Backtest
Un backtest applique une règle de trading entièrement spécifiée à des données historiques, sous un modèle d'exécution explicite, et rapporte ce qui se serait passé après coûts. Son résultat est conditionnel à la couverture des données, aux hypothèses d'exécution et au nombre de règles essayées : il décrit le passé sous ces hypothèses et ne prouve aucun edge futur.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Ce qu'il faut avant de lancer un backtest
- Une règle écrite en entier : instrument, séance et fuseau, construction des barres, moment du signal, entrée, sortie, taille et exclusions de données.
- Des données qui contiennent réellement les entrées de la règle. Une règle footprint réclame le volume exécuté au bid et à l'ask par niveau ; une règle de carnet réclame l'historique du carnet ; ni l'un ni l'autre ne se reconstitue à partir de bougies OHLC.
- Un modèle d'exécution qui précise quand les décisions sont prises, à quel prix les entrées sont exécutées et ce qui se passe quand le stop et l'objectif pourraient tous deux être touchés dans une même barre.
- Les coûts : frais par contrat et par ordre, glissement à l'entrée et à la sortie, convertis avec la valeur du tick de l'instrument.
Trois familles de test historique
Un prix limite touché par une exécution enregistrée ne prouve pas que votre ordre aurait été servi : la place dans la file n'est pas dans la donnée. Un trou de couverture n'est pas un marché à l'arrêt. Ces limites appartiennent au résultat, pas à une note de bas de page.
| Modèle | Peut évaluer | N'établit pas |
|---|---|---|
| Test sur barres OHLC | Les règles sur barre close | La séquence intrabarre, la place dans la file |
| Rejeu des trades | Les règles posées sur les exécutions enregistrées | La profondeur historique, absente |
| Rejeu du carnet | Les événements de carnet dans la couverture disponible | Votre propre exécution contrefactuelle avec certitude |
Ce que le résultat signifie
Une courbe de capital qui monte répond à une seule question, étroite : ce qui s'est passé sous les hypothèses qui l'ont produite. Elle ne dit pas si la règle a été définie avant le test, si les exécutions étaient atteignables, ni combien de variantes ont été écartées en chemin. Plus le résultat est fort après de nombreuses tentatives, plus il demande de preuves. Publiez les résultats hors échantillon, les configurations qui ont échoué et la sensibilité à des coûts plus élevés à côté de la courbe.
Dans Senzoukria
L'écran Replay dispose d'un mode Backtest automatique. Son panneau rejoue une stratégie de l'éditeur de scripts barre par barre sur les barres en cache sur la machine. Avant un lancement, le panneau rapporte la couverture de ces barres en séances et dit ce qui manque : le résultat porte donc la fenêtre qu'il couvre réellement.
Un bloc Coûts de transaction prend les frais et le glissement en ticks ; son aide rappelle que les mettre à zéro est la première façon dont un backtest ment. Les décisions sont prises sur barres closes, les entrées sont exécutées à l'ouverture suivante et les sorties utilisent les prix des barres ; le moteur ne reconstruit pas la file d'attente d'une place. Un assistant de backtest peut commenter les statistiques d'un run terminé. Rien dans cet écran n'envoie d'ordre : l'exécution en direct passe uniquement par un autopilote armé explicitement par une personne.
Erreurs fréquentes
- Appeler backtest une vérification de syntaxe sur des barres synthétiques.
- Lancer sans coûts, puis comparer à un résultat qui les incluait.
- Reporter un niveau d'une échéance de future à la suivante sans traiter l'écart de prix au roulement.
- Ne garder que la variante gagnante et oublier combien ont été essayées.
Voir aussi
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Questions fréquentes
- Peut-on backtester des stratégies d'order flow ?
- Oui, quand les données historiques contiennent les entrées que la règle lit. Une règle footprint réclame le volume exécuté au bid et à l'ask par niveau de prix, ce que l'historique de ticks fournit et pas les bougies. Une règle qui lit la liquidité en attente réclame un carnet enregistré, plus rare et plus volumineux. Sans ces entrées, la règle ne peut pas être évaluée, seulement approchée.
- Un backtest rentable prouve-t-il un edge ?
- Non. Le résultat est conditionnel aux hypothèses d'exécution, aux coûts, aux trous de données, au nombre de configurations essayées et aux conditions de marché de la période. Un backtest qui survit à des coûts plus élevés, qui tient sur des données qu'il n'a jamais vues et qui a été défini avant le test est une preuve plus solide, mais elle reste une preuve sur le passé.
- Que faut-il consigner avec un backtest ?
- La version de la règle et ses paramètres, le nombre de configurations essayées, la source des données, le contrat, les dates, la séance et les intervalles manquants, le moment de l'entrée et la politique sur les barres ambiguës, les frais et le glissement, les découpages d'entraînement et de test, les résultats nets et le drawdown par fenêtre, et un critère de rejet décidé à l'avance. C'est ce relevé qui rend le résultat reproductible et comparable.