Restrizione sul trading in news (regola delle prop firm)

Varianti comuni

• Nessuna nuova posizione entro un certo numero di minuti prima e dopo le pubblicazioni elencate.
• Nessuna posizione aperta durante la finestra, quindi le operazioni esistenti vanno chiuse prima.
• Le operazioni sono permesse, ma i profitti fatti dentro la finestra vengono rimossi o non contano verso gli obiettivi o i pagamenti.
• Le restrizioni si applicano solo ai conti finanziati, solo alle valutazioni, o solo a pubblicazioni specifiche come le decisioni sui tassi e i rapporti sull'occupazione.
• Molte società non hanno una tale regola; anche l'assenza è un termine da verificare.

Perché le società le impongono

Attorno alle grandi pubblicazioni, la liquidità si assottiglia, gli spread si allargano e i prezzi possono saltare di diversi tick fra due operazioni. Sui conti simulati, le esecuzioni in quei secondi possono essere più generose di quelle che un mercato reale darebbe, e sui conti reali, lo slippage è al suo peggio. Una restrizione rimuove la parte di un archivio che più probabilmente è un artefatto di esecuzione o una scommessa non ripetibile. Quale che sia la motivazione, la regola definisce quali operazioni contano, quindi una strategia testata senza di essa può sovrastimare ciò che un conto soggetto a restrizione tratterrebbe.

Verificare una strategia contro la regola

Elenca le pubblicazioni che la società nomina, con i loro orari nel fuso della borsa, e segna ogni operazione storica aperta o tenuta dentro le finestre. Ricalcola i risultati senza quelle operazioni, o con il loro profitto rimosso, secondo la variante. Se una quota ampia del profitto è venuta da quei minuti, il vantaggio su un conto soggetto a restrizione è più piccolo di quello che il backtest mostra.

In Senzoukria

Il motore delle regole delle prop firm non può verificare le restrizioni sulle news partendo da barre ed elenchi di operazioni; il suo formato di regole le elenca fra le restrizioni che marca come non simulate e mostra, così che un superamento simulato non sia mai presentato come copertura di una regola che non è stata verificata. Il terminale delle news fornisce quello che serve per rispettare una tale regola in pratica: un calendario economico con valori di previsione, precedente ed effettivo filtrati per impatto e paese, un elenco delle pubblicazioni attese nelle prossime dodici ore per lo strumento scelto, e linee di eventi macro sull'asse del tempo del grafico. L'autopilota si può limitare a una finestra di sessione in ora locale e impostare perché chiuda le posizioni quando la finestra si chiude.