi eppure il prezzo è salito. Se la chiusura è più bassa e il delta è positivo, i compratori sono stati aggressivi eppure il prezzo è sceso. Ogni caso è un evento singolo.

La versione cumulata confronta la variazione del CVD con la variazione del prezzo su una finestra di barre. Un prezzo su un livello più alto con un delta cumulato più basso sulla finestra significa che questa gamba è stata comprata con meno aggressione della precedente. Questo filtra il rumore di una singola asta.

  • Barra per barra: close[i] > close[i−1] e delta[i] < 0 → marcatore ribassista; speculare per quello rialzista.
  • Cumulata: ΔCVD < 0 e Δprezzo > 0 su N barre → ribassista; speculare per quella rialzista.
  • Entrambe usano disuguaglianze strette. Una chiusura invariata o un delta a zero non sono una divergenza.

Perché il marcatore segue il flusso

  • Il marcatore prende il segno del delta, contro il prezzo. Acquisto netto mentre il prezzo scende significa che qualcuno accumula contro la discesa: il marcatore è quindi rialzista e disegnato sul minimo della barra.
  • Vendita netta mentre il prezzo sale significa che la salita non è pagata dagli aggressori; il marcatore è ribassista e si colloca sul massimo della barra.
  • Usare la stessa convenzione per la versione di barra e per quella su CVD mantiene le due leggibili affiancate.

In Senzoukria

Delta Divergence è un indicatore overlay che disegna frecce sul grafico dei prezzi con la regola barra per barra descritta sopra. La prima barra di una serie non riceve marcatore perché non c'è una barra precedente con cui confrontarla. CVD Divergence usa la regola su finestra applicata al delta cumulato di sessione; entrambe le barre della finestra devono appartenere alla stessa sessione, e nessun marcatore viene disegnato durante il riscaldamento o a cavallo di un azzeramento.

Esiste anche una versione a punteggio continuo, Price/Delta Divergence, disegnata in un pannello invece che come evento: confronta il segno della variazione della chiusura con il segno della variazione del delta su N barre e restituisce un valore tra −2 e +2. I marcatori di evento e il punteggio rispondono a domande diverse e sono volutamente separati.

Confermare ed evitare le trappole

  • Apri il footprint sulla barra divergente. L'assorbimento appare come volume bid pesante in cima a una barra rialzista, o volume ask pesante alla base di una barra ribassista.
  • Una divergenza dentro un trend forte si risolve spesso in continuazione. Chi assorbe può stare uscendo, non invertendo.
  • Una divergenza su una barra con volume minimo è rumore. Guarda la dimensione del delta, non solo il suo segno.
  • Un delta mancante su barre importate non produce alcun marcatore, né rialzista né ribassista.

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Domande frequenti

La divergenza di delta è un segnale di inversione?
È uno scarto tra prezzo e aggressione, una condizione che si osserva spesso prima delle inversioni. Compare anche nelle pause dei trend e prima delle continuazioni. Trattala come un motivo per guardare il footprint e la liquidità in attesa a quel prezzo, non come un'istruzione.
È più affidabile la divergenza sul delta di barra o quella sul CVD?
Misurano cose diverse. La versione di barra coglie eventi di una singola asta ed è più rumorosa; la versione su CVD confronta l'accumulo di una gamba con lo spostamento di prezzo ed è più lenta. Un modo di combinarle è inquadrare un livello con la versione su CVD e cronometrare la reazione su quel livello con la versione di barra.