Grafici order flow cripto: footprint, delta e heatmap
I grafici order flow cripto descrivono le esecuzioni e la liquidità esposta su un exchange e un mercato specifici. Un footprint Bitcoin spot, un footprint di un future perpetuo e una heatmap degli ordini in attesa sono dataset diversi. Scegli l’exchange e il contratto prima di confrontare i segnali.
Senzoukria · Guide · Aggiornato a settembre 2026
Footprint o heatmap: volume eseguito e volume in attesa
| Vista | Dati in ingresso | Lettura |
|---|---|---|
| Footprint | Prezzo, quantità e aggressore classificato di ogni scambio | Volume eseguito a ogni prezzo |
| Delta cumulato | Scambi classificati e una convenzione di azzeramento | Volume aggressore in acquisto meno volume aggressore in vendita, cumulato |
| Heatmap di liquidità | Snapshot e aggiornamenti del book | Size in attesa esposta nel tempo |
La guida alla lettura del footprint spiega le celle; la guida alla heatmap spiega il book. Una banda chiara è liquidità esposta, non la prova che chi la mette la lascerà lì.
Parti dall’exchange, poi scegli spot o perpetuo
«Volume BTC» non basta senza exchange, coppia, tipo di mercato e unità. Gli scambi spot BTC/USDT e un contratto perpetuo BTC possono avere attività diverse nello stesso istante. La vista di un solo exchange non è l’intero mercato cripto.
Prima di confrontare i grafici, allinea intervallo, fuso orario, ampiezza dei livelli di prezzo e unità di quantità. Quantità nell’asset base, controvalore nella valuta di quotazione e numero di contratti non sono intercambiabili. Un grafico unificato deve spiegare come li converte.
Bid, ask e delta: un esempio con i numeri
Supponiamo che una cella di un footprint spot registri 1,2 BTC venduti aggressivamente sul bid e 2,0 BTC comprati aggressivamente sull’ask. La quantità totale eseguita è 3,2 BTC e il delta è +0,8 BTC. Ogni esecuzione ha comunque un compratore e un venditore: il segno indica chi ha preso liquidità.
I provider codificano quel lato in modi diversi. Binance documenta un flag buyer-is-maker: se il compratore è il maker, l’aggressore è il venditore. Bybit documenta il lato taker nel suo stream pubblico degli scambi. Verifica la corrispondenza prima di confrontare valori di delta.
Conta anche l’aggregazione degli scambi: lo stream aggregate trades di Binance raggruppa le esecuzioni legate a un unico ordine taker. Il numero di eventi mostrato quindi non coincide per forza con il numero grezzo di esecuzioni.
Gli scambi storici non sono profondità storica
Un footprint si può costruire da uno storico di scambi classificati correttamente. Una heatmap storica richiede i dati del book per il periodo, compresi gli aggiornamenti tra uno snapshot e l’altro. Gli archivi degli scambi non possono rivelare un ordine comparso e poi cancellato senza essere eseguito.
Non combinare scambi Binance e un book Bybit come se fossero lo storico degli abbinamenti di un unico exchange. Registra la copertura separatamente per ogni fonte. Gli intervalli mancanti sono osservazioni sconosciute, non liquidità zero né scambi zero.
Dati gratuiti, costo del software e disponibilità live
L’accesso ai dati pubblici e la licenza del software sono questioni separate. Controlla le condizioni di accesso dell’exchange, la disponibilità di rete e la copertura storica. Il confronto dei footprint gratuiti distingue demo gratuite, livelli di licenza e accesso ai dati.
Senzoukria offre percorsi di analisi per i dati supportati di Binance spot/perpetui e Bybit. La disponibilità dipende dalla fonte e dallo strumento scelti; la copertura della profondità storica va verificata per le date richieste. Queste connessioni di analisi non implicano instradamento degli ordini verso Binance o Bybit né supporto dell’autopilota sulle cripto. Quanto costa nella pratica ricostruire quello storico, misurato su BTCUSDT Spot, è documentato nel diario di sviluppo della v0.25.1.
Una prima sessione di lettura
- Seleziona un exchange e uno strumento preciso.
- Conferma l’unità di quantità e la convenzione dell’aggressore.
- Leggi una barra del footprint: volume totale, delta e progressione del prezzo.
- Confronta lo stesso intervallo con il book solo se la profondità è stata registrata.
- Annota osservazioni e controesempi prima di proporre una strategia.
Usa l’area di lavoro Footprint e la panoramica della heatmap per capire le due visualizzazioni. Se vuoi testare una regola, prosegui con il trading quantitativo per principianti; un grafico accattivante da solo non è un backtest.
Domande frequenti
- Che cos’è un grafico order flow cripto?
- Mostra gli scambi eseguiti o l’attività del book di un exchange cripto e di uno strumento specifici. Un footprint raggruppa le esecuzioni per prezzo; una heatmap mostra la profondità esposta del book nel tempo.
- Perché i footprint di Bitcoin cambiano da un exchange all’altro?
- Ogni exchange ha i propri scambi, il proprio book e le proprie definizioni degli strumenti. Anche spot e contratti perpetui sono diversi. Un prodotto aggregato richiede scelte esplicite su exchange, unità e sincronizzazione.
- Con dati cripto gratuiti si può costruire un footprint?
- I feed pubblici degli scambi forniti dagli exchange possono alimentare il calcolo di un footprint, compatibilmente con le condizioni di accesso e la copertura. Questo non rende gratuita ogni applicazione di grafici, e la profondità storica è un dataset separato.
- Gli scambi storici permettono di ricostruire una heatmap di liquidità?
- No. Gli scambi mostrano le esecuzioni, mentre una heatmap ha bisogno del book in attesa e dei suoi aggiornamenti. Gli ordini limite e le cancellazioni passate che mancano non si possono recuperare dai soli scambi.