Storico della profondità (storico del book)

Lo storico della profondità, o storico del book, è la sequenza registrata degli stati del book per un periodo passato: la size in attesa su ogni livello di prezzo nel tempo, compresi gli aggiornamenti tra una fotografia e l'altra. Serve per riprodurre una heatmap di liquidità o per testare una regola che legge il book, e non si può ricostruire dallo storico degli scambi.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Perché gli scambi non ricostruiscono il book

Un registro degli scambi dice cosa è stato eseguito. Un registro del book dice cosa era in attesa. Gli ordini rimasti fermi un'ora e poi annullati non compaiono mai nel flusso degli scambi, e nemmeno le size che stavano dietro a quelle eseguite. Quindi uno storico degli scambi, per quanto completo, non contiene alcuna informazione sulla forma del book tra un'esecuzione e l'altra. Per avere lo storico della profondità di un periodo, qualcuno doveva registrarne gli aggiornamenti mentre accadevano.

Quella registrazione ha due livelli di fedeltà. Le fotografie periodiche catturano il book a intervalli, per esempio una volta al secondo, e perdono quello che è successo in mezzo. La registrazione a livello di evento conserva ogni aggiornamento: pesa di più ma permette un replay esatto.

A cosa serve

  • Riprodurre una heatmap di liquidità su una sessione passata, dato che la heatmap è profondità disegnata nel tempo.
  • Testare qualunque regola che legga la size in attesa, la profondità cumulata o il comportamento dei muri.
  • Verificare se un livello che sembrava tenere fosse difeso da ordini in attesa o semplicemente non raggiunto.
  • Studiare la liquidità ritirata, che per definizione è size uscita senza scambiare.

In Senzoukria

Per i futures CME, la schermata Replay dichiara chiaramente che lo storico tick del broker contiene solo transazioni e che in una sessione riprodotta non c'è book; il gestore delle connessioni indica Databento come fonte dello storico tick e della profondità CME per backtest e replay, per licenza di dataset. La profondità della heatmap, quando è in diretta, si accumula dal momento in cui l'applicazione si collega.

Sulle cripto, la visita guidata spiega che sulla heatmap lo storico della profondità si registra mentre guardi. La vista Storico del book, nella scheda Storico crypto, carica una giornata UTC completa di profondità Bybit: 200 livelli per lato, un'osservazione al secondo, liquidità in attesa di picco in unità base, con colonne vuote dove non c'è osservazione e un riepilogo di secondi osservati, buchi e buco più lungo. I giorni non pubblicati restano assenti invece di essere interpolati. È una raccolta privata per l'analisi, non un dataset redistribuito.

Errori frequenti

  • Credere che una heatmap storica si possa generare dalle candele o da un file di tick.
  • Leggere una serie di fotografie come se fosse a livello di evento: un muro apparso e scomparso tra due campioni non è nei dati.
  • Confrontare lo storico della profondità tra sedi diverse come se condividessero un unico book.

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Domande frequenti

Lo storico degli scambi può ricreare una heatmap di liquidità?
No. Una heatmap mostra la size in attesa nel tempo, e gli scambi registrano solo ciò che è stato eseguito. I due dataset rispondono a domande diverse. Una heatmap storica richiede dati del book registrati durante il periodo, compresi gli aggiornamenti tra una fotografia e l'altra, da una fonte che li ha catturati.
Quanto è completo uno storico del book campionato al secondo?
Mostra il book com'era a ogni campione. Gli ordini aggiunti e annullati dentro lo stesso secondo sono invisibili, e le size sono i valori all'istante del campione anziché i picchi dell'intervallo, a meno che chi registra non abbia seguito i picchi. Lo storico del book cripto di Senzoukria riporta il conteggio dei secondi osservati e i buchi, così la completezza è visibile invece che presunta.
Lo storico della profondità è incluso con i tick storici del mio broker?
Per lo storico servito da Rithmic no: l'archivio contiene solo transazioni. Lo storico della profondità per il CME arriva da un dataset registrato e licenziato da un fornitore. Sono diritti separati anche quando è lo stesso fornitore a vendere entrambi.