Lookahead bias (fuga di informazione)
Il lookahead bias, detto anche fuga di informazione, è l'uso in un backtest di informazioni che non sarebbero state disponibili nel momento in cui la decisione simulata è stata presa. Gonfia i risultati in silenzio, perché la regola sembra anticipare ciò che in realtà le è stato detto, e può entrare dai dati, dall'indicatore, dal livello o dal processo di ricerca stesso.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Da dove entra il futuro
| Punto d'ingresso | Esempio | Come appare nei risultati |
|---|---|---|
| Timing delle barre | Decidere sulla chiusura di una barra ma entrare all'apertura della stessa barra | Ingressi che prendono proprio il movimento che ha creato il segnale |
| Livelli | Segnare il POC o l'area di valore di sessione sull'intera sessione, poi operarli in giornata | Livelli che il prezzo rispetta in modo sospetto |
| Indicatori | Una media mobile centrata o un lisciamento che usa barre successive | Inversioni individuate prima che accadano |
| Dati | Serie di contratti rettificate con informazioni successive al rollover; sopravvivenza in una lista di simboli | Serie lisce dove il percorso reale aveva un salto |
| Contesto opzioni | Usare il profilo gamma di oggi per spiegare una sessione passata | Un regime che si adatta a ogni giornata storica |
| Processo di ricerca | Scegliere il periodo di test dopo aver esaminato i risultati | Un periodo fuori campione che non lo è |
Come tenerlo fuori
- Decidi su barra chiusa ed entra all'apertura della barra successiva, oppure dichiara esplicitamente un'altra convenzione e giustificala.
- Calcola ogni livello, profilo e indicatore dalle sole barre disponibili prima della barra di decisione, e congelalo lì.
- Conserva il timestamp in cui ogni input era noto, comprese le date dell'open interest per i dati opzioni, e rifiuta gli input il cui orario è successivo alla decisione.
- Gestisci i rollover tenendo la politica di rollover nel registro e non trascinando un livello da una scadenza all'altra senza trattare la differenza di prezzo.
- Fissa i confini tra addestramento e test prima di guardare qualsiasi parametro.
Perché è difficile da vedere
Una fuga non produce un errore: produce un numero migliore. Il test gira, la curva sale e niente segnala la causa. L'indizio abituale è un risultato troppo regolare: ingressi proprio sulla barra che ha fatto il movimento, livelli che tengono troppo spesso, una curva fuori campione che somiglia a quella in-sample. Il controllo consiste nel riprodurre la regola con le sole informazioni che un processo live avrebbe avuto, e spesso accorcia parecchio la curva di equity.
In Senzoukria
Il motore del Backtest automatico decide su barra chiusa ed esegue gli ingressi all'apertura della barra successiva, con uscite modellate sui prezzi della barra e sui costi configurati: questo elimina per costruzione la fuga più comune, quella del timing delle barre. Il testo della modalità walk-forward dichiara la propria protezione: i parametri sono scelti sull'inizio di ogni segmento e valutati sulla fine, che non ha contribuito ad alcuna scelta.
Le guide di ricerca di questo sito applicano la stessa regola ai livelli: un livello scoperto con il profilo del giorno dopo introduce lookahead, quindi un livello di footprint o di profilo usato in una regola va fissato con informazioni disponibili prima della barra di segnale. Una strategia che legge un profilo di sessione o un livello va verificata per confermare che ciò che legge a ogni barra sia il valore in formazione, non quello già completato; il timing delle barre del motore non protegge da un livello calcolato con dati successivi.
Errori frequenti
- Farsi eseguire alla chiusura della barra di segnale, come se l'ordine fosse già in attesa lì.
- Usare l'area di valore di una sessione completata per entrare dentro quella stessa sessione.
- Spiegare una giornata storica con il profilo gamma di oggi.
- Considerare un walk-forward al riparo dalle fughe mentre i confini dei segmenti sono stati spostati dopo aver visto i risultati.
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Domande frequenti
- Il lookahead bias e l'overfitting sono la stessa cosa?
- No, anche se entrambi gonfiano un backtest. L'overfitting tara una regola sugli accidenti di un campione usando informazioni che a quel momento erano disponibili; il lookahead usa informazioni che non lo erano ancora. Una regola può essere libera dall'uno e piena dell'altro. Entrambi si verificano chiedendosi che cosa il processo sapeva davvero a ogni decisione.
- Entrare all'apertura della barra successiva elimina il lookahead?
- Elimina la sua forma legata al timing delle barre, che è la più comune. Non protegge da livelli o indicatori calcolati con dati successivi, da serie rettificate che hanno usato informazioni post-rollover, né da un processo di ricerca che ha scelto il periodo di test dopo aver guardato. Ogni punto d'ingresso richiede il proprio controllo.
- I dati sulle opzioni possono infiltrarsi in un backtest sui futures?
- Sì. L'open interest è pubblicato una volta al giorno dopo la chiusura, quindi un livello gamma costruito sull'open interest di oggi descrive posizioni che durante la sessione di oggi non erano osservabili. Un test storico che legge livelli del genere deve usare lo snapshot che esisteva al momento della decisione, con il proprio orario, non quello reso disponibile dopo.