Графики ордер-флоу на крипте: футпринт, дельта и тепловая карта
Графики ордер-флоу на крипте описывают исполнения и выставленную ликвидность на конкретной бирже и конкретном рынке. Спотовый футпринт Bitcoin, футпринт бессрочного фьючерса и тепловая карта лимитных заявок — это разные наборы данных. Выберите биржу и контракт, прежде чем сравнивать сигналы.
Senzoukria · Руководства · Обновлено: сентябрь 2026
Футпринт и тепловая карта: исполненный и лимитный объём
| Вид | Входные данные | Что читаем |
|---|---|---|
| Футпринт | Цена, объём и классифицированный агрессор каждой сделки | Исполненный объём на каждой цене |
| Кумулятивная дельта | Классифицированные сделки и правило обнуления | Накопленный объём агрессивных покупок минус объём агрессивных продаж |
| Тепловая карта ликвидности | Снимки и обновления стакана | Выставленный лимитный объём во времени |
Руководство по чтению футпринта объясняет ячейки; руководство по тепловой карте объясняет стакан. Яркая полоса — это выставленная ликвидность, а не доказательство того, что её владелец её там оставит.
Сначала биржа, затем спот или бессрочный контракт
«Объём BTC» ничего не значит без биржи, пары, типа рынка и единицы измерения. Спотовые сделки BTC/USDT и бессрочный контракт на BTC могут показывать разную активность в один и тот же момент. Данные одной биржи — это не весь криптовалютный рынок.
Прежде чем сравнивать графики, выровняйте интервал, часовой пояс, шаг ценовых уровней и единицу объёма. Количество в базовом активе, номинал в валюте котировки и число контрактов не взаимозаменяемы. Объединённый график должен объяснять, как он их пересчитывает.
Bid, ask и дельта: пример в цифрах
Допустим, ячейка спотового футпринта фиксирует 1,2 BTC, агрессивно проданных в bid, и 2,0 BTC, агрессивно купленных по ask. Общий исполненный объём — 3,2 BTC, дельта — +0,8 BTC. У каждого исполнения по-прежнему есть покупатель и продавец: знак показывает, кто забрал ликвидность.
Поставщики данных кодируют эту сторону по-разному. Binance документирует флаг buyer-is-maker: если покупатель — мейкер, агрессор — продавец. Bybit документирует сторону тейкера в своём публичном потоке сделок. Проверьте соответствие, прежде чем сравнивать значения дельты.
Агрегация сделок тоже имеет значение: поток aggregate trades у Binance объединяет исполнения, относящиеся к одной заявке тейкера. Поэтому отображаемое число событий не обязано совпадать с исходным числом исполнений.
Исторические сделки — это не историческая глубина
Футпринт можно построить по истории правильно классифицированных сделок. Исторической тепловой карте нужны данные стакана за период, включая обновления между снимками. Архивы сделок не могут показать заявку, которая появилась и была отменена без исполнения.
Не объединяйте сделки Binance и стакан Bybit так, будто это история сведения заявок одной биржи. Фиксируйте покрытие отдельно для каждого источника. Пропущенные интервалы — это неизвестные наблюдения, а не нулевая ликвидность и не отсутствие торгов.
Бесплатные данные, стоимость ПО и доступность в реальном времени
Доступ к публичным данным и лицензия на ПО — разные вопросы. Проверьте условия доступа биржи, доступность сети и глубину истории. Сравнение бесплатных футпринтов разделяет бесплатные демо, уровни лицензий и доступ к данным.
Senzoukria предоставляет инструменты анализа для поддерживаемых данных Binance spot/perpetual и Bybit. Доступность зависит от выбранного источника и инструмента; покрытие исторической глубины нужно проверять для запрошенных дат. Эти подключения для анализа не означают ни маршрутизации заявок на Binance или Bybit, ни поддержки автопилота на крипте. Во что на практике обходится восстановление этой истории, измеренное на BTCUSDT Spot, описано в журнале разработки v0.25.1.
Первая сессия чтения
- Выберите одну биржу и один точный инструмент.
- Проверьте единицу объёма и правило определения агрессора.
- Прочитайте один бар футпринта: общий объём, дельту и движение цены.
- Сравнивайте тот же интервал со стаканом, только если глубина была записана.
- Записывайте наблюдения и контрпримеры, прежде чем предлагать стратегию.
Используйте рабочую область Footprint и обзор тепловой карты, чтобы разобраться в обоих отображениях. Если хотите проверить правило, переходите к количественному трейдингу для начинающих; красивый график сам по себе не является бэктестом.
Частые вопросы
- Что такое график ордер-флоу на крипте?
- Он показывает исполненные сделки или активность в стакане для конкретной криптобиржи и конкретного инструмента. Футпринт группирует исполнения по ценам; тепловая карта показывает выставленную глубину стакана во времени.
- Почему футпринты Bitcoin различаются на разных биржах?
- У каждой биржи свои сделки, свой стакан и свои определения инструментов. Спот и бессрочные контракты тоже различаются. Агрегированный продукт требует явных решений по биржам, единицам измерения и синхронизации.
- Можно ли построить футпринт на бесплатных криптоданных?
- Публичные потоки сделок бирж могут служить входными данными для расчёта футпринта — в зависимости от условий доступа и покрытия. Это не делает бесплатным любое графическое приложение, а историческая глубина — отдельный набор данных.
- Можно ли восстановить тепловую карту ликвидности по историческим сделкам?
- Нет. Сделки показывают исполнения, а тепловой карте нужен стакан с лимитными заявками и его обновления. Недостающие прошлые лимитные заявки и отмены невозможно восстановить только по принтам сделок.