Запрет торговли на новостях

Распространённые варианты

• Никаких новых позиций в заданное число минут до и после перечисленных публикаций.
• Никаких открытых позиций вовсе в течение окна, так что существующие сделки нужно закрыть заранее.
• Сделки разрешены, но прибыль, полученная внутри окна, убирается либо не идёт в зачёт целей и выплат.
• Ограничения действуют только на фондированных счетах, только на оценочных или только для конкретных публикаций вроде решений по ставке и отчётов по занятости.
• У многих фирм такого правила нет; его отсутствие — тоже условие, которое стоит проверить.

Зачем фирмы их вводят

Около крупных публикаций ликвидность редеет, спреды расширяются, а цены способны прыгать на несколько тиков между сделками. На симулированных счетах исполнения в эти секунды бывают щедрее, чем дал бы живой рынок, а на живых счетах проскальзывание максимально. Запрет убирает ту часть записи, которая вероятнее всего является артефактом исполнения или невоспроизводимой ставкой. Какова бы ни была причина, правило определяет, какие сделки считаются, поэтому стратегия, протестированная без него, способна завысить то, что ограниченный счёт сохранит.

Как проверить стратегию по правилу

Перечислите публикации, которые называет фирма, с их временем в часовом поясе биржи, и отметьте каждую историческую сделку, открытую или удерживаемую внутри окон. Пересчитайте результаты без этих сделок или с убранной прибылью — в зависимости от варианта. Если большая доля прибыли пришла из этих минут, преимущество на ограниченном счёте меньше, чем показывает бэктест.

В Senzoukria

Движок правил проп-фирмы не способен проверить новостные запреты по барам и спискам сделок; его формат правил перечисляет их среди ограничений, которые он помечает как не симулируемые и показывает, чтобы симулированное прохождение никогда не выдавалось за покрытие непроверенного правила. Новостной терминал даёт то, что нужно, чтобы соблюдать такое правило на практике: экономический календарь с прогнозом, предыдущим и фактическим значениями с фильтром по влиянию и стране, список публикаций, ожидаемых в следующие двенадцать часов для выбранного инструмента, и линии макросюжетов на оси времени графика. Автопилот можно ограничить окном сессии по местному времени и настроить на закрытие позиций при закрытии окна.