Backtest sui futures: costi, replay e walk-forward
Un backtest sui futures applica una regola a dati storici con un modello di esecuzione esplicito. Per una strategia di orderflow, distingui tra test sulle barre, replay degli scambi e ricostruzione del book degli ordini. Ognuno risponde a domande diverse su ciò che si poteva osservare ed eseguire.
Senzoukria · Guide · Aggiornato a settembre 2026
Definisci la regola prima di scegliere i parametri
Registra strumento, contratto, fuso orario della sessione, costruzione delle barre e tempistica del segnale. Una regola di trading con il footprint richiede osservazioni eseguite su bid e ask; una regola sulla heatmap richiede la profondità storica. Nessuna delle due si ricostruisce dalle normali candele.
Conserva la politica di roll e il report di copertura. Un buco nei dati non è un mercato piatto. Un livello su una scadenza non si può riportare su un’altra senza gestire la differenza di prezzo tra i contratti.
Test sulle barre, replay degli scambi e replay del book
| Modello | Può valutare | Non stabilisce |
|---|---|---|
| Barre OHLC | Regole a barra chiusa | Sequenza intrabar, esecuzioni in coda |
| Replay degli scambi | Esecuzioni registrate | Profondità storica mancante |
| Replay del book | Eventi di profondità entro la copertura | Il tuo fill ipotetico con certezza |
Se stop e target cadono entrambi nella stessa barra, l’OHLC non indica quale sia stato toccato per primo. Dichiara la politica del motore. Un prezzo limite toccato da uno scambio non prova che il tuo ordine sarebbe stato eseguito.
I costi possono ribaltare un risultato
Esempio illustrativo: un’aspettativa lorda di 2,5 tick, meno 0,5 tick di slippage in entrata, 0,5 in uscita e 0,8 tick equivalenti di commissioni andata e ritorno, lascia 0,7 tick netti. Un tick in più di slippage totale produce −0,3 tick. Sono input ipotetici, non prestazioni misurate della piattaforma.
Converti le commissioni con il valore reale del tick dello strumento. Separa le commissioni per contratto da quelle per ordine ed evita di omettere o contare due volte lo spread.
Walk-forward senza fughe di informazione
- Fissa in anticipo durata del training, durata del test e metodo di selezione dei parametri.
- Ottimizza solo sul training e congela i parametri scelti.
- Valuta la finestra successiva includendo costi e trade in perdita.
- Avanza in ordine cronologico conservando ogni risultato fuori campione.
- Tieni un periodo finale intatto per decisioni non già calibrate su quei risultati.
Scegliere la migliore tra molte configurazioni introduce un bias di selezione. The Probability of Backtest Overfitting esamina questo problema. L’analisi di robustezza mette alla prova i risultati; non garantisce profitti futuri.
Il registro dell’esperimento
- Versione della regola, parametri e numero di configurazioni provate.
- Fonte, contratto, date, sessione e intervalli mancanti.
- Tempistica d’ingresso, politica per le barre ambigue, commissioni e slippage.
- Suddivisioni training/test, risultati netti e drawdown per finestra.
- Un criterio di scarto e la sensibilità a costi più alti.
Una stima di Hurst o un regime di GEX può motivare un’ipotesi. Non sostituisce la traccia di ciò che si sapeva al momento della decisione.
La ricerca in Senzoukria
Usa lo scripting per indicatori e regole, poi il backtest storico per le strategie JavaScript e Python supportate. Il modello di esecuzione storico è basato sulle barre; non ricostruisce la priorità in coda. Il C++ ha un runtime separato e nessun backtest storico.
Il replay e l’esecuzione presso il broker sono fasi distinte. L’autopilota live, opzionale, richiede un armamento esplicito e un conto Rithmic compatibile. Un backtest non lo arma né dimostra l’autorizzazione di una prop firm. Conserva il registro di ricerca nel diario di trading.
Domande frequenti
- Si può fare il backtest di una strategia di orderflow?
- Sì, se i dati storici contengono gli input necessari. Le regole footprint richiedono il volume eseguito su bid e ask; le regole sulla profondità richiedono lo storico del book. Le barre OHLC non permettono di recuperare tick o profondità mancanti.
- Che cos’è il test walk-forward?
- Scegli i parametri su una finestra di training, li congeli per una finestra di test successiva, poi avanzi in ordine cronologico. Mantieni fissa la regola di selezione e impedisci che informazioni future entrino nel training.
- Un backtest in profitto dimostra un vantaggio?
- No. Ipotesi di esecuzione, costi, buchi nei dati, bias di selezione e condizioni di mercato che cambiano possono invalidare il risultato. Riporta i risultati fuori campione e le configurazioni fallite.
- Quali linguaggi supportano i backtest storici?
- Senzoukria supporta il backtest storico di strategie JavaScript e Python nell’app desktop. Lo scripting C++ usa un runtime WebAssembly separato e non offre backtest storici.