Divergencia de delta

Hay divergencia de delta cuando el precio se mueve en un sentido y el delta en el otro: un cierre más alto con delta negativo, o un cierre más bajo con delta positivo. Señala un movimiento que el flujo agresivo no pagó, lo que a menudo significa absorción por parte de las órdenes en reposo.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Dos tipos de divergencia

La versión barra a barra compara una barra con la anterior. Si el cierre es más alto y el delta de la barra es negativo, los vendedores fueron agresivos y aun así el precio subió. Si el cierre es más bajo y el delta es positivo, los compradores fueron agresivos y aun así el precio cayó. Cada caso es un evento aislado.

La versión acumulada compara la variación del CVD con la variación del precio a lo largo de una ventana de barras. Un precio en un nivel más alto con un delta acumulado menor en esa ventana significa que el tramo se compró con menos agresión que el anterior. Esto filtra el ruido de una sola subasta.

  • Barra a barra: cierre[i] > cierre[i−1] y delta[i] < 0 → marca bajista; espejo para la alcista.
  • Acumulada: ΔCVD < 0 y Δprecio > 0 sobre N barras → bajista; espejo para la alcista.
  • Ambas usan desigualdades estrictas. Un cierre sin cambio o un delta de cero no son una divergencia.

Por qué la marca sigue al flujo

  • La marca toma el signo del delta, en contra del precio. Compra neta mientras el precio cae significa que alguien acumula contra la bajada, así que la marca es alcista y se dibuja en el mínimo de la barra.
  • Venta neta mientras el precio sube significa que la subida no la pagan los agresores; la marca es bajista y se sitúa en el máximo de la barra.
  • Usar la misma convención para la versión de barra y la de CVD permite leerlas una al lado de la otra.

En Senzoukria

Divergencia de delta es un indicador superpuesto que dibuja flechas sobre el gráfico de precio con la regla barra a barra anterior. La primera barra de una serie no recibe marca porque no hay barra previa con la que comparar. Divergencia del CVD usa la regla por ventana sobre el delta acumulado de sesión; ambas barras de la ventana deben pertenecer a la misma sesión, y no se dibuja ninguna marca durante el calentamiento ni a través de un reinicio.

Existe además una versión de puntuación continua, Divergencia precio/delta, dibujada en un panel en lugar de como eventos: compara el signo de la variación del cierre con el signo de la variación del delta sobre N barras y devuelve un valor entre −2 y +2. Las marcas de evento y la puntuación responden preguntas distintas y están separadas deliberadamente.

Confirmar y evitar trampas

  • Abre el footprint en la barra divergente. La absorción aparece como un volumen fuerte al bid en la parte alta de una barra alcista, o un volumen fuerte al ask en la parte baja de una barra bajista.
  • Una divergencia dentro de una tendencia fuerte a menudo se resuelve por continuación. El lado que absorbe puede estar saliendo, no girando.
  • Una divergencia en una barra de volumen mínimo es ruido. Mira el tamaño del delta, no solo su signo.
  • La falta de delta en barras importadas no produce ninguna marca, ni alcista ni bajista.

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Preguntas frecuentes

¿Es la divergencia de delta una señal de giro?
Es un desajuste entre precio y agresión, una condición que se ve a menudo antes de los giros. También aparece en las pausas de las tendencias y antes de una continuación. Tómala como motivo para mirar el footprint y la liquidez en reposo en ese precio, no como una instrucción.
¿Qué es más fiable, la divergencia del delta de barra o la del CVD?
Miden cosas distintas. La versión de barra capta eventos de una sola subasta y es más ruidosa; la del CVD compara la acumulación de un tramo con el desplazamiento del precio y es más lenta. Una forma de combinarlas es enmarcar un nivel con la versión del CVD y cronometrar la reacción en ese nivel con la versión de barra.