加密货币订单流图表：足迹图、delta 与热力图

足迹图与热力图：成交量与挂单量

足迹图阅读指南讲解单元格；热力图指南讲解订单簿。一条亮带是挂出的流动性，并不能证明挂单者会一直把它留在那里。

先确定交易所，再区分现货或永续

“BTC 成交量”如果不注明交易所、交易对、市场类型和单位，就是不完整的。BTC/USDT 现货成交和 BTC 永续合约在同一时刻的活跃度可能不同。单个交易所的视图并不代表整个加密货币市场。

比较图表之前，先统一时间周期、时区、价格档位大小和数量单位。以基础资产计的数量、以计价货币计的名义价值和合约张数不能互换。合并后的图表必须说明它如何换算这些单位。

Bid、ask 与 delta：一个算例

假设现货足迹图的某个单元格记录了 1.2 BTC 主动卖向 bid、2.0 BTC 在 ask 主动买入。该单元格的总成交量为 3.2 BTC，delta 为 +0.8 BTC。每笔成交仍然有买方和卖方：正负号区分的是谁吃掉了流动性。

各数据提供方对这一方向的编码方式不同。Binance 文档提供 buyer-is-maker 标志：如果买方是 maker，那么主动方是卖方。Bybit 文档在公开成交流中给出 taker 方向。比较 delta 数值之前，先核对这种映射关系。

成交聚合同样重要：Binance 的 aggregate trades 数据流会把同一笔 taker 订单相关的成交合并在一起。因此，显示的事件数不一定等于原始成交笔数。

历史成交不等于历史深度

足迹图可以用经过正确分类的历史成交构建。历史热力图则需要该时段的订单簿数据，包括快照之间的更新。成交档案无法揭示那些出现后未成交就被撤销的订单。

不要把 Binance 的成交和 Bybit 的订单簿拼在一起，当作同一个交易所的撮合历史。为每个数据源分别记录覆盖范围。缺失的时间段是未知的观测，而不是零流动性或零成交。

免费数据、软件费用与实时可用性

公开数据的获取和软件授权是两个不同的问题。请核实交易所的访问条件、网络可用性和历史覆盖范围。免费足迹图对比区分了免费演示、授权等级和数据访问。

Senzoukria 为受支持的 Binance 现货/永续和 Bybit 数据提供分析路径。可用性取决于所选的数据源和品种；历史深度的覆盖范围需要针对所请求的日期进行核实。这些分析连接并不意味着支持向 Binance 或 Bybit 路由订单，也不意味着支持加密货币自动驾驶。在 BTCUSDT 现货上实测重建这段历史的实际代价，记录在 v0.25.1 开发日志中。

第一次阅读练习

1. 选定一个交易所和一个确切的品种。
2. 确认数量单位和主动方的判定规则。
3. 读一根足迹 K 线：总成交量、delta 和价格推进。
4. 只有在记录了深度的情况下，才将同一时段与订单簿对照。
5. 在提出策略之前，先记下观察结果和反例。

通过 Footprint 工作区和热力图概览了解这两种显示方式。如果你想检验某条规则，可以继续阅读量化交易入门；一张好看的图表本身并不是回测。