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Variantes habituales
- Nada de posiciones nuevas dentro de un número de minutos declarado antes y después de las publicaciones listadas.
- Ninguna posición abierta durante la ventana, así que las operaciones existentes deben cerrarse antes.
- Se permiten operaciones, pero los beneficios obtenidos dentro de la ventana se retiran o no cuentan para los objetivos ni para los pagos.
- Las restricciones se aplican solo a las cuentas financiadas, solo a las evaluaciones, o solo a publicaciones concretas como las decisiones de tipos y los informes de empleo.
- Muchas firmas no tienen esa regla; la ausencia también es una condición que conviene verificar.
Por qué las imponen las firmas
Alrededor de las publicaciones importantes, la liquidez se adelgaza, los spreads se ensanchan y los precios pueden saltar varios ticks entre operaciones. En las cuentas simuladas, las ejecuciones de esos segundos pueden ser más generosas de lo que daría un mercado real, y en las cuentas reales el slippage está en su peor momento. Una restricción elimina la parte del historial con más probabilidades de ser un artefacto de ejecución o una apuesta irrepetible. Sea cual sea la razón, la regla define qué operaciones cuentan, así que una estrategia contrastada sin ella puede exagerar lo que conservaría una cuenta restringida.
Contrastar una estrategia con la regla
Lista las publicaciones que nombra la firma, con sus horas en la zona horaria del mercado, y marca todas las operaciones históricas que se abrieron o se mantuvieron dentro de las ventanas. Recalcula los resultados sin esas operaciones, o con su beneficio retirado, según la variante. Si una parte grande del beneficio vino de esos minutos, el edge en una cuenta restringida es menor de lo que muestra el backtest.
En Senzoukria
El motor de reglas de prop firm no puede verificar las restricciones de noticias con barras y listas de operaciones; su formato de reglas las lista entre las restricciones que marca como no simuladas y las muestra, para que un aprobado simulado nunca se presente como si cubriera una regla que no se comprobó. El terminal de noticias aporta lo necesario para respetar esa regla en la práctica: un calendario económico con previsión, valor anterior y valor real filtrado por impacto y país, una lista de las publicaciones previstas en las doce horas siguientes para el instrumento elegido, y líneas de eventos macro en el eje de tiempo del gráfico. El autopilot puede limitarse a una ventana de sesión en hora local y configurarse para cerrar cuando esa ventana termina.
Relacionado
- Prop firm
- Cuenta de evaluación
- Calendario económico
- Eventos económicos en el gráfico
- Simulación prop firm
En la misma sección
- Resumen de operaciones
- Resolución del perfil
- Reversión a la media
- Resiliencia del libro
- Revisión de sesión
- Requoteo
- Rho
- Replay de ticks
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Preguntas frecuentes
- ¿Qué publicaciones cuentan normalmente como noticias de alto impacto?
- Cada firma publica o remite a su propia lista. Las decisiones de tipos, los informes de empleo y los datos de inflación se incluyen a menudo, pero la lista, la duración de la ventana y la zona horaria las define la firma y conviene leerlas en las condiciones de la cuenta.
- ¿Un backtest puede tener en cuenta una restricción de noticias?
- Sí, si se conocen las horas de las publicaciones: excluye o neutraliza las operaciones de dentro de las ventanas y recalcula. La simulación prop del escritorio no lo hace automáticamente y marca la regla como no simulada.