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Come si costruisce una piramide
Un operatore compra due contratti MNQ a 20.000 con uno stop a 19.990, rischiando 10 punti × 2 dollari × 2 contratti = 40 dollari. Il prezzo sale a 20.030. L'operatore aggiunge un contratto a 20.030 e alza lo stop per tutti e tre a 20.015. Se lo stop viene ora raggiunto, i primi due contratti guadagnano 15 punti ciascuno, +60 dollari, e il contratto aggiunto perde 15 punti, −30 dollari: la posizione chiude comunque a +30. L'aggiunta ha aumentato la dimensione senza aumentare il rischio iniziale, perché il profitto aperto delle prime unità la paga.
Le piramidi classiche aggiungono importi decrescenti a ogni livello, così che il prezzo medio non si avvicini troppo al prezzo corrente e un ritorno normale non cancelli l'intero guadagno.
Rischi e compromessi
- Il prezzo medio di ingresso peggiora con ogni aggiunta; un'inversione brusca può trasformare un vincitore in un piccolo perdente se lo stop non è stato alzato abbastanza.
- La dimensione più grande è detenuta ai prezzi più estesi, che è dove i ritorni hanno più probabilità di iniziare.
- Le aggiunte moltiplicano i costi di transazione e, su book sottili, lo slippage.
- Sui conti delle prop firm, la dimensione totale è limitata dalla regola sui contratti massimi, e un drawdown dinamico che segue il capitale aperto sale con il profitto aperto, lasciando meno spazio quando il mercato si volta.
Piramidare e mediare al ribasso
Entrambi aggiungono a una posizione aperta. Piramidare aggiunge quando l'operazione si sta dimostrando giusta e sposta lo stop per proteggere il risultato; mediare al ribasso aggiunge quando l'operazione si sta dimostrando sbagliata e di solito allarga il rischio. Piramidare è un comportamento antimartingala: aumenta l'esposizione dove il conto sta guadagnando, non dove sta perdendo.
In Senzoukria
Il motore del backtest automatico tiene una sola posizione per strategia e ignora un segnale di acquisto mentre è già lungo o un segnale di vendita mentre è già corto, quindi le piramidi non si possono testare nel backtest automatico. Si possono esercitare nel Replay sul conto simulato, dove gli ordini si possono aggiungere a una posizione aperta, e negoziare su un conto broker attraverso il ticket d'ordine, soggetti alla protezione sulla dimensione massima dell'ordine nelle Impostazioni. Il modulo delle regole delle prop firm registra i contratti massimi del conto, e la simulazione segnala una violazione della dimensione di posizione quando il numero di picco di contratti detenuti li supera.
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- Pinning sullo strike
- Plant Rithmic
- Pinging
- Playbook
- Piano di trading
- POC dei TPO e POC del volume
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Domande frequenti
- Piramidare aumenta il rischio?
- Aumenta l'esposizione ma non deve aumentare il rischio iniziale, purché lo stop sia alzato così che la posizione combinata chiuda comunque al rischio originale o sopra se viene raggiunto. Il rischio che resta è un'inversione rapida attraverso lo stop alzato, con slippage su una dimensione più grande.
- Quante volte dovrei aggiungere a una posizione?
- Non esiste una risposta generale. Ogni aggiunta è un parametro con il proprio innesco e la propria dimensione, e la regola va testata come qualunque altra. Più aggiunte significano più costi e un prezzo medio di ingresso peggiore, quindi il beneficio deve comparire nei risultati.