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In sintesi
- Regola
- Lungo: stop = max(stop precedente, miglior prezzo − distanza)
- Distanze comuni
- Tick fissi, k × ATR, minimi di oscillazione, chandelier
- Si muove soltanto
- A favore dell'operazione (a cricchetto)
- Non confondere con
- Il trailing drawdown, una regola di conto delle prop firm
Come si muove
Una posizione lunga aperta a 100 con uno stop dinamico di 3 punti inizia con lo stop a 97. Quando il mercato raggiunge 106, lo stop si sposta a 103; a 108, si sposta a 105. Se il prezzo scende poi, lo stop resta a 105, e la posizione esce lì con +5 punti. Una posizione corta rispecchia la regola. Lo stop è un cricchetto: segue i movimenti favorevoli e ignora quelli avversi.
Conta dove lo stop è tenuto. Uno stop dinamico dal lato della piattaforma è gestito dal software e dipende dal fatto che resti connesso; uno stop dal lato del broker o della borsa viene reinviato mentre il mercato si muove. In ogni caso, lo stop è un ordine che può slittare quando si innesca.
Modi di fissare la distanza
| Metodo | Distanza | Comportamento |
|---|---|---|
| Fisso | Un numero di tick o di punti | Semplice; troppo stretto nei mercati volatili, troppo largo in quelli tranquilli |
| ATR | k × ampiezza vera media | Si adatta alla volatilità, ritarda sui cambi di regime |
| Chandelier | Massimo più alto di N barre − k × ATR | Ancorato all'estremo, non alla chiusura |
| Struttura | Sotto l'ultimo minimo di oscillazione o un livello negoziato | Segue il grafico; procede a gradini invece di scorrere |
In Senzoukria
Il ticket d'ordine invia ordini a mercato, limite, stop e stop-limit; non esiste un tipo di ordine a stop dinamico. Uno stop si può spostare all'ingresso con il pulsante BE del pannello del conto broker, disponibile una volta che il mercato si è mosso oltre l'ingresso a favore della posizione, e il conto simulato ha lo stesso spostamento a pareggio. Per i riferimenti dinamici, il catalogo degli indicatori offre il Chandelier Exit, il Volatility Stop, che procede a cricchetto soltanto nella direzione della tendenza finché non si volta, e le linee di ATR Stop; sono studi grafici che non inviano alcun ordine e non conoscono la posizione che detieni. Nel backtest automatico, gli stop sono fissati all'ingresso; un'uscita dinamica va scritta come una decisione di chiusura presa su una barra chiusa, che il motore esegue all'apertura della barra successiva.
Errori comuni
- Trascinare così strettamente che i ritorni normali chiudano ogni tendenza.
- Allentare uno stop dinamico dopo che si è mosso, cosa che rimuove il cricchetto.
- Testare un trascinamento sui prezzi di chiusura e negoziarlo sui prezzi intrabar, o il contrario.
- Confondere uno stop dinamico su una posizione con il trailing drawdown di un conto di una prop firm.
Correlati
Nella stessa sezione
- Piramidare
- Stopping volume
- Storico dei dati tick
- Stimatore di Corwin-Schultz
- Storico della profondità
- Sticky strike e sticky delta
- Straddle
- Stato del flusso
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Domande frequenti
- Uno stop dinamico è meglio di un obiettivo fisso?
- Si adattano a distribuzioni di esiti differenti. Un trascinamento conserva le grandi tendenze e restituisce parte di ogni guadagno; un obiettivo fisso limita i vincitori ma li incassa. Quale abbia l'aspettativa migliore dipende da quanto spesso il mercato si estenda oltre l'obiettivo, cosa che le statistiche di MFE possono mostrare.
- Uno stop dinamico deve usare la chiusura o il massimo?
- Ancorarlo al massimo più alto, come fa il chandelier, impedisce allo stop di ricadere quando una chiusura arretra dentro una tendenza. Ancorarlo alla chiusura reagisce a ogni barra. La scelta dovrebbe corrispondere a come il backtest l'ha modellato.