Backtest
Un backtest aplica una regla de trading completamente especificada a datos históricos bajo un modelo de ejecución explícito e informa de lo que habría pasado después de costes. Su resultado es condicional a la cobertura de los datos, a las hipótesis de ejecución y al número de reglas probadas; describe el pasado bajo esas hipótesis y no demuestra una ventaja futura.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Lo que un backtest necesita antes de arrancar
- Una regla escrita entera: instrumento, sesión y zona horaria, construcción de las barras, momento de la señal, entrada, salida, tamaño y exclusiones de datos.
- Datos que contengan de verdad las entradas de la regla. Una regla de footprint necesita el volumen ejecutado al bid y al ask por nivel; una regla sobre el libro necesita histórico de profundidad; ninguno de los dos se recupera de velas OHLC.
- Un modelo de ejecución que diga cuándo se toman las decisiones, a qué precio se llenan las entradas y qué pasa cuando el stop y el objetivo podrían tocarse dentro de la misma barra.
- Costes: comisiones por contrato y por orden, deslizamiento en entrada y salida, convertidos con el valor del tick del instrumento.
Tres clases de prueba histórica
Que una ejecución grabada haya tocado tu precio límite no prueba que tu orden se hubiera llenado; la posición en la cola no está en los datos. Un hueco de cobertura no es un mercado parado. Esos límites forman parte del resultado, no de una nota al pie.
| Modelo | Puede evaluar | No establece |
|---|---|---|
| Prueba sobre barras OHLC | Reglas sobre barras cerradas | La secuencia dentro de la barra, los llenados por cola |
| Replay de operaciones | Reglas sobre ejecuciones grabadas | La profundidad histórica ausente |
| Replay del libro | Eventos de profundidad dentro de la cobertura | Tu propio llenado contrafactual con certeza |
Qué significa el resultado
Una curva de resultados en verde responde a una pregunta estrecha: qué pasó bajo las hipótesis que la produjeron. No dice nada sobre si la regla se definió antes de la prueba, si los llenados eran alcanzables o cuántas variantes se descartaron por el camino. Cuanto más fuerte es el resultado tras muchos intentos, más pruebas necesita. Informa de los resultados fuera de muestra, de las configuraciones fallidas y de la sensibilidad a costes mayores junto a la curva.
En Senzoukria
La pantalla Replay tiene un modo Backtest automático. Su panel ejecuta una estrategia del editor de scripts barra a barra sobre las barras cacheadas en la máquina. Antes de una ejecución, el panel informa de la cobertura de esas barras en sesiones y dice qué falta, de modo que el resultado queda etiquetado con la ventana que realmente cubre.
Un bloque Costes de transacción recoge comisiones y deslizamiento en ticks; su ayuda advierte de que poner ambos a cero es la primera forma en que un backtest miente. Las decisiones se toman sobre barras cerradas, las entradas se llenan en la apertura siguiente y las salidas usan precios de barra; el motor no reconstruye la cola del mercado. Un asistente de backtest puede comentar las estadísticas de una ejecución terminada. Nada en esta pantalla envía una orden; la ejecución en vivo solo existe a través de un autopiloto que una persona arma explícitamente.
Errores frecuentes
- Llamar backtest a una comprobación de sintaxis sobre barras sintéticas.
- Ejecutar con costes a cero y comparar contra un resultado que sí los incluía.
- Arrastrar un nivel de un vencimiento de futuros al siguiente sin tratar la diferencia de precio del rollover.
- Quedarse solo con la variante ganadora y olvidar cuántas se probaron.
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Preguntas frecuentes
- ¿Se pueden hacer backtests de estrategias de order flow?
- Sí, cuando el histórico contiene las entradas que la regla lee. Una regla de footprint necesita el volumen ejecutado al bid y al ask por nivel de precio, que el histórico de ticks aporta y las velas no. Una regla que lee liquidez en reposo necesita profundidad grabada, más rara y más pesada. Sin esas entradas la regla no se puede evaluar, solo aproximar.
- ¿Un backtest rentable demuestra que hay ventaja?
- No. El resultado es condicional a las hipótesis de ejecución, a los costes, a los huecos de datos, al número de configuraciones probadas y a las condiciones de mercado del periodo. Un backtest que sobrevive a costes mayores, aguanta sobre datos que nunca vio y se definió antes de la prueba es una evidencia más fuerte, pero sigue siendo evidencia sobre el pasado.
- ¿Qué hay que registrar junto a un backtest?
- La versión de la regla y sus parámetros, el número de configuraciones probadas, la fuente de datos, el contrato, las fechas, la sesión y los intervalos ausentes, el momento de entrada y la política ante barras ambiguas, comisiones y deslizamiento, las particiones de entrenamiento y prueba, los resultados netos y el drawdown por ventana, y un criterio de rechazo decidido de antemano. Ese registro es lo que hace el resultado reproducible y comparable.