Replay di mercato

Cosa viene riprodotto

Un motore di replay legge eventi registrati e li riemette in ordine con i loro timestamp originali, eventualmente più veloce o più lento. Ciò che vedi dipende interamente da ciò che è stato registrato. Le transazioni eseguite con il loro lato aggressore ricostruiscono footprint e delta cumulato. Gli aggiornamenti di profondità, quando sono stati catturati, ricostruiscono la scala e la heatmap. Le candele ordinarie non ricreano né l'uno né l'altro.

• Solo transazioni: footprint, delta, profilo di volume e time and sales si riproducono correttamente; il book resta vuoto.
• Transazioni più profondità: si riproducono anche DOM e heatmap, alla granularità che il feed ha registrato.
• Ogni buco nella registrazione è un buco sullo schermo, non un mercato piatto.

Replay e backtest

Il replay mette un essere umano davanti ai dati e misura quell'essere umano. Un backtest applica una regola scritta agli stessi dati con un modello di esecuzione esplicito e misura la regola. Il replay è il luogo naturale per esaminare una per una le decisioni di una strategia, o per provare un setup discrezionale, prima di decidere se qualcosa debba finire su un conto collegato. Nessuno dei due ricostruisce il tuo posto nella coda della borsa, quindi un prezzo limite toccato non prova che il tuo ordine sarebbe stato eseguito.

Allenarsi onestamente

• Nascondi la data della seduta, così non puoi ricordare cosa è successo: darsi un voto a un esame di cui conosci le risposte insegna poco.
• Carica le sedute che precedono quella riprodotta, così profilo, POC ed estremi precedenti sono già al loro posto, come sarebbero in diretta.
• Opera su un conto simulato durante il replay e invia la seduta al diario, poi rivedila come faresti con una giornata in diretta.
• Scrivi la regola prima di premere play, altrimenti il replay diventa un adattamento a occhio della curva.

In Senzoukria

La pagina Replay («Riproduci una sessione CME passata tick per tick: stesso grafico, stessi indicatori, stessi strumenti del live») offre due modalità: «Replay manuale», una seduta tick per tick in cui fai trading tu, e «Backtest automatico», in cui una strategia salvata gira su mesi di barre, solo sul conto di valutazione simulato. «Sessione casuale» estrae un giorno del passato recente e ne tiene nascosta la data; lo storico di contesto precarica le sedute precedenti, così i livelli sono già presenti all'avvio. Dal diario, «Rivedi in Replay» apre direttamente la seduta di un'operazione. I tick arrivano dallo storico del broker, che per Rithmic contiene transazioni ma non il book; Databento, con licenza per dataset, aggiunge la profondità CME per replay e backtest.

Errori frequenti

• Chiamare backtest il risultato di un replay: uno misura te, l'altro misura una regola.
• Riprodurre una seduta di cui conosci già l'esito e contare le operazioni come prove.
• Aspettarsi una heatmap nel replay da un feed che ha registrato solo transazioni.
• Confondere il conto simulato usato nel replay con il conto broker: nulla nel replay raggiunge un broker.