Backtest
Un backtest applica una regola di trading interamente specificata a dati storici, sotto un modello di esecuzione esplicito, e riporta che cosa sarebbe successo al netto dei costi. Il risultato è condizionato dalla copertura dei dati, dalle ipotesi di riempimento e dal numero di regole provate: descrive il passato sotto quelle ipotesi e non prova un edge futuro.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Che cosa serve prima di lanciarlo
- Una regola scritta per intero: strumento, sessione e fuso orario, costruzione delle barre, momento del segnale, ingresso, uscita, size ed esclusioni di dati.
- Dati che contengano davvero gli input della regola. Una regola footprint richiede il volume eseguito al bid e all'ask per livello; una regola sul book richiede lo storico della profondità: nessuno dei due si ricava dalle candele OHLC.
- Un modello di esecuzione che dichiari quando si decide, a quale prezzo entrano gli ordini e che cosa succede quando stop e obiettivo potrebbero essere toccati entrambi nella stessa barra.
- I costi: commissioni per contratto e per ordine, slippage in ingresso e in uscita, convertiti con il valore del tick dello strumento.
Tre tipi di test storico
Un prezzo limite toccato da un'esecuzione registrata non prova che il tuo ordine sarebbe stato eseguito: la posizione in coda non è nel dato. Un buco di copertura non è un mercato fermo. Questi limiti vanno nel risultato, non in una nota a piè di pagina.
| Modello | Può valutare | Non stabilisce |
|---|---|---|
| Test su barre OHLC | Regole su barra chiusa | La sequenza dentro la barra, i riempimenti in coda |
| Replay delle transazioni | Regole su esecuzioni registrate | La profondità storica, che manca |
| Replay del book | Eventi di profondità entro la copertura | Con certezza, il tuo riempimento controfattuale |
Che cosa significa il risultato
Una curva di equity verde risponde a una sola domanda, molto stretta: che cosa è successo sotto le ipotesi che l'hanno prodotta. Non dice se la regola era definita prima del test, se i riempimenti erano davvero ottenibili, né quante varianti sono state scartate lungo la strada. Più il risultato è forte dopo molti tentativi, più prove servono per sostenerlo. Pubblica insieme alla curva i risultati fuori campione, le configurazioni fallite e la sensibilità a costi più alti.
In Senzoukria
La schermata Replay ha una modalità Backtest automatico. Il suo pannello esegue barra per barra una strategia dell'editor di script sulle barre già in cache sulla macchina. Prima di un run il pannello indica la copertura di quelle barre in sessioni e dice che cosa manca, così il risultato porta l'etichetta della finestra che copre davvero.
Un blocco Costi di transazione accetta commissioni e slippage in tick; il suo testo ricorda che metterli a zero è il primo modo in cui un backtest mente. Le decisioni si prendono su barra chiusa, gli ingressi vengono eseguiti all'apertura successiva e le uscite usano i prezzi della barra; il motore non ricostruisce la coda dell'exchange. Un Assistente di backtest può commentare le statistiche di un run terminato. Niente in questa schermata invia un ordine: l'esecuzione live esiste solo attraverso un autopilota che una persona arma esplicitamente.
Errori frequenti
- Chiamare backtest un controllo di sintassi su barre sintetiche.
- Lanciare con costi a zero e confrontare il risultato con uno che li includeva.
- Portare un livello da una scadenza futures alla successiva senza trattare la differenza di prezzo al rollover.
- Tenere solo la variante vincente e dimenticare quante ne hai provate.
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Domande frequenti
- Si possono backtestare strategie di order flow?
- Sì, quando lo storico contiene gli input che la regola legge. Una regola footprint richiede il volume eseguito al bid e all'ask per livello di prezzo, che lo storico tick fornisce e le candele no. Una regola che legge la liquidità in attesa richiede la profondità registrata, più rara e molto più pesante. Senza quegli input la regola non si valuta: si approssima.
- Un backtest in profitto prova un edge?
- No. Il risultato è condizionato dalle ipotesi di esecuzione, dai costi, dai buchi nei dati, dal numero di configurazioni provate e dalle condizioni di mercato del periodo. Un backtest che sopravvive a costi più alti, che regge su dati mai visti e che era definito prima del test è una prova più solida, ma resta una prova sul passato.
- Che cosa va annotato insieme a un backtest?
- La versione della regola e i parametri, il numero di configurazioni provate, la fonte dei dati, il contratto, le date, la sessione e gli intervalli mancanti, il momento dell'ingresso e la politica sulle barre ambigue, commissioni e slippage, la divisione tra addestramento e test, i risultati netti e il drawdown per finestra, e un criterio di rifiuto deciso in anticipo. È questo registro a rendere il risultato riproducibile e confrontabile.