الاختبار الرجعي
الاختبار الرجعي (backtest) هو تطبيق قاعدة تداول محدّدة تحديدًا كاملًا على بيانات تاريخية وفق نموذج تنفيذ صريح، ثم التبليغ بما كان سيحدث بعد التكاليف. ونتيجته مشروطة بتغطية البيانات وافتراضات التنفيذ وعدد القواعد التي جُرِّبت؛ فهي تصف الماضي تحت تلك الافتراضات ولا تثبت أفضلية مستقبلية.
Senzoukria · المسرد · آخر تحديث: سبتمبر 2026
ما يحتاجه الاختبار الرجعي قبل تشغيله
- قاعدة مكتوبة بالكامل: الأداة، والجلسة ومنطقتها الزمنية، وطريقة بناء الشموع، وتوقيت الإشارة، والدخول، والخروج، وحجم المركز، والبيانات المستبعدة.
- بيانات تحتوي فعلًا على مدخلات القاعدة. فقاعدة الفوتبرينت تحتاج إلى الحجم المنفَّذ على bid وask لكل مستوى، وقاعدة العمق تحتاج إلى تاريخ دفتر الأوامر؛ ولا يمكن استعادة أيٍّ منهما من شموع OHLC.
- نموذج تنفيذ يذكر متى تُتَّخذ القرارات، وعند أي سعر تُنفَّذ أوامر الدخول، وماذا يحدث حين يكون بلوغ وقف الخسارة والهدف ممكنًا داخل الشمعة نفسها.
- التكاليف: الرسوم لكل عقد ولكل أمر، والانزلاق عند الدخول والخروج، محوَّلة بقيمة تيك الأداة.
ثلاثة أنواع من الاختبار الرجعي
بلوغ صفقة مسجّلة سعرَ أمرك المحدّد ليس دليلًا على أن أمرك كان سيُنفَّذ؛ فالموقع في الطابور غير موجود في البيانات. والفجوة في التغطية ليست سوقًا ساكنة. وهذه الحدود تنتمي إلى النتيجة نفسها، لا إلى حاشية في آخر التقرير.
| النموذج | يستطيع تقييم | لا يُثبت |
|---|---|---|
| اختبار على شموع OHLC | قواعد الشمعة المغلقة | التسلسل داخل الشمعة، والتنفيذ حسب الطابور |
| إعادة تشغيل الصفقات | قواعد تعمل على عمليات تنفيذ مسجّلة | العمق التاريخي المفقود |
| إعادة تشغيل دفتر الأوامر | أحداث العمق ضمن التغطية المتاحة | تنفيذ أمرك أنت الافتراضي على وجه اليقين |
ماذا تعني النتيجة
منحنى رأس مال (equity curve) صاعد يجيب عن سؤال واحد ضيّق: ماذا حدث تحت الافتراضات التي أنتجته. وهو لا يقول شيئًا عمّا إذا كانت القاعدة قد عُرِّفت قبل الاختبار، ولا عمّا إذا كانت عمليات التنفيذ قابلة للتحقّق، ولا عن عدد المتغيّرات التي أُهمِلت في الطريق. وكلما كانت النتيجة أقوى بعد محاولات كثيرة، ازداد ما تحتاجه من أدلة. انشر إلى جانب المنحنى نتائجَ خارج العيّنة، والإعدادات التي فشلت، ومدى الحساسية لتكاليف أعلى.
داخل Senzoukria
تتضمّن شاشة إعادة التشغيل وضعًا اسمه «الاختبار الرجعي التلقائي». وتشغّل لوحته استراتيجيةً من محرّر السكربتات شمعةً بشمعة على الشموع المخزَّنة في ذاكرة الجهاز. وقبل التشغيل، تبلّغ اللوحة بتغطية تلك الشموع محسوبةً بالجلسات وتذكر ما ينقص منها، فتُوسَم النتيجة بالنافذة التي تغطّيها فعلًا.
ويأخذ حقل «تكاليف الصفقة» الرسومَ والانزلاق بالتيك؛ ويشير تلميحه إلى أن ضبطهما على صفر هو أول طريق يكذب به اختبار رجعي. وتُتَّخذ القرارات على شموع مغلقة، وتُنفَّذ أوامر الدخول عند الافتتاح التالي، وتستعمل أوامر الخروج أسعار الشمعة؛ والمحرّك لا يعيد بناء طابور البورصة. ويستطيع «مساعد الاختبار الرجعي» التعليق على إحصاءات تشغيل منتهٍ. ولا شيء في هذه الشاشة يرسل أمرًا؛ فالتنفيذ الحيّ لا يمرّ إلا عبر طيّار آلي يفعّله الإنسان صراحةً.
أخطاء شائعة
- تسمية فحصٍ لصحّة الصياغة على شموع اصطناعية «اختبارًا رجعيًا».
- التشغيل بتكاليف صفرية ثم مقارنة النتيجة بنتيجة أخرى احتسبت التكاليف.
- نقل مستوى من استحقاق آجل إلى الذي يليه دون معالجة فرق السعر عند التدوير.
- الاحتفاظ بالمتغيّر الرابح وحده ونسيان كم متغيّرًا جُرِّب قبله.
ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- هل يمكن إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيات تدفّق الأوامر؟
- نعم، حين تحتوي البيانات التاريخية على المدخلات التي تقرؤها القاعدة. فقاعدة الفوتبرينت تحتاج إلى الحجم المنفَّذ على bid وask لكل مستوى سعري، وهو ما يوفّره تاريخ التيكات ولا توفّره الشموع. أما القاعدة التي تقرأ السيولة المعلّقة فتحتاج إلى عمق مسجَّل، وهو أندر وأضخم حجمًا. وبدون هذه المدخلات لا تُقيَّم القاعدة، بل تُقرَّب فحسب.
- هل يثبت اختبار رجعي رابح وجود أفضلية؟
- لا. النتيجة مشروطة بافتراضات التنفيذ والتكاليف وفجوات البيانات وعدد الإعدادات التي جُرِّبت وظروف السوق في تلك الفترة. والاختبار الذي يصمد أمام تكاليف أعلى، ويثبت على بيانات لم يرها قط، وكان معرَّفًا قبل التشغيل، دليل أقوى، لكنه يبقى دليلًا عن الماضي.
- ماذا ينبغي تسجيله مع كل اختبار رجعي؟
- إصدار القاعدة ومعاملاتها، وعدد الإعدادات المجرَّبة، ومصدر البيانات والعقد والتواريخ والجلسة والفترات المفقودة، وتوقيت الدخول وسياسة الشموع الملتبسة، والرسوم والانزلاق، وتقسيمات التدريب والاختبار، والنتائج الصافية والتراجع (drawdown) لكل نافذة، ومعيار رفض مقرَّر سلفًا. هذا السجلّ هو ما يجعل النتيجة قابلة لإعادة الإنتاج وللمقارنة.